沪深300

目前一共有17只:嘉实沪深300LOF、博时沪深300、鹏华沪深300LOF、工银瑞信沪深300、国泰沪深300、华夏沪深300、建信沪深300LOF、大成沪深300、南方沪深300、国投瑞银瑞和300LOF（这是一只分级创新基金）、富国沪深300、广发沪深300、易方达沪深300、银华沪深300LOF、国海富兰克林沪深300、银河沪深300价值（不是普通沪深300，是其中的价值股部分）、申万巴黎沪深300。

嘉实沪深300LOF、博时沪深300、鹏华沪深300LOF、工银瑞信沪深300、国泰沪深300、华夏沪深300、建信沪深300LOF、大成沪深300南方沪深300、国投瑞银瑞和300LOF。1.各增强基金自其成立以来增强效果最好的为华泰柏瑞量化增强混合A，这个基金的规模也是最大的，目前有44亿多元。景顺沪深长城300位列第二，接下来依次为富国沪深300、华安沪深300量化A、浦银沪深300增强、申万菱信沪深300.2.沪深300指数：由上海和深圳市场选取300只a股作为样本股，其中沪市208只，深市92只，均为规模大、流动性好，交易活跃的主流股票，覆盖了沪深市场六成左右的市值。上证综指和深圳成指只是分别反映了沪深市场各自的股票行情走势，不能反映沪深两个市场的整体走势，而沪深300指数则能综合反映沪深两市的整体走势。由于基金一般都持有沪深两个市场的股票，当上证综指与深圳成指的涨跌幅相差较大时，沪深300指数更能反映基金的涨跌幅度。中证500指数：剔除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，将其余股票按日均总市值由高到低进行排名，选取前500名的股票作为样本股，综合反映了深圳市场小市值公司股票的整体行情走势。所以中证500指数又称中证中小盘500指数。从整体收益看，中证500指数较沪深300指数高，风险也较大。

基金经理是谁还没公告，它是一只不可多得的经典指数基金。沪深300指数成份股由上证所和深交所从沪深两市选择300只流通股规模大、流动性好的股票组成，目前市值已占到A股总市值的81%、净利润占94%，因此具有极强的市场代表性，可谓中国经济和股市发展的“晴雨表”。自2004年12月31日该指数发布 至2009年6月30日，沪深300指数的涨幅达215.39%，大幅超越同期上证综指、深成指、上证180等其他主要股指。记者从易方达基金获悉，自从易方达沪深300获批之后，公司客服电话一直处于火爆状态，众多投资者纷纷来电询问该基金的发行时间。 易方达是国内最早推出指数产品的基金公司之一，有管理指数基金的丰富经验。截至今年6月30日，易方达管理的指数基金的总规模已经达到315亿元，排名全行业第一，公司的指数基金管理水平得到了市场的广泛认可。应该说这只基金还是好的品种！

　　上证，深成，沪深300，都含金融地产股。如果需要自己了解，三者都需要看。　　如果单看上证指数和单看深证指数都是比较片面的，因为上证的大盘股太多了，如果石化双雄和几个银行股一涨，哪怕其余80%的股票是下跌的，那上证指数也是上涨的。深证指数也有同样的问题，正好和它相反。这种指数都是失真的。不能代表整体股票的指数。 正确的应该看沪深300指数，它才是比较客观的。它是由上证和深证里面选出来最具有代表性意义的300只股票组成的。它的涨跌能比较真实的反应出指数的高低。

中国证券500指数为中小型股，上海和深圳300指数为大盘。是两种不同的风格，沪深300指数的Pb与该指数的趋势一致性过高。如果仅从Pb和点之间的耦合度来看，则沪深300的增加可能更高。中证500之所以引起如此多的关注，主要是因为15年的估值太高，而炒作的中小板块在估值上彻底压垮了沪深300。职位的数量取决于你的个人风格。中证500具有较大的弹性空间。沪深300的金融权重占了很高的比例，这一定是价格投资的选择，相对稳定。追求稳定的增值，沪深300可以是一个大头；如果你追求增长空间和波动回报，中证500强将是大头。沪深300指数是反映沪深证券交易所4月8日联合发布的沪深300指数编制目标和运行状况的金融指数，可作为投资业绩的评价标准，为指数投资和指数衍生产品创新提供基本条件。中国证券指数有限责任公司开发的指数之一，其样本空间中的股票由500只总市值最高的股票组成。全面反映了中国A股市场多家中小企业的股价表现。基于CSI 300指数。为市场提供了丰富的分析工具和业绩基准，为指数产品等指标的研究和开发奠定了基础。信息披露媒体包括但不限于中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所和深圳证券交易所网站以及中国证券指数有限责任公司网站。指数编制和维护规则的重大调整通常提前两周宣布。股指期货是做空中国的主要工具，但为了一些微利，不顾国家利益和亿万投资者的生命，相关部门让股指期货做空中国，蒸发数万亿A股。现在他们不愿意对这一做空工具采取强硬措施，这使得大多数投资者抱怨并期待股票。

每个交易日限制开仓为20手。沪深300股指期货交易所保证金比例是15%，相当于6倍杠杆，交易所保证金约173000元/手。沪深300股指期货是中国金融期货交易所上市的品种，代码IF，合约乘数300，最小变动价位0.2点，因此合约价位每波动一个最小单位，对应的盈亏就是60元/手。沪深300股指期货的交易时间，9：30-11：30,13：00-15：00；无夜盘交易。目前沪深300股指期货一手手续费按照成交额乘以0.00002323收取，按照3800价位计算，一手手续费26.4元左右。如果做日内交易，交易所会加收成交额万分之6.67的手续费，因此建议通过锁仓的方式来降低日内交易成本。

沪深300与中证500是亲兄弟，而上证50是沪深300身上掉下的一块肉。如果我们从沪深两市找出市值最大、交易最活跃的800只股票，前300只组成沪深300指数，后500只就可以构成中证500指数。所以通常大家认为沪深300是大盘股风格，而中证500偏中小盘风格。而上证50由最大的50只股票构成，属于沪深300的一部分，人称超大盘。上证50是超级大肚汉，沪深300是略微发福的成熟大叔，而中证500是身材匀称的翩翩少年。匀称和平衡也许是小众需求，毕竟选指数不是选老公

沪深300包含沪深两市流动性强和规模大的代表性的300只股票；上证50包含含沪市流动性强和规模大的代表性的50只股票，也称大盘蓝筹股指数；中证500沪深两市剔除沪深300成分股后排名靠前的500只股票，也称中小创指数。

上证指数是整个A股市场的整体表现指数，沪深300，沪深300指数则是反映沪深两个市场整体走势的，指数样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况。（个人认为是，行情波动多，操作稳定的人很适合这些股票）中证500，扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票，然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。（创业板，中小盘）

每个交易日限制开仓为20手。沪深300股指期货交易所保证金比例是15%，相当于6倍杠杆，交易所保证金约173000元/手。沪深300股指期货是中国金融期货交易所上市的品种，代码IF，合约乘数300，最小变动价位0.2点，因此合约价位每波动一个最小单位，对应的盈亏就是60元/手。沪深300股指期货的交易时间，9：30-11：30,13：00-15：00；无夜盘交易。目前沪深300股指期货一手手续费按照成交额乘以0.00002323收取，按照3800价位计算，一手手续费26.4元左右。如果做日内交易，交易所会加收成交额万分之6.67的手续费，因此建议通过锁仓的方式来降低日内交易成本。

1、沪深300指数，是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。2、中证500指数是中证指数有限公司所开发的指数中的一种，其样本空间内股票是由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。温馨提示：①以上内容仅供参考，不作任何建议。相关产品由对应平台或公司发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理等责任。②入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。应答时间：2022-01-17，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

是根据“可识别性、传承性、兼容性和扩展性”的设计原则，在广泛征求相关机构、专家的基础上，上证50和中证500股指期货采用了类似沪深300股指期货命名的设计，交易代码分别为IH和IC。其中，I代表指数期货（Index），H代表上海（ShangHai）证券交易所，指代上证50指数，C是中证指数（CSI）首字符，指代中证500指数。扩展资料：沪深300指数在编制方面主要采用了流行的分级靠档技术和缓冲区技术。分级靠档技术的采用可以使在样该公司股本发生微小变动时保持用于指数计算的样该公司股本数的稳定，可以降低股本变动频繁带来跟踪投资成本，便于投资者进行跟踪投资。同样，缓冲区技术的采用使每次指数样本定期调整的幅度得到一定程度的控制，使指数能够保持良好的连续性。样本股调整幅度的降低可以降低投资者跟踪投资指数的成本。沪深300指数是股指期货最重要的标的指数，它是对沪市和深市3300只个股按照日均成交额和日均总市值进行综合排序，选出排名前300名的股票作为样本，以2004年12月31日这300只成份股的市值做为基点1000点，实时计算的一种股票价格指数；比如截止2017年11月15日沪深300指数为4073点，意味着13年里这300只股票平均股价上涨了3倍，沪深300指数的总市值约占沪深两市股票总市值的50%，代表了大盘股的走势；沪深300指数权重相对分散，不易被人为操纵，比如中国石油在沪深300指数里的权重为0.4%，即便涨停也只能使指数上涨1.4点几乎可以忽略。参考资料来源：百度百科-股指期货参考资料来源：百度百科-沪深300指数

简单粗暴的回答各位：沪深500指数有500只成分股，上证50指数有50只成分股，沪深300指数有300只成分股。实际上，对于理财新手和懒惰的投资者来说，投资指数基金是省心省力的选择，就连股神巴菲特也强烈推荐指数基金，称“指数基金是那些最不想担心的人的最佳投资”，然而，指数基金是一个非常广泛的类别，最重要的问题之一是选择哪个指数？ 有沪深300，创业板50，中证500、中证100，上证180等。一、市值较大很多投资者不知道具体指数的区别，今天我来解释一下沪深300和沪深500的区别，如果我们从沪深股市中找出市值最大，交易最活跃的800只股票，前300只组成沪深300指数，而最后500点将形成沪深500 指数，因此，人们通常认为沪深300属于大盘风格，而中证500属于中小盘风格，所有能够入选沪深300指数的公司都是因为其市值和股票流动性。二、实力比较均衡沪深500各行业占比比较均衡，有雨有露，没有上证50和沪深300分化那么严重，金融行业半边天，而从行业内的示范企业来看，显然都是大公司和知名企业，但也有一点，沪深300指数虽然汇集了各行各业的优质公司，但金融行业占比非常大，金融板块有60家公司，市值占整个指数的37.21%。三、金融行业的天花板几次，甚至几十次，这就有点不平衡了，所以各位要清楚，如果买沪深300指数基金，金融板块走势对沪深300的影响会比较大，而且我一直觉得沪深300指数是夹在沪50和沪深500之间的尴尬指数索引。

沪深300，上证50及中证500股指期货主要区别有1、标的物不同，沪深300股指期货标的物是沪深300指数（代表了沪深两市总体个股走势），上证50股指期货标的物是上证50指数（代表权重股），中证500股指期货标的物是中证500指数（代表成分股）。2、合约乘数不同，沪深300和上证50股指期货乘数是300，中证500股指期货乘数是200。3、上市时间不同，沪深300股指期货2010年4月16日上市，中证500和上证50股指期货2015年4月16日上市。

沪深300，上证50及中证500股指期货主要区别有1、标的物不同，沪深300股指期货标的物是沪深300指数（代表了沪深两市总体个股走势），上证50股指期货标的物是上证50指数（代表权重股），中证500股指期货标的物是中证500指数（代表成分股）。2、合约乘数不同，沪深300和上证50股指期货乘数是300，中证500股指期货乘数是200。3、上市时间不同，沪深300股指期货2010年4月16日上市，中证500和上证50股指期货2015年4月16日上市。

沪深300：沪深300简称沪深300指数，是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。上证50 ：指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50 只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数自2004 年1 月2 日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。中证500：是中证指数有限公司所开发的指数中的一种，其样本空间内股票是由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。扩展资料大多数股票的交易时间是：交易时间4小时，分两个时段，为：周一至周五上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。上午9:15开始，投资人就可以下单，委托价格限于前一个营业日收盘价的加减百分之十，即在当日的涨跌停板之间。9:25前委托的单子，在上午9:25时撮合，得出的价格便是所谓“开盘价”。9:25到9:30之间委托的单子,在9:30才开始处理。如果你委托的价格无法在当个交易日成交的话，隔一个交易日则必须重新挂单。休息日：周六、周日和上证所公告的休市日不交易。（一般为五一国际劳动节、十一国庆节、春节、元旦、清明节、端午节、中秋节等国家法定节假日）参考资料来源：百度百科--沪深300指数参考资料来源：百度百科--上证50指数参考资料来源：百度百科--中证500指数参考资料来源：百度百科--股票

上证综合指数，是上海证券交易所编制的，以上海证券交易所挂牌上市的全部股票为计算范围，以发行量为权数的加权综合股价指数。上证综合指数综合反映上交所全部 A股、B股上市股票的股份走势。该指数自l991年7月15日起开始实时发布。基期及基点：1990.12.19 ＝100 指数计算：以样本股的发行股本数为权数进行加权计算，计算公式为：报告期指数＝报告期成份股的总市值 / 基 期 × 基期指数；其中，总市值 = ∑(市价×发行股数)。样本选择标准：上海证券交易所挂牌上市的全部上市股票。 “深证成指”即“深证成份股指数”，他是深圳证券交易所编制的一种成份股指数，是从上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票作为计算对象，并以流通股为权数计算得出的加权股价指数，综合反映深交所上市A、B股的股价走势。 计算方法是： 从深圳证券交易所挂牌上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票为样本，以流通股本为权数，以加权平均法计算，以1994年7月20日为基日，基日指数定为1000点。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。目前300只样本股中，深市121只样本股中有92只来自于深证100，沪市141只来自于上证180，入选率分别为92%和78.3%。 它覆盖了银行、钢铁、石油、电力、煤炭、水泥、家电、机械、纺织、食品、酿酒、化纤、有色金属、交通运输、电子器件、商业百货、生物制药、酒店旅游、房地产等数十个主要行业的龙头企业。 沪深300指数以2004年12月31日为基日，以该日300只成份股的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2005年4月8日起正式发布。 计算公式为：报告期指数 = 报告期成份股的调整市值 / 基日成份股的调整市值 × 1000 其中，调整市值 = ∑(市价×调整股本数)，基日成份股的调整市值亦称为除数，调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。沪深300的分级靠档方法如下表所示。比如，某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为35%，落在区间(30，40 )内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。

根据“可识别性、传承性、兼容性和扩展性”的设计原则制定的。沪深300股指期货是我国首个股指期货品种，交易代码为IF，是股指期货（Index Futures）的首字母组合。上证50和中证500股指期货采用了类似沪深300股指期货命名的设计，交易代码分别为IH和IC。其中，I代表指数期货（Index），H代表上海（ShangHai）证券交易所，指代上证50指数，C是中证指数（CSI）首字符，指代中证500指数。扩展资料沪深300指数的诞生，意味着中国证券市场创立10多年来第一次有了反映整个A股市场全貌的指数。沪深300指数诞生还承载着市场的希望——尽快推出股指期货产品以结束过去股市单边市的制度缺陷，维护和促进市场的健康发展。沪深300指数的市值覆盖率高、与上证180指数及深证100指数等现有市场指数相关性高、样本股集中了市场中大量优质股票，因此，可以成为反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。沪深300指数推出后会不断剔除不合格的股票、引入符合条件的样本股。这样经过一段时间后，投资者就会根据市场的变化不断地调整选股的思路，一个重投资、轻投机的较为成熟的市场投资理念就会逐渐深入人心，国内市场上就会逐渐培育出一批具有蓝筹特点的样本成份股。一个值得关注的事实是，此次沪深300指数并没有将当前一些市场热门的中小企业板股票如苏宁电器等选入到样本股中。一些业内人士据此预测，此举为今后分别构建独立的主板和创业板指数体系打下了伏笔。中小企业板在深交所推出以后，大量有融资需求的小型企业开始登陆深圳，以构建融资通道，深交所将成为未来中小企业的融资天堂。这些中小企业板上市的公司的总股本、流通股都偏小，难以与超级大盘股共同成为样本。从国际上看，主板与创业板是两个独立的体系，香港主板与创业板存在巨大价值投资差异。美国道－琼斯指数也与代表高科技的纳斯达指数分属两个体系。从这个意义上说，沪深300指数的推出有望推动沪深A股市场的合并，促进全国性主板市场和创业板市场的诞生。参考资料来源：百度百科-沪深300指数

广发证券属于沪深300的标的股，不属于中证500成份股

经过这几个月的下跌，目前市场整体处于低估状态应该是很多人的共识了，不过究竟低估到什么程度，大家就未必能有一致意见。 早上闲来无事，就以上证50、沪深300、中证500为对象，做了这3个指数的估值表。 每个指数考察其市值加权的滚动市盈率、市值加权的市净率、每日收盘点位，计算出当前（上周五5.27收盘时）数值在短期、中期、长期中分别所处的位置。 话不多说，先看表： 表格中需注意的事项已在表格最下方的说明中备注，大家自己留意。 另外，还需要解释一下的是，市盈率、市净率的统计时间区间最长都取到各自的基日，而点位的统计区间取得相对短，最长只到近3年。这主要是考虑点位除了受估值影响，还受到指数成分股的业绩和体量自身持续增长的影响，所以时间过于久远的数据参考价值相对有限，把点位列出来更多只是让大家感受下其反映在投资者身上的涨跌幅。 当然，哪怕是估值，也受到 社会 、经济的宏观运行趋势、市场参与者结构、成份股市值占比和行业属性等诸多因素影响，未必就一定能有严格、精准的均值回归。但是对于大多数人，能做到“大致的正确”就已足够，实际上，也只能做到“大致的正确”。 回到结论，表格中为了大家能直观感受，在市盈率、市净率、点位统计的“当前分位点”一行特地用颜色做了标识，总共分成六档，分别是 10%、10-30%、30-50%、50-70%、70-90%、 90%，颜色依次从深绿、浅绿、淡绿到淡红、浅红、深红。简单说，绿色表示低估（低于中位数），越绿越低估；红色表示高估（高于中位数），越红越高估，当然，现在基本是看不到红色的。 从表上可以看出，目前上证50、沪深300、中证500不管是从短期、中期、长期来看，都已处于低估状态，而且低估的幅度还不小。当然，对应到操作策略，大家根据自身情况自行把握，这里就不做建议。 以上为正文，权当一家之言，仅供大家参考。

1、合约大小的区别上证50指数：现价2680.68点，合约乘数300，每手价值约80万。沪深300指数：现价3892.57点，合约乘数300，每手价值约116万。中证500指数：现价6850.90，合约乘数200，每手价值约137万。2、相关性的区别2005年至今，上证50指数、中证500指数与沪深300指数的相关性走势如下图，显然，上证50在很大程度上是缩小版的沪深300指数。3、波动性的区别2005年至今的波动性走势来看，上证50指数最大，沪深300最小，中证500居中。4、对冲策略情况的区别沪深300指数、中证500指数与上证50指数存在非常明显的对冲交易机会。长期来看是买入中证500，卖出上证50的格局。上证50指数作为阶段性保护策略：也就是说买入中证500卖出沪深300的对冲组合之，择机加入做多上证50做空沪深300作为保护。参考资料来源：百度百科-上证50参考资料来源：百度百科-中证500参考资料来源：百度百科-沪深300

上证50股指期货、沪深300股指期货、中证500股指期货三个品种的区别如下1、标的物不同，沪深300股指期货标的物是沪深300指数（代表了沪深两市总体个股走势），上证50股指期货标的物是上证50指数（代表权重股），中证500股指期货标的物是中证500指数（代表成分股）。2、合约乘数不同，沪深300和上证50股指期货乘数是300，中证500股指期货乘数是200。3、上市时间不同，沪深300股指期货2010年4月16日上市，中证500和上证50股指期货2015年4月16日上市。扩展资料：期货指数计算中证500、中证200、中证700和中证800指数的计算方法同沪深300指数。1、计算方法沪深300指数以调整股本为权数，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中，调整股本根据分级靠档方法获得。分级靠档方法如下表所示：2、举例：某股票自由流通比例为7%，低于10%，则采用自由流通股本为权数；某股票自由流通比例为35%，落在区间(30，40]内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。3、注：自由流通比例是指公司总股本中剔除以下基本不流通的股份后的股本比例：①公司创建者、家族和高级管理者长期持有的股份；②国有股；③战略投资者持股；④冻结股份；⑤受限的员工持股；⑥交叉持股等。4、计算公式：报告指数=市值报告期成份股的总调整/基期×1000其中：总调整市值=Σ(市价×样本股调整股本数)参考资料：百度百科-期货参考资料：百度百科-上证50参考资料：百度百科-沪深300参考资料：百度百科-中证500

从四种股指期货的合约的主要条款来看，最主要的区别在于合约乘数和保证金标准。合约乘数：中证1000股指期货和中证500股指期货的合约乘数为每点人民币200元，沪深300股指期货和上证50股指期货的合约乘数为每点人民币300元。保证金标准：中证1000股指期货保证金为比例15%；中证500股指期货保证金为比例14%；沪深300股指期货和上证50股指期货保证金为比例12%。其他的区别可参见下图：

各位大神，问有没推荐的中证500指数基金和沪深300指数基金，完全被动不要增强的，我想要做长期定投？第三，你要在进行真正的炒股前，先进行模拟炒股，以便使你的损失降低到最低限。第四，要炒股就要具备三个方面的基本知识，然后在炒的过程中不断完善这些知识：一是基本分析方法，二是技术分析方法，三是风险分析方法。第五，你应该明白中国目前的股票市场还存在许多不规范的地方，所以，还应该具备一些针对中国股票市场的炒股技术，譬如关于做庄的问题和表现，关于股评的作用和意义等。第六，你应该注意要进行长期和短期分析和投资两个方面的训练，仅仅做短是学不到全部金融知识的。最后，要知道，有一些金融知识是不能通过我国的股票市场学习到的，所以，还要在股市之外加紧学习其他的金融知识，这些知识看起来对当前的炒股用处不大，但它可能是你未来在国内外谋生，取得巨大收益的重要组成部分。

富国量化沪深300指数增强基金（基金代码100038，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）属于指数增强型基金，跟踪标的为沪深300股票指数，以跑赢沪深300指数为目的，但是基金净值涨跌幅度与沪深300指数相近；例如，今年以来，富国量化沪深300指数增强基金收益率为31.10%，同期沪深300指数收益率为22.71%，较为明显地跑赢沪深300指数

目前，以沪深300指数为标的的被动指数基金共有32只（ETF与ETF联接单独计算），增强指数基金共有14只。　　前者包括银河沪深300价值、申万菱信沪深300价值、嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF、南方开元沪深300ETF、鹏华沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等，后者“增强”部分历史表现较好的包括申万菱信沪深300、博时裕富沪深300、兴全沪深300、易方达沪深300量化、富国沪深300、景顺长城沪深300等。

　　您好！　　沪深300指数基金，很多公司都有推出，推荐选择富国沪深300增强，采取指数量化投资策略，基本上还可以超越指数表现，在同类中属于更为优秀的，尤其是上涨的时候。长期投资当然选择中证500，很简单的道理，越大的公司成长性越小，股价最根本的基础就是公司盈利，谁增长的多，上涨就大，所以肯定是代表小公司的中证500适合长期投资，同样推荐富国500，业绩远超其他公司的同类产品。　　如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！

以上都是在各个指数基金中排名靠前的指数基金。走势较强、收益率较高的目前是国泰纳指100指数基金，收益率在11%以上。风险承受能力较强的可以选择这样的投资海外的指数基金定投。稳健一些可以选择富国沪深300即可。

借这个机会，自己也梳理一下，目前一共有17只:嘉实沪深300LOF、博时沪深300、鹏华沪深300LOF、工银瑞信沪深300、国泰沪深300、华夏沪深300、建信沪深300LOF、大成沪深300、南方沪深300、国投瑞银瑞和300LOF（这是一只分级创新基金）、富国沪深300、广发沪深300、易方达沪深300、银华沪深300LOF、国海富兰克林沪深300、银河沪深300价值（不是普通沪深300，是其中的价值股部分）、申万巴黎沪深300。沪深300ETF目前还是没有的，因为我国目前还没有跨市场ETF。

这两只基金都是股票型的。受股市影响严重，所以投资这种基金要根据股市规律。一方面是长期持有，一方面是长期分批买入，比如基金定投这种形式。所谓成立以来-12.7%的意思是，该基金从成立以来的收益是负的12.7%。就是成立到现在是亏损的意思。

挺不错的，我也买的是富国沪深300指数增强（基金代码：100038）。说说我的看法吧，我持有一年了，收益还是很可观的，赚了20%多。比投资股票强多了，因为风险相对较少，当初买这只基金也是看中了富国基金公司的实力，毕竟是国内首批基金公司，而且发行的基金多，最重要的就是大部分基金收益都不错。所以，你也可以下载个富钱包APP进行购买。

个人觉得一只基金适不适合定投，主要是要判断它有没有长期持有的必要。就拿你提到的富国沪深300基本面精选来说，这只基金主要以沪深300指数成分股为筛选池，相对来说投资资产比较优质；另外这只基金还可以投资港股，最后看发行公司和基金经理，富国基金孙彬还是很有实力的，如果你打算长期定投，不妨一试。

股票交易里。卖方和买方是买卖一手手股票，50ETF和沪深300ETF期权交易中，他们双方买卖的是一张张期权合约。在期权市场里，很多投资者都喜欢做短线交易，也就是主要做当月或者次月的期权合约，沪深300ETF有哪些交易策略？交易沪深期权如何看行情？来源百度：财顺期权沪深300ETF有哪些交易策略？场内沪深300指数有：华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300发起式ETF(510310)等。沪深300etf规则：实行t+1交易，交易日当天买入，第二个交易日才能卖出，很多新手投资者都非常容易在行情好的时候控制不住自己的就容易过快的入金，其实对于投资者的我们来说，资金管理若是不合理，那么会导致最后出现较大的亏损。交易沪深期权如何看行情？沪深300股指期权在各大的交易平台都可以查看到，输入代码【000300】就能查询到行情页面。行情界面上方是300ETF的行情，包括实时报价和历史K线图，沪深300ETF实时价格是影响期权价格的最根本因素，所以我们再看盘的时候也要以300ETF的价格为主。2019年沪深300ETF期权正式上市，结束了股指期权市场单一的局面，我们在做期权交易时，选择也更加丰富了。不过在交易沪深300ETF期权之前，我们需要对其有充足的认识，沪深300ETF期权的行情报价图相比股票、期货而言显得还是有些复杂的，主要是因为期权的影响因素比较多，因此指标设置的也比较多。

中金黄金不属于沪深300。根据相关公开信息查询，2022年12月份中金黄金被调出沪深300。上证300指数，即沪深300指数，是沪深证券交易所联合发布的一个反应沪深股票市场整体表现的金融指标。

需参考如下多方面原因：1、沪深300是跨市场指数，代表性全市场，深成指是单市场指数，代表性没那么充分；2、沪深300指数选取样本都是蓝筹股，业绩更好，用来做基金更能吸引投资者，相对来说，深成指选取的样本股业绩就差了些，缺乏吸引力也会影响基金公司成立这样的基金；3、沪深300只有300只成分股，深成指有500只成分股，相对来说，样本越少，基金公司越好管理；温馨提示：以上信息仅供参考，如果管理费相同比例，对基金公司来说，沪深300指数基金就是性价比高一些，基金公司更乐意去谋求成立这样的基金。应答时间：2022-02-10，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

应该说是中性的。因为该公司基本面没有做任何改变，但调入相应指数后，相关的指数基金会调整持仓，会买入该股票，这方面看，应该算是利好。【拓展资料】深证成份指数，简称深证成指(SZSECOMPONENTINDEX)是深圳证券交易所的主要股指。它是按一定标准选出500家有代表性的上市公司作为样本股，用样本股的自由流通股数作为权数，采用派氏加权法编制而成的股价指标。以1994年7月20日为基期，基点为1000点。自2015年5月20日起，为更好反映深圳市场的结构性特点，适应市场进一步发展的需要，深交所对深证成指实施扩容改造，深证成指样本股数量从40家扩大到500家，以充分反映深圳市场的运行特征。为保证成份股样本的客观性和公正性，成份股不搞终身制，深交所定期考察成份股的代表性，及时更换代表性降低的公司，选入更有代表性的公司。当然，变动不会太频繁，样本股定期调整定于每年1月和7月的第一个交易日实施，通常在前一年的12月和当年6月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布样本调整方案。沪深300指数，是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。1998年启动--2001年上交所首先研究方案--证监会协调沪深交易所共同开发--2003年达成共识--细节设计--2005年4月8日正式推出。有市场就有指数。1991年上证、深证综合指数诞生，1992年上证A股、B股指数陆续推出，1995年至2004年，深沪两市又陆续推出了深证成指、上证180指数(前身为上证30指数)、深证100指数、巨潮100指数、上证50指数中国股市指数体系在沪深两个交易所推动下有了较大突破和进展，以成分股为样本的指数开发使中国指数市场出现了真正风格化、投资型的指数产品。在当今世界主要发达国家股市中，被投资者广泛接受的、能代表市场变化的指数基本上都是成分股指数。但业内专家指出，我国现有的指数体系，尚不足以满足市场的投资需求，市场迫切需要一些覆盖沪深两市的指数产品。

上证指数从狭义说专指上证综合指数，全称“上海证券交易所综合股价指数”，简称“上证综指”。其样本股是全部上市股票，包括A股和B股，从总体上反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况，是国内外普遍采用的反映上海股市总体走势的统计指标。上证综指自1991年7月15日起正式发布，指数以“点”为单位，基日定为1990年12月19日。基日提数定为100点。 深证成份股指数，是从上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票作为计算对象，并以流通股为权数计算得出的加权股价指数，综合反映深交所上市A、B股的股价走势。该指数取1994年7月20日为基日，基日指数定为1000点。成份股指数于1995年1月23日开始试发布，1995年5月5日正式启用。40家上市公司的A股用于计算成份A股指数及行业分类指数，40家上市公司中有B股的公司，其B股用于计算成份B股指数。深证成份股指数，还就A股编制分类指数，包括工业分类指数、商业分类指数、金融分类指数、地产分类指数、公用事业分类指数、综合企业分类指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。它的推出，丰富了市场现有的指数体系，增加了一项用于观察市场走势的指标，有利于投资者全面把握市场运行状况，也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础条件。发行在外的流通股份数额较小的上市公司的股票，我国现阶段一般不超不超1亿股流通股票都可视为小盘股。

这是他们所占指数的权重,说白了就是分量。 深成指和上证综指分别就是上海和深圳的股票的综合指数（其中包括沪深300） 板块的指数主要就是用来衡量板块的强弱买卖力道。综合指数是比较全面的。所以平时应多关注

这个倒不存在绝对的好坏，看你比较看好哪个指数。简单说，海富通中证100，工银瑞信沪深300投资大盘股，广发中证500投资中小盘股票，相对来说，广发中证500波动会更大，更激进一点，其他两只相对稳健，看你个人喜好了。

他好象是保本基金转过来的

可以买这个，但是不光是这个。沪深300只是一个指数，而基本所有的大型基金公司都有专门的指数基金，510310是易方达公司的，还有华夏基金，嘉实基金，博时基金，富国基金等等，这些基金公司都有相应的300指数基金可以申购。每个公司的指数基金也另有不同，就拿易方达为例，跟踪300指数的基金就有两个，分别为易方达沪深300ETF联接（110020）和易方达沪深300ETF（510310）。其他基金公司也是大同小异，有不同的跟踪同一指数的基金。当然，根据基金性质的不同可以在基金公司或代销机构进行申购，也可以在场内直接交易。而对于具体要选择哪个指数基金，可以查看相关基金的历史净值与300指数的偏差值，偏差值越小的跟踪效果越好。扩展资料指数成份股的选样空间，上市交易时间超过一个季度；非ST、*ST股票，非暂停上市股票；公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题；股票价格无明显的异常波动或市场操纵；剔除其他经专家认定不能进入指数的股票。选样标准为选取规模大、流动性好的股票作为样本股。选样方法为先计算样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数五个指标，再将上述指标的比重按2：2：2：2：1进行加权平均，然后将计算结果从高到低排序，选取排名在前300位的股票。指数以调整股本为权重。例如，某股票流通股比例（流通股本/总股本）为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为35%，落在区间（30，40]内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。指数成份股原则上每半年调整一次，一般为1月初和7月初实施调整，调整方案提前两周公布。近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本，除非这只股票影响指数的代表性。沪深300指数以2004年12月31日为基日，以该日300只成份股的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2005年4月8日起正式发布。计算公式为：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000参考资料来源：百度百科-沪深300指数

1、开通证券账户：如果还没有证券账户，需要选择一家证券公司并前往开户。开户需要提供身份证明、银行卡等相关信息。2、资金入账：将资金转入证券账户，以便购买ETF。请注意，不同的证券公司有不同的入金方式和时间。3、选择交易平台：进入证券交易平台，选择买入ETF的交易品种。4、输入交易信息：填写买入ETF的数量和价格等交易信息，并确认订单。5、确认交易：在确认买入信息无误后，点击确认交易，提交订单。等待交易成功即可。

沪深300ETF是以沪深300指数为标的的在二级市场进行交易和申购/赎回的交易型开放式指数基金。就是以一定权重构成沪深300指数的那些股票为投资标的，就是你拿钱买入这个基金的投资的这一篮子股票对应换成换成沪深300ETF的份额，卖出的时候也是得到一揽子股票，可能也会有少量的现金（股票的股息分红）。投资起点稍高，一般都是几十万份到几百万份，交易费用稍高，存在二次收费，跟基金投资基金一样，投资成本较高。一般投资者没有这个经济能力，也不建议去这样做，机构或者大资金投资者可以通过这样的股票组合去规避一些市场风险，在股票指数底部买入沪深300ETF,追求稳健盈利。所以任何投资都要根据自己的实际情况去做，最重要的是把握准入场时机，正确的时候入场就不被动，随时可以盈利出局。说这么多，希望对你有帮助。整合多渠道创富 消费投资创富 事业经营创富 金融理财创富 资产运作创富 才是真正的创富之道。

由于 历史 和指数成分等原因，A股技术分析以上证指数为主，但市场并没有基于上证指数的交易产品，众多机构投资者、指数基金、个人投资者只能交易以上证50、沪深300、中证500为标的指数产品，以ETF指数基金、股指期货、ETF期权、股指期权等为主。下面我将为投资者们理清各指数标的之间的关系。 指数编制规则： 目前，上证A股是各指数中唯一包含沪市全部个股的指数，也是包含行业门类样本个股最齐全的指数，其流动市值和总市值最大，更能代表我国优质行业发展情况，而深成指是用深市有代表性的500家个股编制成的指数，因此技术分析更多以上证指数为基础其他指数辅助验证。上证50为上证指数中总市值和成交量排名靠前的50只个股加权编制而成，其总市值占上证的41%。上证180为上证指数中总市值和成交量排名靠前的180只个股加权编制而成，其总市值占上证的66%，当然这也包括上证50个股。沪深300指数是上证和深成指中总市值和成交量排名靠前的300只个股加权编制而成。中证500以沪深指数中剔除沪深300指数和排名后20%个股后按总市值和成交量排名前500名个股进行编制的指数。一般来说，上证50代表上证超大盘股，沪深300代表沪深两市大盘股，中证500代表中小创流通盘好的标的。 指数标的相关性： 上证50与上证指数走势相关性约为0.4（ps:指数相关性有复杂公式计算，此处做近似处理） 上证180与上证指数走势相关性约为0.66 沪深300与上证指数和深成指数走势相关性约为0.66 中证500与上证指数和深成指数走势相关性约为0.15 股指期货/期权、指数ETF/期权策略 ：沪深300指数标的与沪深指数走势更贴近，不论上证和深证哪个强势，都可以做。上证50严重影响上证走势，如果上证走强，上证50一定更强。经常看到深证创业板中小板都大涨，而上证不涨或小涨就是因为上证50没涨，所以看上证大盘可以重点关注上证50指数。沪深300代表沪深两市大盘股，其走势既与上证50密切相关，也与中证500相关，它是介于上证50和中证500之间的指数。中证500主要与中小创指数个股走势密切相关。上证50中 银行、保险、酿酒、证券 的权重加起来超过60%，一般上证能不能大涨就看这些板块是否大涨，指数要冲关重要压力位，必须有以上权重板块形成合力，如果只有其中某一个强势，其他拖后腿，一般是冲高回落或者横盘跳水。做期指和期权时，要充分主要几大指标股的强势拉抬和打压，因为指数基金资金量大在这几大权重板块配置的资金量惊人，其宗旨为维护市场稳定 健康 发展，当遇到衍生品交割日暴涨暴跌、市场形成一致性上涨或下跌预期、市场系统性风险时，上述权重板块的指标股就大有作为了。如果大资金量的稳健型投资者不妨配置些50和300ETF，标的业绩优良一般无退市或巨大利空风险，波动范围平均在正负20%，风险可控，收益有保障。 标的选择： 对于目前结构性牛市，当中小创强势时可以选择IC或500ETF,当上证强势时可以选择IH合约或者50ETF，无论上证还是深成指强势，都可以做IF合约或者300ETF。 行业权重占比： 个股权重占比： 流动性： 根据个股平均流通市值和成交量：上证50>沪深300>中证500 为保证各大指数基金和机构投资者的流动性需求，机构们主要跟踪上证50、沪深300指数，为保障机构大资金入场风险控制需求，市场上有股指期货、股指期权、ETF、个股融券等对冲工具，以对冲风险。

在期权交易中，当天买入当天平仓的盈亏计算可以通过以下公式进行：盈亏 = (平仓价格 - 买入价格) × 买入数量 × 合约单位其中：平仓价格是在当天平仓时所得到的期权合约价格。买入价格是在当天购买期权合约时的价格。买入数量是购买的期权合约数量。合约单位是每个期权合约代表的标的资产数量。

沪深300etf是什么意思沪深300ETF是复制沪深300指数走势的一种基金。ETF是交易型开放式基金，通常用一揽子股票来申购ETF的份额，这一揽子股票的种类以及比重与ETF所要跟踪的指数有关。ETF既可以上市交易，也可以申购赎回，但申购赎回是用股票，而并非现金。拓展资料沪深300是什么？沪深300指数，是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。沪深300的主要特点：1.严格的样本选择标准，定位于交易性成份指数沪深300指数以规模和流动性作为选样的两个根本标准，并赋予流动性更大的权重，符合该指数定位于交易指数的特点。在对上市公司进行指标排序后进行选择，另外规定了详细的入选条件，比如新股上市(除少数大市值公司外)不会很快进入指数，一般而言，上市时间一个季度后的股票才有可能入选指数样本股;剔除暂停上市股票、ST股票以及经营状况异常或财务报告严重亏损的股票和股价波动较大、市场表现明显受到操纵的股票。因此，300指数反映的是流动性强和规模大的代表性股票的股价的综合变动，可以给投资者提供权威的投资方向，也便于投资者进行跟踪和进行投资组合，保证了指数的稳定性、代表性和可操作性。2.采用自由流通量为权数所谓自由流通量，简单地说，就是剔除不上市流通的股本之后的流通量。具体地说，自由流通量就是剔除公司创建者、家族和高级管理人员长期持有的股份、国有股、战略投资者持股、冻结股份、受限制的员工持股、交叉持股后的流通量。这既保证了指数反映流通市场股价的综合动态演变，也便于投资者进行套期保值、投资组合和指数化投资。3.采用分级靠档法确定成份股权重300指数各成份股的权重确定，共分为九级靠档。这样做考虑了我国股票市场结构的特殊性以及未来可能的结构变动，同时也能避免股价指数非正常性的波动。九级靠档的具体数值和比例都有明确规定，从指数复制角度出发，分级靠档技术的采用可以降低由股本频繁变动带来的跟踪投资成本增加，便于投资者进行跟踪投资。4.样本股稳定性高，调整设置缓冲区沪深300指数每年调整2次样本股，并且在调整时采用了缓冲区技术，这样既保证了样本定期调整的幅度，提高样本股的稳定性，也增强了调整的可预期性和指数管理的透明度。样本股的稳定性强，可以提高被复制的准确度，增强可操作性。得到加强。300指数规定，综合排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。当样本股公司退市时，自退市日起，该股从指数样本中剔除，而由过去近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。5.指数行业分布状况基本与市场行业分布比例一致指数的行业占比指标衡量了指数中的行业结构，市场的行业占比则衡量市场整体经济结构，二者偏差如果太大，则说明指数的行业结构失衡，通过统计发现，虽然沪深300指数没有明确的行业选择标准，不过样本股的行业分布状况基本与市场的行业分布状况接近，具有较好的代表性。

沪深300ETF期权作为一种金融衍生品，近年来在国内资本市场得到了越来越多的关注。本文将详细探讨沪深300ETF期权的交易方式，以期帮助投资者更好地了解和参与这一市场。一、了解沪深300ETF期权首先，让我们先了解什么是沪深300ETF期权。沪深300ETF期权是指以沪深300ETF为标的资产的交易合约。沪深300ETF是指由上海证券交易所和深圳证券交易所联合发布的交易型开放式指数基金，旨在追踪沪深300指数的表现。而期权则是指投资者在未来某个特定时间点，以约定的价格购买或出售特定数量的资产的权利。二、选择交易所和券商在开始交易沪深300ETF期权之前，投资者需要选择一个可靠的交易所和券商。目前，中国金融期货交易所（CFFEX）是唯一一个提供沪深300ETF期权交易的交易所。而券商则是投资者与交易所之间的纽带，需要具备良好的信誉和专业的服务团队。投资者可以根据自己的需求选择合适的券商进行开户。三、开设期权交易账户完成选择交易所和券商后，投资者需要通过券商开设期权交易账户。开设期权交易账户需要提供身份证明材料、资金证明、风险承受能力评估表等文件。投资者可以在线或前往券商营业部办理开户手续。开户成功后，投资者将获得一个账户用于进行期权交易。四、学习期权交易知识在开展实际交易之前，投资者需要充分了解期权交易的基本知识。期权交易涉及到多个概念，如看涨期权、看跌期权、行权价格、到期日等。了解这些概念以及它们之间的关系，有助于投资者更好地理解和分析市场。五、下单交易期权一旦投资者具备了一定的期权交易知识，就可以开始下单进行交易。投资者可以通过券商提供的交易软件或者直接联系交易员进行交易指令的下达。在下单时，投资者需要选择合适的合约月份、购买或出售的期权合约类型以及数量，并指定交易价格。券商将根据投资者的指令完成交易并更新投资者的交易账户。六、风险管理和交易策略期权交易具有一定的风险，投资者需要注意风险管理和选择合适的交易策略。风险管理包括投资者在交易前评估自身的风险承受能力以及设置合理的止损点位。交易策略则是投资者根据市场行情和自身判断制定的操作计划，可以根据不同的市场条件选择适合的交易策略。七、市场监测和持续学习投资者应该时刻保持对市场的监测，了解行情变化和市场动态。可以通过券商提供的交易软件、财经媒体、经济学家的观点等多种渠道获取市场信息。此外，持续学习也是投资者提升自身投资能力的重要途径。可以参加交易培训班、阅读相关书籍和专业性的投资报告，不断提高自己的交易技巧和知识水平。八、沪深300ETF期权交易要注意最后，需要特别注意的是，作为一种高风险投资工具，沪深300ETF期权交易需要投资者具备一定的金融知识和经验。同时，投资者应该根据自身的风险承受能力和投资目标来选择适合自己的交易策略，并切勿盲目跟风或者过度交易。在进行期权交易时，谨记风险控制才是成功的关键。总结总之，沪深300ETF期权交易作为一种金融衍生品，为投资者提供了更多的投资机会和灵活度。通过选择合适的交易所和券商，开设期权交易账户，学习期权交易知识，采用合适的风险管理和交易策略，投资者可以参与到这一市场中，获取更多的投资回报。然而，投资者需谨记高风险并保持持续的市场监测和学习，以期提高投资成功率和降低投资风险。

　　据宗迹期货数据（一站式期货数据决策，提供期货基本面数据、资金数据、研报等）官方了解到：　　买入沪深300ETF基金，流程如下：　　1、ETF基金需要开通股票账户，可以在券商软件、第三方基金平台和基金公司官网购买。具体的操作流程和平台有关，但一般区别不大，都是在搜索栏中输入“沪深300指数”，然后就会出现有的产品，点击要购买的产品，进入页面以后，点击买入，输入要买入的金额，再点击确定进行支付即可。　　2、在券商平台购买沪深300ETF指数基金和购买股票的流程是一样的。首先投资人需要开通证券账户，现在可以选择比较便利的网上渠道进行开户，一切准备工作做好后，可以选择相应的沪深300指数基金进行买入了。　　3、300ETF的交易费用和股票的佣金差不多。有的券商交易ETF基金和股票一样，有佣金最低5元的限制，但大部分券商已经解除这个限制了，也就是说ETF基金的交易费用和股票佣金费率一样，但不像股票一样有“佣金最低5元”的限制。目前各大券商的费率标准大部分在万分之三以下。

嘉实基金公司是老牌的基金公司，投研实力还是很不错的。您买的这两只基金都是股票型基金，区别在嘉实增长基金是一只主动型的投资基金，而沪深300是一只被动型的追踪指数型基金。 如果是中长期持有，应该还是不错的。

　　　　报价单位 指数点 最小变动价位 0.2点 合约月份 当月、下月及随后两个季月 交易时间 上午：9:15-11:30,下午：13:00-15:15 最后交易日交易时间 上午：9:15-11:30,下午：13:00-15:30 每日价格最大波动限制 上一个交易日结算价的±10% 最低交易保证金 合约价值的8% 最后交易日 合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延 交割日期 同最后交易日 交割方式 现金交割 交易代码 IF 上市交易所 中国金融期货交易所 从公布的规则以及合约内容分析，有十大要点值得关注：一、交易时间较股市开盘早15分钟，收盘晚15分钟，投资者可利用期指管理风险。二、涨跌停板幅度为10%，取消熔断，与股票市场保持一致。三、最低交易保证金的收取标准为8%，当前点位单手合约保证金需15-20万元左右。四、交割日定在每月第三个周五，可规避股市月末波动。五、遇涨跌停板，按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。六、每日交易结束后，将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。七、单个非套保交易账户的持仓限额为100手，当前点位账户限仓金额约在1500万元左右。八、出现极端行情时，中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。九、自然人也可以参与套期保值。十、规则为期权等其他创新品种预留了空间。 早开盘15分钟 晚收盘15分钟根据《沪深300股指期货合约》（征求意见稿）中规定，交易时间为“上午9：15-11：30，下午13：00-15：15”，最后交易日时间“上午9：15-11：30，下午13：00-15：00”。也就是说，除了最后交易日外，沪深300股指期货开盘较股票市场早15分钟，收盘较股票市场晚15分钟。这一设计更有利于期货市场反映股票市场信息，便于投资者利用股指期货管理风险。东证期货高级顾问方世圣表示，美国的期指市场是24小时交易，台湾地区则是早晚各增15分钟，与沪深300指数期货一样。期货作为一个价格发现的工具，比股市早15分钟开盘有利于市场各方对价格的发现。而比股市晚15分钟收盘，也是因为必须有一段时间来消化流动性，并让市场对第二天的价格作出预估，更好地发挥价格发现功能。 与股市一致均为10% 取消熔断机制根据《沪深300股指期货合约》（征求意见稿）中规定，每日价格最大波动限制为上一个交易日结算价的±10%。这一涨跌停板幅度与现货市场保持一致。综合考虑相关因素，本次修订取消了《交易规则》和《风险控制管理办法》中有关熔断制度的规定。考虑季月合约的波动性可能较近月合约大，借鉴国内各商品期货交易所的规定，在规则中增加“季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的±20%。上市首日成交的，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；上市首日无成交的，下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度”的规定；合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。 买卖单个合约至少需要50万元以上资金为加强风险控制，此次业务规则修订稿将股指期货最低交易保证金的收取标准由10%提高至12%。同时，为保证单边市下交易所调整保证金水平的针对性，修订了单边市下对交易所调整保证金的限制性规定。修订稿规定，“期货合约在某一交易日出现单边市，则当日结算时交易所可以提高交易保证金标准”。而此前的《风险控制办法》则规定：“Dt交易日与Dt-1交易日同方向累计涨跌幅度小于16%的，Dt交易日结算时该合约的交易保证金标准按照12%收取，收取标准已高于12%的按照原标准收取”。同时，修订稿也删除了“Dt+1交易日未出现单边市保证金恢复正常标准”和“强制减仓当日结算时交易保证金标准按照正常标准收取”的规定。业内人士同时表示，12%并非投资者最终的保证金收取标准。根据商品期货市场经验，期货公司将在此基础上加征2到5个百分点。以沪深300指数的点位计算，买卖单个合约至少需要15万-20万左右资金。 定在每月第三个周五 规避月末波动根据《沪深300股指期货合约》（征求意见稿）中规定，最后交易日与交割日为“合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延”。根据计算，每月的第三个周五基本都在当月中旬，有时甚至会在当月的14号、15号就进行交割。这与国外股指期货通常在月末交割有所不同。业内人士表示，股票市场通常有“月末效应”，许多法人单位因做账原因，会频繁进行交易，因此月末波动会较大。而股指期货也有“到期日效应”，许多资金会在到期日平仓，导致价格波动。如果两个市场的波动叠加在一起，会增大市场的波动，对现货市场和期货市场都将产生较大影响。如今将交割日定在第三个周五，基本就可以在当月中旬进行交割，避免出现月末剧烈市场波动。 涨跌停板成交“平仓挂单优先”股指期货连续竞价交易按照“价格优先、时间优先”的原则进行，这一点与A股市场相类似；但在遇到涨跌停板的极端行情之时，以涨跌停板价格申报的指令，按照“平仓优先、时间优先”的原则进行。这是因为股指期货采用双向交易，投资者既可以开多仓，也可以开空仓。股指期货采用集合竞价和连续竞价两种方式撮合成交，正常交易日9:10-9:15为集合竞价时间。其中，9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报，集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。为防止部分会员和客户利用技术优势影响交易系统安全和正常交易秩序，对于会员、客户采取可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的方式下达交易指令的，中金所可采取相关措施加以限制。 基金、保险头寸可能会“隐藏”起来任何一张股指期货合约挂牌交易后，只要其单边持仓量达到1万手以上，即被视作“活跃月份合约”。中金所每日交易结束后，将披露活跃月份合约前20名结算会员的成交量和持仓量。值得一提的是，为保护会员和客户的商业秘密，中金所只公布活跃月份合约前20名结算会员的成交量和持仓量。市场人士推测，基金、保险等大资金未来有望成为与中金所直连的非结算会员，也就是说，未来基金、保险等大资金的股指期货交易头寸可能会被很好地“隐藏”起来。这与国内商品期货市场的习惯有很大不同。国内三大商品期货交易所会员分为两种，即自营会员和非自营会员。无论是哪种会员，只要其交易的合约达到信息公开标准，交易所就会公布其成交量和持仓量。 单个账户限额约9000万元中金所发布《关于调整沪深300股指期货持仓限额标准的通知》，将沪深300股指期货的持仓限额由1200手调升至5000手。若以当前点位计算，每手合约面值100万元、保证金比例15%计算，单个交易账户的限仓金额约在9000万元左右。 除了对单个账户进行限仓管理，中金所还将对单个结算会员进行限仓。限仓标准将按照每日结算后，某一合约单边的总持仓量计算。但进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行。为加强对大户的监管，中金所规定从事自营业务的交易会员或者客户不同客户号的持仓及客户在不同会员处的持仓合并计算；增加“客户的持仓尚未满足相关大户标准，但交易所认为有必要的，交易所可以要求其进行大户报告”的规定。 极端行情下谨慎使用强制减仓借鉴国内期货市场处置极端行情的经验，中金所保留了在连续出现涨跌停板的情况下可以采取强制减仓的制度，即将当日涨跌停板价格申报的为成交平仓单，以当日涨跌停板价格与该合约盈利客户按照持仓比例自动撮合成交。考虑到这种制度虽然化解风险简单有效、但是对于套期保值和套利交易不利，因此中金所只有在出现极端行情时才能谨慎使用。根据《期货交易所管理办法》第八十六条“期货价格出现同方向连续涨跌停板的，交易所可以采用调整涨跌停板幅度、提高交易保证金标准及按一定原则减仓等措施化解风险”的规定，将股指期货强制减仓的执行条件改为“期货交易连续出现同方向单边市”。

如果简单的就可以看出或说明股指是空还是多，那么不就是说股指期货可以很简单的看明方向和赚钱？股指和股票一样，要从成交持仓量以及K线均线综合判断。

选择基金可以根据基金业绩、基金经理、基金规模、基金投资方向偏好、基金收费标准等来选择。基金业绩网上都有排名。稳健一点的股票型基金可以选择指数型或者ETF. 定投最好选择后端付费。恕不做具体推荐，鞋好不好穿只有脚知道。一般而言，开放式基金的投资方式有两种，单笔投资和定期定额。所谓基金“定额定投”指的是投资者在每月固定的时间（如每月10日）以固定的金额（如1000元）投资到指定的开放式基金中，类似于银行的零存整取方式。 由于基金“定额定投”起点低、方式简单，所以它也被称为“小额投资计划”或“懒人理财”。 基金定期定额投资具有类似长期储蓄的特点，能积少成多，平摊投资成本，降低整体风险。它有自动逢低加码，逢高减码的功能，无论市场价格如何变化总能获得一个比较低的平均成本， 因此定期定额投资可抹平基金净值的高峰和低谷，消除市场的波动性。只要选择的基金有整体增长，投资人就会获得一个相对平均的收益，不必再为入市的择时问题而苦恼近来股市已经虚高，接近头部，股票型基金短期风险较大,不是入市的好时机。投资股票型基金做定投永远是机会，但有决心坚持到底才能见功效。

上证50股指期货、沪深300股指期货、中证500股指期货三个品种的区别如下1、标的物不同，沪深300股指期货标的物是沪深300指数（代表了沪深两市总体个股走势），上证50股指期货标的物是上证50指数（代表权重股），中证500股指期货标的物是中证500指数（代表成分股）。2、合约乘数不同，沪深300和上证50股指期货乘数是300，中证500股指期货乘数是200。3、上市时间不同，沪深300股指期货2010年4月16日上市，中证500和上证50股指期货2015年4月16日上市。扩展资料：期货指数计算中证500、中证200、中证700和中证800指数的计算方法同沪深300指数。1、计算方法沪深300指数以调整股本为权数，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中，调整股本根据分级靠档方法获得。分级靠档方法如下表所示：2、举例：某股票自由流通比例为7%，低于10%，则采用自由流通股本为权数；某股票自由流通比例为35%，落在区间(30，40]内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。3、注：自由流通比例是指公司总股本中剔除以下基本不流通的股份后的股本比例：①公司创建者、家族和高级管理者长期持有的股份；②国有股；③战略投资者持股；④冻结股份；⑤受限的员工持股；⑥交叉持股等。4、计算公式：报告指数=市值报告期成份股的总调整/基期×1000其中：总调整市值=Σ(市价×样本股调整股本数)参考资料：百度百科-期货参考资料：百度百科-上证50参考资料：百度百科-沪深300参考资料：百度百科-中证500

因为股指期货是以保证金的方式进行交易，所以，股指期货一手多少钱与股指期货点位、每点报价及保证金比例有关。假设某指数期货报价2000点，每点保价150元，保证金交15%，那么，股指期货一手需要的费用为：2000*150*15%=45000元。

IF是以沪深300指数为合约标的的期货合约的简称，后面的数字是指合约的交易年月，所以IF2006是指2020年6月份到期的沪深300指数期货合约。IF：沪深300指数期货IC：中证500指数期货IH：上证50指数期货更多的专业术语及简称可以发给你。

基差=现货价格一期货价格可以是正可以是负

日经指数、恒生指数、沪深300指数的股指期货杠杆分别为： x0dx0a 1.日经指数杠杆为25倍 ；x0dx0a 2.恒生指数杠杆为20倍；x0dx0a 3.沪深300指数杠杆为10倍。x0dx0a 股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。x0dx0a 股指期货特点：x0dx0a 1.跨期性x0dx0a 股指期货是交易双方通过对股票指数变动趋势的预测，约定在未来某一时间按照一定条件进行交易的合约。x0dx0a 2.杠杆性x0dx0a 股指期货交易不需要全额支付合约价值的资金，只需要支付一定比例的保证金就可以签订较大价值的合约。x0dx0a 3.联动性x0dx0a 股指期货的价格与其标的资产——股票指数的变动联系极为紧密。股票指数是股指期货的基础资产，对股指期货价格的变动具有很大影响。x0dx0a 4.风险性x0dx0a 股指期货的杠杆性决定了它具有比股票市场更高的风险性。此外，股指期货还存在着特定的市场风险、操作风险、现金流风险等。

　　想在股指期货里面做庄资金实力非常大才行，股指的成交量那么大，最近的波动也很大，非一般人能控制。日内很多资金在博杀，特别是程序化的资金量很大，短线也很多，做庄是非常难的。你能做庄，只要不做出很特别的事，基本上没有什么后果。目前除了光大证券那次下错单，然后在股指在做空对锁是违规外，几乎没人能在股指期货上能做违规的事.　　沪深300指数是沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。

沪深300股指期货交易所保证金比例是15%，相当于6倍杠杆，交易所保证金约173000元/手。沪深300股指期货是中国金融期货交易所上市的品种，代码IF，合约乘数300，最小变动价位0.2点，因此合约价位每波动一个最小单位，对应的盈亏就是60元/手。目前沪深300股指期货一手手续费按照成交额乘以0.00002323收取，按照3800价位计算，一手手续费26.4元左右。如果做日内交易，交易所会加收成交额万分之6.67的手续费，因此建议通过锁仓的方式来降低日内交易成本。

　　(1) 以沪深300指数为标的的合约能在未来我国股指期货产品系列中起到旗舰作用，具有占据市场主导地位的潜力。沪深300指数是由沪深两证券交易所共同出资成立的中证指数有限公司编制与维护，成份股包括了300种股票。该指数借鉴了国际市场成熟编制理念，采用调整股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术。发布以来，该指数与上证综指的相关性在97%以上，具有较好的市场代表性。中金所首个股指期货合约以沪深300指数为交易标的，能在未来我国股指期货产品系列中起到旗舰作用，具有占据市场主导地位的潜力。在沪深300指数期货产品上市后，根据市场需求情况，交易所再逐步推出分市场、分行业的指数期货产品，形成满足不同层次的投资者需求的指数期货产品系列。　　(2)沪深300指数市场覆盖率高，主要成份股权重比较分散，能有效防止市场可能出现的指数操纵行为。据统计，截止2006年8月底，沪深300指数的总市值覆盖率约为70%，流通市值覆盖率约为59%。前10大成份股累计权重约为19%，前20大成份股累计权重约为28%。高市场覆盖率与成份股权重分散的特点决定了该指数有比较好的抗操纵性。　　(3)沪深300指数成份股行业分布相对均衡，抗行业周期性波动较强，以此为标的的指数期货有较好的套期保值效果，可以满足投资者的风险管理需求。沪深300指数成份股涵盖能源、原材料、工业、金融等多个行业，各行业公司流通市值覆盖率相对均衡。这种特点使该指数能够抵抗行业的周期性波动，并且有较好的套期保值效果。

　　1、股指期货代码是什么意思?　　比如主力合约IF1212，IF是代表沪深300股指期货，1212代表2012年12月份，合约有个四月份是当月，次月以及随后的两个季月，每个月的第三个周五交割，11月的合约已经交割了，所以现在的合约是12月、明年1月3月6月。　　2、沪深300股指期货代码：IF是沪深300股指期货的特有代码，后四位代表年份和月份。　　当前月份为6月，因而在交割日前，也就是6月份的第三个周五之前，四个合约分别为：　　当月合约，即6月合约 IF1006　　下月合约，即7月合约 IF1007　　下个季度月合约，即9月合约 IF1009　　下下个季度月合约，即12月合约 IF1012

你好，在《沪深300股指期货合约》中，沪深300股指期货合约最低交易保证金定为合约价值的12%。中金所有权根据市场风险情况进行调整。需要提醒的是，由于普通客户无法直接在中金所开设保证金账户，只有在符合规定的的期货公司开立保证金账户来进行交易和结算，相应的期货公司为了更严格地控制客户的风险，一般会在中金所规定的保证金比例基础上再上浮2—3个百分点，具体比例依客户开户的期货公司而定。

　　沪深300股票有做多和做空两个方向，同时不限制一天内出入场的次数，所以看准趋势是非常重要的，只要趋势方向看对了，就是盈利多少的问题了。沪深300股指期货操作技巧，我国的股指期货是由某些蓝筹股和成份股组成，与中国经济周期的相关性较高，在看沪深300股票基本面的时候，注意分析个股本身的发展能力和影响中国宏观政策的变化。x0dx0ax0dx0a　　技术面分析是每一个炒沪深300股指期货投资者都要学会的，如果不懂技术分析基本上就告别了股指期货市场，因为你做单靠运气是不行的，这个不是赌博，投资是要靠分析的。x0dx0ax0dx0a　　当然有的投资者分析很片面也不行，有些只看基本面不看技术面，有些只看技术面忽略基本面，只有把基本面和技术面结合起来分析，才能得到最可靠的做单计划。x0dx0ax0dx0a　　沪深300股指期货操作技巧，技术分析包含三个要素：价格、成交量和持仓量，主要有图形分析、趋势分析、结构分析和市场性质分析等。图形分析是通过反转型态和连续型态告诉我们市场原有趋势已经结束还是继续运行。x0dx0ax0dx0a　　趋势分析是通过趋势线、均线等指标告诉我们：趋势方向是什么，趋势目前处于什么阶段，是早期、中期还是末期，是否有调整压力等。结构分析是通过季节性、循环和波浪，帮助我们确定行情所处的位置，从而知道市场随后的发展。x0dx0ax0dx0a　　在分析出大趋势后，我们就要来确认出入场点位了，这个出入场的点位主要通过技术分析得出，离开了技术分析，我们将会损失非常大的利润。

　　如何利用股指期货进行保值、套利操作的案例分析：　　现在沪深300价格是3710点（5月10日盘中价格）。　　但是现在沪深300股指期货的12月份合约价格已经涨到5900左右了，意思是假如你现在以5900点的价位卖空12月股指期货，等到12月的第三个周五沪深300指数收盘后，股指期货12月合约要按当天收盘价格进行结算，假设那天（12月第三个周五）收盘价格是5500，那么你在5月初卖的合约一手的盈亏计算是：1手*400点*300元/点=12万。　　前提——假设你现在买了100万的股票，大部分是沪深300指数的权重股，也就是说大盘涨你的股票肯定也涨。而且涨跌幅度相近。。。。。于是你现在完全可以这样操作：　　目前沪深300指数价格是3710点(5月10日盘中价格），但是12月份的股指期货价格已经涨到了5900点。嘿嘿，咱现在大胆持有股票不动、与庄共舞！空一手12月的期指，投入保证金约16万（假设的，计算方式：5900*300元/点*10%），那么，你就是对你买的100万股票做了有效保值操作，完全可以防范以后股市的下跌给你带来损失！！！！！！！　　为什么可以？假设两个月后，股市下跌，那么12月的股指会下跌更快更多，股指的盈利几乎可以远远超过你股票产生的缩水损失。　　假设到12月的第三个周五，沪深300指数涨到5800点，股指也按5800点最终进行结算，那么你的股票肯定又赚不少，同时期指也有盈利：（5900-5800）X300=30000元。　　再假如，沪深300指数涨到6000点，那么股票收益大概计算为：（6000-3710）/3710乘以100万，结果=61.7万。 股指期货上的亏损：（6000-5900）*300元/点=3万。 两相对冲后仍盈利达58.7万之多！！！！！　　期货投资因为使用保证金制度，好比前几年股票交易中的融资（俗称透支），而且是10倍融资！所以操作不好的话风险很大。如上面案例中只买一手股指就可以对100万的现货股票做对冲保值或套利操作了。而投入资金不过才16万。。。。。。

每次最大下单数量为500手。交易指令当日有效”；修改为“交易指令的每次最小下单数量为1手，限价指令每次最大下单数量为500手，市价指令每次最大下单数量为50手。交易指令当日有效”。沪深300指数是根据流动性和市值规模从沪深两市中选取300只A股股票作为成份股，其样本空间为剔除如下股票后的A股股票：上市时间不足一个季度的股票（大市值股票可以有例外）、暂停上市股票、经营状况异常或最近财务出现严重亏损的股票、市场价格波动异常明显受操纵的股票、其他经专家委员会认为应 剔除的股票。 　　沪深300指数成份股的选取方法为：对样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均成交额进行排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按日均总市值进行排序，选取前300位的股票作为成份股。 　沪深300指数成份股的调整：指数根据样本稳定性和动态跟踪的原则，每半年进行一次调整，每次调整数量不超过10%。 沪深300指数采用派氏加权法进行计算，其计算公式为： 报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000 　　调整市值= ∑(市价×调整股本数)，其中基日成份股的调整市值又称为除数。调整股本数采用分级靠档的方法进行计算，比如，某股票流通股比例(流通股本/总股本)为 7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为35%，落在区间(30，40 )内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。具体加权比例见下表： 流通比例(%) ≤10 (10,20] (20,30] (30,40] (40,50] (50,60] (60,70] (70,80] >80 加权比例(%) 流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100指数的修正：当沪深300指数的成份股发生替换或股本结构出现变化，或者成份股市值由于非交易因素产生变动时，需要对指数进行修正，以保证指数价格的连续性。修正方法采用“除数修正法”，即通过一定方法重新计算新的除数，并用新除数计算指数价格，除数修正公式如下： 修正前的市值 / 原 除 数 = 修正后的市值 / 新除数 其中修正后的市值=修正前的市值 + 新增（减）市值。2、沪深300指数与市场整体的相关性截至2006年10月13日，沪深300指数的总市值为35219.27亿元，流通市值为10231.01亿元，而沪深两市的A股总市值为51343.92亿元，A股流通市值为16873.02亿元，沪深300指数的总市值覆盖率为68.59%，流通市值覆盖率为60.64%，因此沪深300指数具有良好的市场代表性。 根据统计，按照每日收盘价计算，从2005年1月4日至2006年10月13日，沪深300指数和上证指数的相关系数为0.9962，和深圳综指的相关系数为0.9942，表明了沪深300指数和市场整体的高度相关性。按每日收盘价的涨跌点数计算，沪深300指数和上证指数的相关系数为0.9650，和深综指的相关系数为0.9748，在涨跌点数上，上证指数和沪深300指数的相关性低于深综指和沪深300指数的相关性的原因在于上证指数在新股上市首日即计入指数而造成了指数失真，因为在新股上市时，上证指数涨跌幅度与其均值的偏离度明显大于深圳指和沪深300指数相应的偏离度。3、沪深300指数的行业代表性截至2006年10月13日，在沪深300指数中，成份股数量最多的前三个行业是制造业、交通运输和仓储业、电力、煤气及水的生产和供应业，分别为156、28和22家，制造业在300家成份股中占的比例超过了50%。 从成份股所属行业在指数中的权重来看，排在前三位的行业分别是制造业、金融保险业、交通运输仓储业，分别占41.93%、15.05%和8.16%。尽管指数中制造业无论在成份股数量还是权重上都占绝对优势，但由于制造业中子行业很多，其经营环境、景气周期等相差很大，从而使其在股市中的走势有较大差异。因此从市场的行业板块来看，金融保险业、交通运输仓储业的板块效应更强。考虑到沪深300指数中金融保险业的成份股一共只有9家，因此，金融保险业的整体走势对指数起着举足轻重的影响。 从沪深300指数的行业分布可以看出，制造业、交通运输和仓储业的比重远远高于这类行业在S&P500指数中的比重，而第三产业所占的比重又远远小于S&P500指数。这一特点较为准确地反映了我国正处于工业化进程前期的产业特征。4、沪深300指数的财务特征沪深300指数成份股具有良好的投资性，市盈率与市净率等估值指标明显低于市场平均水平。2006年三季报显示，沪深300指数的盈利能力、资产质量和成长性均优于市场平均水平。2006年前8个月沪深300指数成份股分红超过市场分红总额的80%，明显高于同期沪深300成份股总市值的市场占比。5、股指期货常见名词与及沪深300相关规定基差风险 基差风险是股指期货相对于其他金融衍生产品(期权、掉期等)的特殊风险。 从本质上看，基差反映着货币的时间价值，一般应维持一定区间内的正值(即远期价格大于即期价格)，如美国标准普尔500种股票价格指数期货(S＆P500)的基差，在一般情况下为2到3点。 但在巨大的市场波动中，也有可能出现基差倒挂甚至长时间倒挂的异常现象。 基差的异常变动，表明股指期货交易中的价格信息已完全扭曲，这将产生巨大的交易性风险。大户申报持仓标准 大户申报持仓标准和持仓限制是紧密配合使用的。 一旦参与者持有的头寸达到交易所规定的申报数量，就必须向交易所申报。大户申报的内容包括该参与者的开户情况、交易情况、资金来源和交易动机等等。比如香港联交所规定，参与者的每一户头，任何合约月份的长仓或短仓若超过500份便须呈报。 沪深300期货仿真交易对会员和投资者的合约持仓限额具体规定为：对投资者同一品种单个合约月份单边持仓实行绝对数额限仓，投资者持仓限额为2500手。当某一月份合约市场总持仓量超过20万手(双边)时，结算会员该合约持仓总量不得超过总量的25%。 交易所对沪深300股指期货实行大户报告制度。当投资者的持仓量达到交易所规定的水平(含本数)时，投资者应通过结算或交易会员向交易所报告。而交易所可根据市场风险状况，制定并调整持仓报告标准。最后结算价格 由于结算价格涉及到合约双方利益，所以其确定方式十分重要。 从国际上看，目前有两种类型???美国式和欧洲式。 美国式是以最后交易日之后的第二天的特别开盘报价确定，主要是避开现货、期货和期权三重结算给市场带来的过度波动。但研究发现，第二天的特别开盘报价依然波动很大。采用这种方式的主要有美国、新加坡和中国台湾等。 欧洲式是以最后交易日的一段时间的平均价确定的，欧洲、中国香港地区采用这种方法。 沪深300股指期货合约的最后结算价格是到期日沪深300指数最后2小时所有指数点算术平均价，属于欧洲式的最后结算价格确定方式。这比较科学，可以规避人为制造收盘价的情况。最后交易日 最后交易日是指股指期货合约在到期月份进行交易的最后一天。在最后交易日收盘后，所有未平仓合约都应进入交割。国际上多数合约的最后结算日是到期月的一个周末或月末，而最后交易日往往设在最后结算日的前一工作日。 沪深300合约的最后交易日设计和国外不同，在仿真交易中初步定在每个月的第三个周五，以便能避开现货的一些特别时点，如比较强的假期效应的时间点。这样一来，股指期货合约的最后交易日基本上是落在每个月15到22号期间。这一条款设计符合中国国情。每日价格波动限幅 每日价格波动限幅又称每日限价或每日涨跌幅，是交易所设定的每日价格波动的最大幅度，即当日价格波动超过这一限额时，交易会立刻停止，从而达到稳定市场，保护投资者利益的作用。 1987年10月全球股灾之前，除了富时100指数期货外，其他的股指期货没有每日价格波动限幅。87年股灾后，绝大多数交易所的股指期货都规定了每日价格波动限幅。 每日价格波动限幅是一个十分敏感的问题，其大小直接影响到股指期货交易自身风险的大小及其避险功能的发挥。幅度太大，不但期指合约交易的风险过大，而且限幅作用不明显；幅度太小，则不但投资者避险操作难度大，还容易经常出现市场停止交易的情况，会破坏市场内部运行的连贯性。 在沪深300仿真交易中，每日价格波动限幅是上一交易日的正负10%，并且在达±6%的时候会自动熔断，最后交易日不设涨跌停板。最小波动价位 最小波动价位是指交易中所允许的最小价格变动值，在交易上是指买入价和卖出价之间所允许的最小差额。最小波动价位既可以用标的指数的点数，也可以用一定的金额来表示。 例如，金融时报100期指合约的最小波动价位为0.5个指数点，即5英镑(10×0.5＝5英镑)；恒生指数期货合约的最小变动单位是1个指数点，50港元。 沪深300股指期货仿真交易的最小波动价位为0.1个指数点，即30元人民币。 如果竞价的变动比最小波动价位大，也必须是最小波动价位的倍数。 最小波动价位亦是参与交易者的最小收益。 所以，如何确定最小波动价位关系到参与者的活跃程度，也关系到市场的深度。 最小波动价位太小，对投机商吸引力降低或提高抢单的可能性，投机者会因为获利降低而不愿意提供即时的交易，影响市场的流动性，降低市场深度；最小波动价位太大，不易形成平滑的供求曲线，不利于反映真实的市场走势。标的指数 股指期货的合约标的就是股票指数。 指数化投资，即以权重为配置比例的指数样本股的组合方式。 我国首推的股指期货合约以沪深300指数为标的，沪深300指数是统一市场指数，其总市值占沪深市场的约70%，流通市值占沪深市场的近60%，市值覆盖率高，代表性强，市场认同度高，是目前深沪市场最适合做股指期货标的的指数。结算价 股指期货和股票市场还有一个重大的区别，就是股指期货不仅有收盘价，还有结算价。 结算价的设立是为了有效地降低期货市场价格被操纵的风险而设计的制度。 沪深300指数期货规定： 当日结算价为某一期货合约最后一小时成交量的加权平均价。最后一小时无成交且价格在涨/跌停板上的，取停板价格作为当日结算价。最后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的，取前一小时成交量加权平均价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时，以此类推。交易时间不足一小时的，则取全时段成交量加权平均 价。 最后交易日的结算价是是期货合约的清盘价，采用最后交易日现货指数最后两个小时所有指数点的算术平均价。由于现货指数收盘价很容易受到操纵,为了防止操纵,国际市场上大部分股指期货合约采用一段时间的平均价。合约月份 与股票市场不同的是，买入股票以后，投资者理论上可以无限期持有，而股指期货合约是有期限的。 沪深300指数期货将同时挂牌4个月份合约，分别是当月、下月及随后的两个季月月份合约。如当月月份为7月，则下月合约为8月，季月合约为9月与12月。合约的最后交易日为到期月的第3个星期五，合约到期时，所有的持仓必须全部平仓。熔断机制 熔断机制是指对某一合约在达到涨跌停板之前，设置一个熔断价格，使合约买卖报价在一段时间内只能在这一价格范围内交易。 当波动幅度达到交易所所规定的熔断点时，交易所会暂停交易一段时间，然后再开始正常交易，并重新设定下一个熔断点。 断机制是当股指期货市场发生较大波动时，交易所为控制风险所采取的一种手段。 沪深300指数期货合约的熔断价格为前一交易日结算价的正负6%，当市场价格触及6%，并持续1分钟，熔断机制启动。在随后的10分钟内，买卖申报价格只能在6%之内，并继续成交，超过6%的申报会被拒绝。10分钟后，价格限制放大到10%。 期货市场最大的风险就是市场经常会出现单方向的走势，而连续的跌停或涨停，会使亏损的一方没有机会止损出局，给交易所和整个期货市场带来巨大的风险。而熔断机制的采用，可以带来两股反向力量进场对冲风险：一是短线投机者会在这时候产生落袋为安的想法，于是就会在6%熔断价格的位置涌出一部分获利平仓 盘；此外还有一部分套利者也会考虑进场。因为期货价格碰到熔断价格以后，就暂时停止上涨或者下跌了，但是现货指数没有6%的涨跌幅限制，这样就有可能出现现货指数上涨或者下跌的幅度小于6%的情况，套利投资者的资金就有可能进场，在现货和期货之间博取套利机会。交易手续费 买卖期货合约的所花费用，发生的每笔费用从客户账户中自动扣除。 根据已公布的沪深300股指期货合约，交易手续费未定。 按证监会有关规定，期货合约中交易所向会员收取的单边交易手续费基本上为合约面值的万分之二，按10万面值计算每个会员单边交易手续为20元／张。 按照惯例，预计交易所会员会另外向期货合约持有者多收取万分之三的手续费，一份合约的交易成本预计为交易额的万分之五。 沪深300指数期货模拟交易时的交易和结算手续费标准为20元/手，而在实际交易过程中，期货经纪公司还要在交易所收取的手续费标准基础上，加收一定比例的手续费。假定是加收10元/手，那么投资者一个交易来回实际付出的手续费就是60元/手。与最小变动价格幅度30元相比，这个手续费标准是非常高 的。因为指数只有变动0.2个点以上，投资者平仓才有利润，否则还不够交手续费，这样非常不利于短线投资者进出，也就不利于市场流动性的提高。保证金 保证金是清算机构为了防止指数期货交易者违约而要求交易者在购买合约时必须交纳的一部分资金，根据性质不同，可分为初始保证金和追加保证金。 会员保证金余额低于期货交易所规定的最低余额时，期货交易所应当按照期货交易所章程规定的方式和时间通知会员追加保证金，会员应当按时补足；逾期未补足的，期货交易所应当强行平仓，直至所余保证金达到规定的最低余额。强行平仓的有关费用和发生的损失由会员承担。 保证金水平的高低，将决定股指期货的杠杆效应，保证金水平过高，将抑制市场的交易量，而保证金的水平过低，将可能引致过度的投机，增加市场的风险。 目前设计沪深300指数期货的交易所收取的保证金水平为合约价值的8%。 假定沪深300的指数现在为1350点，那么投资者交易1手股指期货，需要交纳的保证金就是1350×300×0.8＝32400元。如果出现亏损，还需要客户准备随时追加资金，弥补亏损带来的保证金缺口。 了更直观地了解股指期货的特点，我们假设一个投资者有10万元资金，买入1手股指期货合约，价格是1350点，这时这个投资者需要支付的保证金是 32400元。如果沪深300指数当天下跌了120点，则客户第一天就损失36000元，这时客户的账面权益就剩下64000元，如果第二天继续下跌 120点，则客户的账面权益就剩下28000元。这时候客户的资金已不足以支付保证金，期货经纪公司就会要求你在第三天开盘前追加保证金，否则在第二天开盘后，就会采取强行平仓。 我们假设第三天客户没有能够追加保证金，而股指期货价格在开盘后跳空10点，以1000点开盘，期货公司在1000点予以强行平仓，客户账面权益就在 28000元的基础上，又损失10×300＝3000元，账户权益降至25000元(为了计算方便，上述计算均省略了交易手续费的支出)。从指数下跌看， 指数仅下跌了18.5%，但是客户资金权益却下跌了76%，是指数下跌幅度的4倍。6、最小变动单位最小变动单位(即一个刻度)，通常也是用点数来表示，用最小变动单位与合约乘数相乘即可得到最小变动单位的货币形式。最小变动单位对市场交易的活跃程度有重要的影响，如果变动单位太大，将可能打击投资者的参与热情。最小变动单位的确定原则，主要是在保证市场交易活跃度的同时，减少交易的成本。 沪深300指数期货的最小变动单位为0.1点，按每点300元计算，最小价格变动相当于合约价值变动30元。7、沪深300指数期货的合约价值沪深300指数期货的合约价值为沪深300指数期货报价点位乘以合约乘数。合约乘数是指每个指数点对应的人民币金额。目前合约乘数暂定为300元/点。如果当时指数期货报价为1500点，那么沪深300指数期货合约价值为1500点×300元/点=45.0万元。8、沪深300指数期货保证金目前设计沪深300指数期货的交易所收取的保证金水平为合约价值的8%。交易所根据市场风险情况有权进行必要的调整。按该比例，如沪深300指数期货的结算价为1500点，那么，第二天交易所收取的每张合约保证金为：1500点×300元/点×8%=3.6万元。投资者向会员缴纳的交易保证金会在交易所规定的基础上向上浮动。如果沪深300指数由1500点上涨至1600点，对于看好后势并买进合约的多头投资者，100个点的浮动盈利是3万元；对于看淡后势并卖出合约的空头投资者，100个点的浮动亏损是3万元。 制定并调整持仓报告标准。最后结算价格 由于结算价格涉及到合约双方利益，所以其确定方式十分重要。 从国际上看，目前有两种类型???美国式和欧洲式。 美国式是以最后交易日之后的第二天的特别开盘报价确定，主要是避开现货、期货和期权三重结算给市场带来的过度波动。但研究发现，第二天的特别开盘报价依然波动很大。采用这种方式的主要有美国、新加坡和中国台湾等。 欧洲式是以最后交易日的一段时间的平均价确定的，欧洲、中国香港地区采用这种方法。 沪深300股指期货合约的最后结算价格是到期日沪深300指数最后2小时所有指数点算术平均价，属于欧洲式的最后结算价格确定方式。这比较科学，可以规避人为制造收盘价的情况。沪深300合约的最后交易日设计和国外不同，在仿真交易中初步定在每个月的第三个周五，以便能避开现货的一些特别时点，如比较强的假期效应的时间点。这样一来，股指期货合约的最后交易日基本上是落在每个月15到22号期间。这一条款设计符合中国国情。每日价格波动限幅 每日价格波动限幅又称每日限价或每日涨跌幅，是交易所设定的每日价格波动的最大幅度，即当日价格波动超过这一限额时，交易会立刻停止，从而达到稳定市场，保护投资者利益的作用。 1987年10月全球股灾之前，除了富时100指数期货外，其他的股指期货没有每日价格波动限幅。87年股灾后，绝大多数交易所的股指期货都规定了每日价格波动限幅。 每日价格波动限幅是一个十分敏感的问题，其大小直接影响到股指期货交易自身风险的大小及其避险功能的发挥。幅度太大，不但期指合约交易的风险过大，而且限幅作用不明显；幅度太小，则不但投资者避险操作难度大，还容易经常出现市场停止交易的情况，会破坏市场内部运行的连贯性。 在沪深300仿真交易中，每日价格波动限幅是上一交易日的正负10%，并且在达±6%的时候会自动熔断，最后交易日不设涨跌停板。最小波动价位 最小波动价位是指交易中所允许的最小价格变动值，在交易上是指买入价和卖出价之间所允许的最小差额。最小波动价位既可以用标的指数的点数，也可以用一定的金额来表示。 例如，金融时报100期指合约的最小波动价位为0.5个指数点，即5英镑(10×0.5＝5英镑)；恒生指数期货合约的最小变动单位是1个指数点，50港元。 沪深300股指期货仿真交易的最小波动价位为0.1个指数点，即30元人民币。 如果竞价的变动比最小波动价位大，也必须是最小波动价位的倍数。 最小波动价位亦是参与交易者的最小收益。 所以，如何确定最小波动价位关系到参与者的活跃程度，也关系到市场的深度。 最小波动价位太小，对投机商吸引力降低或提高抢单的可能性，投机者会因为获利降低而不愿意提供即时的交易，影响市场的流动性，降低市场深度；最小波动价位太大，不易形成平滑的供求曲线，不利于反映真实的市场走势。标的指数 股指期货的合约标的就是股票指数。 指数化投资，即以权重为配置比例的指数样本股的组合方式。 我国首推的股指期约采用一段时间的平均价。合约月份 与股票市场不同的是，买入股票以后，投资者理论上可以无限期持有，而股指期货合约是有期限的。 沪深300指数期货将同时挂牌4个月份合约，分别是当月、下月及随后的两个季月月份合约。如当月月份为7月，则下月合约为8月，季月合约为9月与12月。合约的最后交易日为到期月的第3个星期五，合约到期时，所有的持仓必须全部平仓。

《股指期货投资者适当性制度实施办法（试行）》第四条　期货公司会员只能为符合下列标准的自然人投资者申请开立股指期货交易编码：（一）申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元；（二）具备股指期货基础知识，通过相关测试；（三）具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录；（四）不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。期货公司会员除按上述标准对投资者进行审核外，还应当按照交易所制定的投资者适当性制度操作指引，对投资者的基本情况、相关投资经历、财务状况和诚信状况等进行综合评估，不得为综合评估得分低于规定标准的投资者申请开立股指期货交易编码。第五条　期货公司会员只能为符合下列标准的一般法人投资者申请开立股指期货交易编码：（一）净资产不低于人民币100万元；（二）申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元；（三）具有相应的决策机制和操作流程；（四）相关业务人员具备股指期货基础知识，通过相关测试；（五）具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录；或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录；（六）不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。期货公司会员为其他经济组织申请开立股指期货交易编码的，参照本条执行。扩展资料：股指期货开户需要提供以下资料：1、银行卡复印件或者扫描件1份2、身份证扫描件(电子版)（如果是旧身份证，扫描正面；如果是新身份证，正反两面都扫描）3、个人数码大头照（500万以上像素，整体上身尺寸占整个照片比例的60%），签合同时候的正面照。开户所需提供资料：个人：客户本人的身份证原件 客户本人的银行卡或者存折。法人：营业执照（正本复印件，副本原件、复印件）、税务登记证（复印件）、组织机构代码证（ 原件、复印件）机构法定代表人身份证件原件或加盖机构公章、法定代表人名章的《法人授权委托书》及开户代理人的身份证件原件、银行开户许可证，机构授权的指令下单人、资金调拨人、结算单确认人的身份证件原件参考资料来源：百度百科-股指期货投资者适当性制度实施办法（试行）参考资料来源：百度百科-股指期货开户

【答案】：C合约价值，是指每手期货合约代表的标的物的价值。如沪深300指数期货的合约价值为“300元×沪深300指数期货的点数”（其中300元为沪深300指数期货的合约乘数）。

1.定义不同:沪深300用于反映上交所和深交所前300强大盘股指数；沪深300etf是以沪深300为基础，在二级市场交易的开放式基金；2.投资不同:沪深3000ETF以直接复制的方式买卖成份股；沪深300ETF通过基金认购赎回等交易；3.不同的交易方式:沪深300etf只能从基金管理人或代销机构交易，沪深300交易方式更加多样；4.价格披露机制不同:沪深3000etf有实时交易价格，沪深300只有日基金净值；5.不同的表现:虽然都是跟踪指数，但在表现上还是有很大差异的。以上是沪深300和沪深300etf的区别。沪深300指数沪深300指数标的涵盖了上海证券市场和深圳证券市场前300只发展势头强劲的成分股，反映了股市最具代表性的成分股走势。沪深300指数有A股晴雨表的称号，沪深300指数etf以此为目标，逐渐成为投资者投资时首要调查借鉴的分析数据。根据海外数据，市场发展前景越好，金融衍生品最常见的目标就越多。沪深300指数不仅包括许多跨越沪深的优质成分股，也成为国内股指期货合同的主要目标。

【答案】：B3000×300 ×15%×6=81(万元)。

【答案】：D历史波动率不影响沪深300股指期货持有成本理论价格。故此题选D。

【答案】：C沪深300股指期货合约的合约乘数为每点300元。

【答案】：B沪深300股指期货合约最小变动价位是0．2点。

【答案】：B沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10％。故本题答案为B。

本文主要介绍如何在沪深300etf期权买入做空。看跌期权，即看跌期权，相当于看空标的资产。如果你买了一只股票的看跌期权期权，说明你看空这只股票，希望它跌。文章来自百度【财顺期权】沪深300etf期权如何做多做空？要点1期权做空的第一个方法就是做空题材在期权行情中，这种做空方式也被很多投资者操作。其操作方法是买入卖出期权，卖出期权是在未来以约定的价格向交易对手出售标的物的权利。如果未来价格持续下跌至低于约定价格的水平，则卖出期权持有。在投资期权时，看跌期权期权的持有人也可以通过对冲平仓获得价差收益。当标的物价格不断下跌时，认沽期权期权的溢价价格会不断上涨。此时平仓即可获得溢价价差收益。第二个做空的方法是做空版税。做空版税的操作方法是做期权的卖方，也就是期权的义务人，不管卖的是认购还是认沽。只要版税价格不断降低，就会对期权的卖家更加有利。一般来说，特许权使用费的价格随着内在价值和时间价值的降低而降低。内在价值：内在价值是期权小时假设立即执行的收益，主要取决于标的物的市场价格与约定价格的关系。随着内在价值不断降低，提成也会降低，对卖家更有利。时间值期权的时间值与有效期的长短成正比。有效期越长，期权的值就越高。随着时间的推移，时间值也会降低版税价格期权。所以，时间是卖家的朋友。总结：以上是沪深300etf期权如何做空？希望对你有帮助期权投资者，了解更多期权知识内容。

【答案】：A沪深300股指期货以期货合约最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。

【答案】：C沪深300股指期货以合约最后一小时成交价格，按照成交量的加权平均价作为当日的结算价。

【答案】：A,B,C本题考查沪深300股指期货的合约月份。沪深300股指期货的合约月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份合约。

【答案】：D沪深300指数期货对应的标的指数采用的编制方法是加权股票价格平均法。故此题选D。

【答案】：C,D上市首E1有成交的，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；上市首日无成交的，下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。所以CD项说法错误。