求集合竞价规则选股方法的策略源码

• # coding=utf-8

• from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals

• from gm.api import *

• """

• 本策略基于掘金量化平台

• 本策略通过获取SHSE.000300沪深300的成份股数据并统计其30天内

• 开盘价大于前收盘价的天数,并在该天数大于阈值10的时候加入股票池

• 随后对不在股票池的股票平仓并等权配置股票池的标的,每次交易间隔1个月.

• 回测数据为:SHSE.000300在2015-01-15的成份股

• 回测时间为:2017-07-01 08:00:00到2017-10-01 16:00:00

• """

• def init(context):

• # 每月第一个交易日的09:40 定时执行algo任务

• schedule(schedule_func=algo, date_rule="1m", time_rule="09:40:00")

• # context.count_bench累计天数阙值

• context.count_bench = 10

• # 用于对比的天数

• context.count = 30

• # 最大交易资金比例

• context.ratio = 0.8

• def algo(context):

• # 获取当前时间

• now = context.now

• # 获取上一个交易日

• last_day = get_previous_trading_date(exchange="SHSE", date=now)

• # 获取沪深300成份股

• context.stock300 = get_history_constituents(index="SHSE.000300", start_date=last_day,

• end_date=last_day)[0]["constituents"].keys()

• # 获取当天有交易的股票

• not_suspended_info = get_history_instruments(symbols=context.stock300, start_date=now, end_date=now)

• not_suspended_symbols = [item["symbol"] for item in not_suspended_info if not item["is_suspended"]]

• trade_symbols = []

• if not not_suspended_symbols:

• print("没有当日交易的待选股票")

• return

• for stock in not_suspended_symbols:

• recent_data = history_n(symbol=stock, frequency="1d", count=context.count, fields="pre_close,open",

• fill_missing="Last", adjust=ADJUST_PREV, end_time=now, df=True)

• diff = recent_data["open"] - recent_data["pre_close"]

• # 获取累计天数超过阙值的标的池.并剔除当天没有交易的股票

• if len(diff[diff > 0]) >= context.count_bench:

• trade_symbols.append(stock)

• print("本次股票池有股票数目: ", len(trade_symbols))

• # 计算权重

• percent = 1.0 / len(trade_symbols) * context.ratio

• # 获取当前所有仓位

• positions = context.account().positions()

• # 如标的池有仓位,平不在标的池的仓位

• for position in positions:

• symbol = position["symbol"]

• if symbol not in trade_symbols:

• order_target_percent(symbol=symbol, percent=0, order_type=OrderType_Market,

• position_side=PositionSide_Long)

• print("市价单平不在标的池的", symbol)

• # 对标的池进行操作

• for symbol in trade_symbols:

• order_target_percent(symbol=symbol, percent=percent, order_type=OrderType_Market,

• position_side=PositionSide_Long)

• print(symbol, "以市价单调整至权重", percent)

• if __name__ == "__main__":

• """

• strategy_id策略ID,由系统生成

• filename文件名,请与本文件名保持一致

• mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST

• token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成

• backtest_start_time回测开始时间

• backtest_end_time回测结束时间

• backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST

• backtest_initial_cash回测初始资金

• backtest_commission_ratio回测佣金比例

• backtest_slippage_ratio回测滑点比例

• """

• run(strategy_id="strategy_id",

• filename="main.py",

• mode=MODE_BACKTEST,

• token="token_id",

• backtest_start_time="2017-07-01 08:00:00",

• backtest_end_time="2017-10-01 16:00:00",

• backtest_adjust=ADJUST_PREV,

• backtest_initial_cash=10000000,

• backtest_commission_ratio=0.0001,

• backtest_slippage_ratio=0.0001)

手型不对，可以再往上走一点点75

这个不错，感觉挺贴心的哈39