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上证指数是所有在上海证券交易所上市的股票的综合指数。50ETF追踪的是上证50指数。2个不是一个指数。上证50指数是上海证券交易所上市的市值最大的50只股票组成的指数。50ETF不是追踪的上证指数，上证50指数是下跌的，所以50ETF也是下跌的。
交易所交易基金属于一种特殊类型的开放式基金，它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者可以向基金管理公司购买或赎回基金股份，同时也可以像封闭式基金一样，根据二级市场的市场价格买卖一只ETF，然而，说明购买赎回必须采取一揽子股票交换基金股票或换回基金股票。
扩展资料：
注意事项：
2017年11月23日，A股开盘走低，全面深度调整。上证综指下跌3400点，创下全年最大单日跌幅。前一交易日带头调整的三大深圳股指下跌了3％以上。
为适应上海证券市场的发展模式，以上证综合指数、上证综指50、上证综指180、上证综指380为核心，以上证综指国债、公司债券和上证综指基金指数为核心的上证综指指标体系，科学地反映了上海证券市场层次丰富、产业粗放、品种扩张的市场结构和变化特征。
上证综指将每天的收盘价与前一天的收盘价进行比较，以确定股票是涨是跌。这通常由交易台上方的公告板上的“＋”和“－”表示。最新股票价格与前一天收盘价（或前一天收盘指数）相比的百分比范围，正数上升，负值下降，或持平。
参考资料来源：百度百科-上证50指数
参考资料来源：百度百科-上证50ETF
桃桃 -
证指数是所有在上海证券交易所上市的股票的综合指数。50ETF追踪的是上证50指数。2个不是一个指数。上证50指数是上海证券交易所上市的市值最大的50只股票组成的指数。50ETF不是追踪的上证指数，今天上证50指数是下跌的，所以50ETF也是下跌的。
交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（Exchange Traded Funds，简称“ETF”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。
交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型，它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额，同时，又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额，不过，申购赎回必须以一揽子股票换取基金份额或者以基金份额换回一揽子股票。由于同时存在证券市场交易和申购赎回机制，投资者可以在ETF市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。套利机制的存在，使得ETF避免了封闭式基金普遍存在的折价问题。
Ntou123 -
上证指数是所有在上海证券交易所上市的股票的综合指数。50ETF追踪的是上证50指数。2个不是一个指数。上证50指数是上海证券交易所上市的市值最大的50只股票组成的指数。50ETF不是追踪的上证指数，今天上证50指数是下跌的，所以50ETF也是下跌的。
牛云 -
证指数是所有在上海证券交易所上市的股票的综合指数。50ETF追踪的是上证50指数。2个不是一个指数。
n投哥 -
为什么期权的价格会下跌呢？大家有没有想过是什么因素影响着期权的价格呢？下面财顺期权小编给大家来分析这些因素。
一.标的的市场价格
标的的市场价格越高则认购期权的价格越高，与之相反认沽期权的价格越低。举个例子，如果你买入了一个标的市场价为50元，行权价为53元的50ETF期权，几天后其市场价涨到了55元，你买入的认购期权就从虚值期权变为了实值期权，这时的该50ETF期权的价格自然会上涨，之，相应的认沽期权的价格会下降。
二. 内在价值和时间价值
期权合约交易价格和期权市场标的价格是一样的，都是期权的内在价值。内在价值只能取整或者零，期权购买方按照实时市场价格更优惠的条件购买或者出售该标的合约，其中的收益就是时间价值。时间价值会随着时间的推移逐渐减少，它就像太阳下的冰，越接近到期日，时间价值的衰减越来越快。
三.标的行权价
对于认购期权而言，行权价越低则期权的价格就越高;对于认沽期权，行权价越低期权的价格越低。主要是看行权价对于哪一方更加有利了，对于买家而言，看涨期权行权价格越低越有利，而看跌期权行权价越高越有利，对买家越有利则期权的价格就会越高。
四.标的市场波动率
一般而言，标的证券的波动率越高则期权的市场价格就会越高。波动率越高意味着标的的价格变动越大，对于买方则更加有利。
五.市场的无风险利率
市场的无风险利率越高则认购期权的价格越高，相反认沽期权的价格越低
左迁 -
上证指数上涨50ETF为什么下跌？
其实啊，期权价格的变动不止是受到标的涨跌的影响，多方面因素都会同时对其施加影响，标的的变动只是影响期权变化这股“合力”其中的一个比较主要的“分力”。就如同我们开车的时候，最重要的当然是车况，但其它方面也会有影响，比如路况、天气、开车时的心情，以及精力状态等，都会影响你到达目的地的时间。
影响期权价格变化的因素主要有三个方面：标的价格的变化、时间价值的损耗以及市场情绪。
一、标的价格的变化
标的上涨，认购期权上涨，认沽期权下跌，反之亦然，至于期权随标的变化的幅度、杠杆如何计算，我们在前文中做过详细介绍，在此就不再赘述了。《不算不知道，一算吓一跳，终于有人把期权的杠杆说清楚了！》
那么为什么有时标的价格涨了，认购期权却跌了呢？为什么有时标的没有变化，认购和认沽期权都下跌呢？这其实是受到了市场情绪与时间价值损失的影响。
二、市场情绪：
其实所有金融资产都会受到市场情绪的影响，比如股票在牛市时估值（市盈率）很高，而在熊市时估值很低，很大原因就是受投资者情绪的影响，在资金充沛、盈利预期向好的牛市氛围中，投资者的风险偏好会提高，同样一只股票可能在牛市可以达到30倍市盈率，公司基本面可能没怎么变化，却在熊市时市盈率就只有15倍了，公司还是那家公司，变化的只是投资者的情绪。
期权同样如此，而隐含波动率就是期权市场用来形容期权估值的指标工具，在市场情绪亢奋或恐慌时，期权往往会有很高的估值（隐含波动率），当市场交易清淡情绪回归平静时，期权的估值（隐含波动率）就回归低位了。隐含波动率的高低变化，会直接影响期权价格，其他条件不变的情况下，隐含波动率上升，期权价格上升（不管是认购还是认沽），隐含波动率下降，期权价格下跌。从下图可以看出，不同时间的隐含波动率也跟股票估值一样有很大差别。
图文来源：百度【财顺期权】
（沪市300ETF期权隐含波动率指数，不同时间的隐含波动率也跟股票估值一样有很大差别）
当隐含波动率大幅上涨的时候，期权价格往往比一开始算好的涨幅要大，这可以算是市场送你的一份bonus；而当隐含波动率大幅下跌的时候，则很可能会出现标的明明在涨，而认购合约却还下跌的“不可思议”的现象。关于隐含波动率的概念和应用，我们会在下一篇中做详细介绍。
三、时间价值损耗
时间价值的损耗是贯穿期权合约的整个存续周期的，时间价值每天都雷打不动地损失一点，到期时间越近，贬值的幅度就越大。时间价值损失也是期权这一交易工具的最大的成本。期权就像一盒有保质期的酸奶，放在货架上每天都在贬值，过期就没人要了。
当然，无风险利率及利率变化对期权价格也会有影响，由于在实际交易中，交易活跃的都是近月或次月合约，也就是到期时间1~2个月的合约，一方面期限短融资成本影响不大，另一方面利率的变动并不频繁，对期权价格变动影响也不大，所以比起标的方向和隐波变化方面的损益来说可以忽略不计。