量化

大数据基金逆势猛发 主动引入量化对冲策略大数据正在持续激发商业模式创新，不断催生新业态，成为互联网等新兴领域促进业务创新增值、提升企业核心价值的重要驱动力。大数据产业正在成为新的经济增长点，对未来信息产业格局产生重要影响。在各个互联网平台纷纷拿出自己的数据做成金融产品的同时，基金公司也在希望借力大数据基金，抓住成长于互联网时代的新一代基民。　　六月以来，国内资本市场逐步走弱，基金募集依然极度低迷。新基金不仅首募规模惨淡，且频现延长募集问题。行情不好，公募也明显放慢了新产品的发行节奏。而其中，大数据基金反而是静流中的一股暗涌。不仅形形色色大数据指数陆续面世，而且基于这些指数开发的产品也将列队发行。　　大数据指数的开发也进入精耕细作的阶段。公募对互联网数据的要求越来越挑剔，尤其要求与投资者行为密切相关。公募合作的互联网平台从百度、新浪财经，亦发展到雪球、腾讯自选股、同花顺等记录了投资行为的平台。　　中国公募基金行业对大数据引入投资的应用还处于初级阶段，因此开发较为简单的指数型基金是多数试水者的首选。然而，今年6月中旬以来A股接连几度大跌，让始终保持高仓位、必须跟随指数的大数据指数基金面临着业绩的压力。　　震荡市中，配置了代表转型方向小票的高仓位大数据指数基金遭遇重挫，先行者也在思考这类产品如何转身的问题。如今，大数据基金产品的开发走向了仓位和操作更加灵活的主动量化趋势，引入对冲策略。　　大数据为新基金“贴金”　　经济观察报注意到，仅是今年7、8两个月份，中证指数公司已发布三条与雪球相关的大数据指数，三条与银联相关的大数据指数，一条与360旗下的搜索引擎有关的大数据指数，一条与搜房网房天下有关的大数据指数。记者了解到，博时基金、大成基金、天弘基金、中欧基金、鹏华基金正在开发基于上述指数的基金产品，将在未来两三个月内发行。　　大数据基金始步于2014年，升温于2015年。去年，广发基金[微博]与百度的合作打响大数据基金头炮;今年，除了新增南方、博时、大成、天弘、中欧、鹏华、嘉实等将近十家试水者之外，产品发行的速度和数量均在今年明显上升一个台阶。记者了解到，博时和大成等公募基金公司已经把大数据基金的开发作为公司的战略重点。　　年轻的大数据指数尚未建立自己的地位。大数据是否只是营销的噱头，仍是多数基民心中挥之不去的质疑。对此，博时基金副总裁王德英以量化基金在国内从不受重视到大受欢迎的经历勉励自己。他认为，前几年尚未做出业绩的量化基金发展得不温不火。但从去年开始，一些运作时间较长的量化基金已积累出业绩，尤其是在今年股市震荡期中成为很多投资者在债券、固定收益类产品之外的避险之选，“希望多积累点业绩，来说服投资者。”　　大数据因子的出现，寄予了公募在投研方式变革的期望，也希望能够把大数据开发成一个良好的策略，帮助原有的量化模型跑赢市场。　　大数据基金的选股多采用“多因子”模型，参考此类基金的基金合同，大都采用“财务”、“动量”、“大数据”等三类因子选股。　　王德英介绍，目前各家公募所引用的互联网数据要么与基本面有关，如银联跨行交易数据，以及蚂蚁金服旗下支付宝[微博]金融信息服务平台提供的网上消费类统计型趋势特征数据;要么是与市场信心或情绪有关的数据，如反映市场热点的百度或新浪财经等。　　华南一位大数据指数基金经理告诉经济观察报，大数据跟投资的相关性大小对最后出来的指数产品的影响并不是那么直接，还取决于它跟现有的模型匹配的程度有多大，“如果它在某一段时间的市场情况下我们觉得表现会好，会增加它的权重，有时候会降低。”　　大成基金首席战略官温智敏认为，原则上随着对大数据的应用能力的提升，大数据的权重会越来越大，“包括我们关于这支产品或者后续的产品方面在未来会把互联网的元素强化。”　　经济观察报了解到，大数据指数的选股模型的优劣取决与各家公募在量化投资领域的积累。仔细研究发现，来自各个互联网平台的数据只是选股模型中的一个因子，且所占的权重目前还不大，少则六分之一，多则三分之一。　　王德英表示，将大数据因子融入原有的量化模型中，考验的是模型的成熟度。包括大数据在内的各个因子的权重并不是固定的。不同因子如何调配才能优势互补，需要多年的运行经验才能总结出来，“模型经常要调整，哪个失效，要剔掉;要不断统计和优化。”　　这意味着大数据指数和传统被动管理型的指数有较大差异。通过多个因子策略的调整和权重优化，大数据指数可实现一定程度的主动管理。　　目前市面上的大数据指数基金多数是每月调一次仓。一位不愿具名的大数据指数基金的基金经理告诉经济观察报，现在大数据指数都是一个月一换仓，换手率比其它的主动管理型基金还是偏高一些。其进一步揭示了产品局限性和风险性，“主动管理型基金可以挑时间换仓，而我们每个月就定期这样去换，如果赶上时间点不好，大容量可能会容纳不下。”　　前述基金经理管理的大数据指数基金并没有设置最大的规模。其表示，“规模如果太大可能会影响一些调仓，尤其像现在股市不好成交低迷的情况。但是三十亿、五十亿正常规模的基金应该是没问题的，毕竟百只股票三千万、五千万，即使换仓一天换不了，拿三五天、一周来换的话也是很合理的。”　　不过，与主动型基金相比，大数据指数基金的管理费用低廉具有明显的竞争优势。一位业内人士认为，这也是策略指数能够在很短的时间内获得市场和投资者广泛青睐的一个重要原因。　　逆势而上 勇于创新　　温智敏告诉经济观察报，策略指数在国外很重要的一种策略就是等权重。传统的指数采用的是市值加权的方式，意味着更看重所谓市值较大的股票。而大数据指数则是在等权重的情况下，由模型中的多个因子去考量和选择。　　温智敏认为，现在经济转型的情况下，资本市场更加看重成长性股票。等权重的方式下选出了大量的小票，是有资本市场的判断逻辑在背后支撑。　　然而，先行者却在实践中发现了问题。倾向于小盘股的特点导致其收益不稳定。　　以最早成立的广发中证百度百发策略100指数基金为例，其募集金额曾高达23亿元，基金的成分股为100只，成分股中中小盘股占比较高。该指数策略采用等权重方式，以23亿元的募集金额来看，每只股票的配置资金为2300万元。值得投资者注意的是，中小盘股较多，当基金进行调仓时可能将产生一定的冲击成本。　　近几个月的震荡市中，受伤最大的是那些被认为代表转型方向，最有上升空间的小票。配置了小票的高仓位大数据指数基金，便在这一过程中遭遇了较大的回撤。百发100指数基金便是其中一员。　　百发100指数基金自去年运行以来，广发基金意识到该基金的规模局限性，广发基金大数据混合基金经理季峰表示，“假设在极端行情下，市场流动性匮乏，成分股大部分集中在小盘股上，后果就是交易过程中会产生巨大的冲击成本，对基金业绩造成影响。”　　高仓位，主动性差，作为第一波大数据指数基金的先行者，广发基金思考着如何更好地发挥大数据的优势。指数型产品碰壁之后，首只大数据主动量化基金广发大数据混合在解决问题的背景下诞生。记者发现，新发的广发大数据混合在仓位上更加灵活，为0~95%之间，而非百发100那样在任何时候都必须保持90%以上的仓位。　　在加权方式上，第二代大数据基金也做了改变，抛弃了等权的方法。广发大数据混合不再像此前那样按等权重买入，而是按照市值比例进行配置。季峰认为，由于加权方式采用类市值加权，因而基金规模不做任何限制，调仓的流动性风险和冲击成本将大幅降低。此外，在应对下跌趋势时，除了降低仓位，一旦展开趋势性行情时，该基金也会开股指期货空单对冲。　　股市行情震荡，让市场上基金的业绩表现分化。基金管理公司也开始从侧重指数型产品转型到侧重主动管理型产品。主动管理型能够在大数据选股的优势上结合择时对冲风险。以上是小编为大家分享的关于大数据基金逆势猛发 主动引入量化对冲策略的相关内容，更多信息可以关注环球青藤分享更多干货

嘉实300 该基金是一只指数型基金，跟踪误差较低，是国内跟踪沪深300指数众多基金中较好的一只。如长期投资，可关注。嘉实优质基金经理刘天君是公司股票投资总监，坚持传统选股的思路，选择白马股并长期持有。今年二季度，基金增持了金融、地产等周期性行业，但调仓的力度和时机不理想，业绩排名落后。基金经理虽然历史业绩优秀，但今年以来一直未能踏准市场节拍，宜保持谨慎。嘉实量化6月末，基金仍处于建仓期，而市场持续上涨，这使基金在仓位上存在一定的劣势。量化基金是国内较少的基金品种，可保持关注。

底盘与车身轻量化是电动车后续轻量化的重要途径。副车架需要低压铸造，电池壳采用挤压焊接或分段铸造工艺，对设备、工艺、设计等要求均较高，目前主要是大公司才有能力涉足，壁垒较高。特斯拉产能短期受疫情及电池包供应有一定影响，但后续预计将快速爬升。目前特斯拉受疫情和电池包供应不足，产量为1000台每周，预计到3月底达到3000台每周。一季度预计1.4-1.6万台产能，后续将爬升至5000台周产，全年仅model3预计有望达到15-20万产能。Model Y预计四季度爬坡，80%产品共用。底盘和车身轻量化单车价值量大，将带来配套公司业绩弹性。目前拓普集团底盘件以及内饰件配套价值5000-6000元，凌云车身件配套价值4000-5000元，电池托盘赛科利3000元，价值量均较大。特斯拉生产情况1产能和爬坡进度？一季度和全年产量预期：因为疫情影响和电池包产能瓶颈（北美供应量不够，这边的工厂没有准备好），1月份没有达到预期产能。1月份的产量比预期少2000-3000台，预计一季度的产量在1.4万-1.6万之间，今年在15-20万之间（单model 3）。爬坡进度：目前是每周生产1000台车，计划从2.10开始开工，从周产1000台开始爬坡，到3月底会达到3000台每周（设计产能满产），计划5月中达到每周生产5000台。电池：有两个工厂，1是临时的组装厂，2是正式的电池工厂，初期使用LG的电芯，在7月左右会使用宁德电池包。modelY：产能规划可以参考model 3，工厂二期已经在筹建了，预计在8月底厂房交付，第四季度下线。供应商和model 3有80%的重合。2供应商情况？国产化时第一步考虑的是车身件，比如说焊装件零部件的国产化，里面是韩国供应商，在国内会分摊到几家大的供应商，比如赛科利、凌云还有韩国供应商的常熟工厂。凌云占大头，赛科利比较少。拓普：前后副车架和内饰，价值量在5000-6000元。凌云：车身、焊装件，第一批10个件，第二批18个件，加起来4000-5000元。原计划是去年12月要切换完，因为质量问题导致推后，现在基本上开始供货，等质量做测试。赛科利会供应电池托盘。电池上面的盖，会有旭升来供。转向节这边的供应商是万都，目前不考虑切换。3特斯拉的年降情况？之前面对供应商很弱势，都没有年降。在引进中国时，因为采购部门是北美的人，第一次签的时候都没有年降，在进入中国市场后两年，会逐渐本地化，考虑年降。4会考虑双轨供应商吗？如果供应商产能足够的话，基本不考虑二供，因为对供应链是比较大的挑战。5零部件国产化率按照什么顺序，什么时候到100%？2020年年底之前，供应商20%国产，先把重的、大的件国产化，原计划在2月底全部切换，由于疫情，会稍微延迟，预计在3月中，达到40%的国产化率。第二个要切换的是内饰件。后面是小的电子件，比较小和轻，运输也不贵，没有强烈的意愿。今年年底80%应该能做到。6特斯拉选择国产供应商主要考虑哪些方面？在保证产能的条件下，价格最优，再考虑质量问题，供应商的质量都很好。7特斯拉目前电池托盘是哪家供应商？未来是否会切换到凌云?目前用是赛科利的。在项目没有稳定的情况下不会切换供应商。8特斯拉给供应商的定价或者利润率在什么水平？至少是平均水平。因为所有的采购都是美国人，他们刚进来的时候拿了很多benchmark，对中国的市场不是很了解而是拿北美的价格作对比，可能会在北美的价格基础上稍微低一些。9特斯拉轮毂目前使用的是哪一家供应商？未来是否会切换成国产？目前是国外的供应商，由韩泰组装，没有切换的想法，因为在我们看来它已经属于国产化供应商，它拥有国内的仓库，直接从国内的仓库供应、没有进口的。10Model Y国内的底盘件会不会配套给国外？国内和国外供应商差距非常大，我没有注意过Model Y在北美供应商的清单。国内MODEL 3 和MODEL Y的零件有80%是重叠的，比如三花对于Model 3和Model Y的零件供应是相同的，这样的做法对于项目初期的公司也是比较稳定的。知名合资车企——底盘的轻量化趋势1底盘结构件主要有哪些? 轻量化程度?底盘结构件主要是前后副车架，控制臂，转向节、悬架连杆等，都有不同的轻量化的程度。轻量化是一个不断的过程。主要目的是为了减重，在减重基础上有很多好处，降低轮上载荷，有些提高燃油经济性等。轻量化手段结构设计优化、材料替代（铝合金替代钢，以塑代钢，高强钢），铝合金比较流行。用的程度跟每个主机厂设计思路有关。转向节轻量化程度比较深：有些主机厂全替代（美系），大众日系的车是一半一半。轻量化手段基本全铝。副车架程度不一样，豪华车会用铝制，低端车主要是冲压钢制，取决于成本。控制臂有一段时间比较流行，现在出于成本压力，用铝在逐步减少，高端车会有。目前高强钢可以替代，钣金冲压成本低，性能可以满足要求。2电动车底盘轻量化趋势？电动车特点主要是三电变化，电池目前能量密度不是很高，对轻量化要求比较高。新能源底盘件轻量化比传统车要多，取决于整车厂成本上的设计思路。比如电池包多减重，底盘少一点。总体来说，电动车底盘轻量化零件会多一些。3技术难度？技术壁垒?铸铝件有不同工艺，技术难度不同。主要有四点：设计难度，制造难度，设备投资，本身对底盘系统的理解与支撑。比如真空高压工艺（车身薄壁零件、整体的副车架）投资很高，一个产业线要1-2亿人民币，排除很多小企业。技术壁垒：对底盘认识、开发能力、实验设备、开发经验、高的良品率。高能耗产业对良品率要求很高。4有哪些供应商？不同工艺供应商不同高压铸铝：支架类，变速箱壳体、转向器壳体：鸿特精密，广东鸿图，尼玛克，拓普，中鼎，还有其他小供应商。差压铸造：转向节，伯特利供通用沃尔沃，是用与印度一家公司合资的技术，在转向节方面比较专业：上海汇众（华域）、苏州安陆特、拓普、KSM（专门做轻量化的企业）低压铸造：大产品、大壳体：麦格纳、马丁瑞尔、汇众、中鼎。5对以上企业的评价？拓普：从减震件起家，现在轻量化做很多，高压铸造比较多，如真空高压铸铝件，车身薄壁件。底盘薄壁设备投资很大，如低压铸造转向节，锻铝控制臂，具有全套轻量化供应能力。成立新的研发中心，底盘设备都有。优势：比如控制臂，球头，衬套，总成式的供货，有比较高的溢价能力，成本上有优势。伯特利：专注与差压铸造，转向节。主要是制动系统上。汇众：传统老牌企业，低压铸造，汇众很多产品是传统的副车架，控制臂，铝的副车架也做一些。给上汽通用新能源车供货，除了上汽还在做广汽、沃尔沃、吉利的业务。中鼎：在底盘件领域，沿着拓普的轨迹发展。有高压铸造业务，也有新的控制臂、转向节业务。6电池壳技术的趋势？一种是分段铸造+焊接成型；还有一种是挤出铝，摩擦角工艺。这个赛科利做，凌云股份也做，凌云在焊接上有优势。大的电池包2000、3000元。7其他产品轻量化技术趋势？底盘件会逐步发展，有些也在做以塑代钢，代铝，尼龙材料，碳纤材料，玻纤材料。8国内企业轻量化配套机会?铝合金这块竞争优势比较大，特别是高压铸铝，很多零件基本是中国产的，小的铸铝件中国产再出口。优势是管理成本低，结构件特别大型结构件工厂在主机厂附近（物流费用），副车架工厂要求在主机厂附近，全球企业一般选择合资或合作伙伴。9未来铝制品小企业会出清？轻量化格局？几百家企业主要是高压铸铝，技术壁垒设备投资不是很大，小模具，针对小的零件，技术壁垒比较低。其他工艺比如真空高压铸造（2000t、3000t）薄壁件、大型薄壁铸件，全进口设备，模具成本也很高，还有低压差压，空心制造行业壁垒高，有技术壁垒。10轻量化电动车底盘件趋势?轻量化是缓慢过程，跟量有关系。量小成本分摊高，量大成本分摊低。如特斯拉 model X和S车身底盘件全都是铝合金，MODEL 3 前后副车架全是钣金件，为降低成本。MODEL 3降低物料成本，达到高利润。豪华车如蔚来也在用铝的车身。铝合金控制臂取决于产品的定位，高端倾向于铝合金，低端考虑性价比。转向节基本都是铝的，原因是减重效率很高，成本不会上升很多。11转向节采用差压工艺的原因？转向节链接车轮和控制臂，要保证强度和耐久性、异形、壁厚比较厚的，只有用差压才能满足刚度强度性能要求，跟铸铁的工艺不一样，经过热处理后强度变高，而且没有气孔。12转向节几个企业的产品评价比较？转向节是充分竞争的零件。伯特利：专门做转向节，在差压方面有专利，没有设计，全球业务带过来的。安路特：美系福特通用用很多，专注做转向节，独资企业，国内技术支持比较一般，需要国外技术支持。制造、工艺没问题。KSM：比较资深，有很多自己专利，供大众副车架等其他产品，技术上有优势。总体国内企业的竞争优势都比国外优势强。现在量产的转向节都开始用铝。13电池壳壁垒门槛?技术壁垒体现在本身产品的设计，涉及到结构、散热、冷却水道布置、密封性、抗碰撞。主要看公司采用什么工艺。一个是摩擦角工艺一个是铸造，难点是焊接问题，质量、气密性。不同主机厂有不同的要求，特斯拉热管理做的很好，不同主机厂对电池壳的布局是不一样的。技术壁垒没有那么大，相对结构件比壁垒主要体现在制造能力上，不是设计能力上。14挤出和铸造两种路线的优势?挤出铝性能好，质量好，型材焊接不需要大投资，需要比较有经验的，对工艺要求更高。铸造壁垒比较高，需要大型的设备，投资比较大，需要比较大的供应商。产品差异不会大，路线问题。本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

富国量化沪深300指数增强基金（基金代码100038，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）属于指数增强型基金，跟踪标的为沪深300股票指数，以跑赢沪深300指数为目的，但是基金净值涨跌幅度与沪深300指数相近；例如，今年以来，富国量化沪深300指数增强基金收益率为31.10%，同期沪深300指数收益率为22.71%，较为明显地跑赢沪深300指数

通达信量化选股公式是由一些代码构成的，一串串的英文字符以及数字搭配起来的就是我们的选股公式的代码，公式都是由代码运行产生的。选股公式的代码编写需要找一些教程学习才能够学会并且掌握，使用选股公式是能够去选择出来一些对应形态的股票，这样能够大大的节省人力。拓展资料：1、“量化指标”—是指能用具体数据来体现的指标！如量比。量比是一个衡量相对成交量的指标，它是开市后每分钟的平均成交量与过去5 个交易日每分钟平均成交量之比。 其公式为： 量比=现成交总手/（过去5日平均每分钟成交量*当日累计开市时间（分）） 。个人投资者就不要量化投资了，还是集中投资好，量化是给那些基金公司的2、量化就是数字化也就是你们的考核指标（业绩，出勤，全勤率。）不管什么指标都变成数量，或者百分数什么的比如你2022年的业务指标已经完成80%了，你的销售额已经突破你的目标的120%了 等.相信你一定理解了！-----业绩，出勤，全勤率..这些都是指标。3、大智慧金融终端。 量化投资你要使用量加,进行科学的选股。 什么是量化投资呢?其实,。 西医靠指标,通过一系列的检查数据综合判断病情。量化投资无非就是用指标和公式驱动。量化选股的方法有很多种，总的来说，可以分为公司估值法、趋势法和资金法三大类量化择时股市的可预测性问题与有效市场假说密切相关。使用通达信公式根据股票名的某个字节来选股，要用到公式函数 NAMEINCLUDE。 NAMEINCLUDE函数是查找品种名称中是否含有指定的文字。 如： XG:IF (NAMEINCLUDE ("科技"),1,0); 如果股票名字中含有科技两字，则XG=1，否则XG=0; 用这个公式。

看风格：量化对冲策略、多因子策略、事件驱动策略是当前量化公募基金使用的主要策略，有的基金是单一策略，有的基金是复合策略，是单一策略的基金好还是复合策略的基金比较好，量化投资是指根据事先设定好的数量指标，通过程序运算出要投资的指令进行投资。在整个投资过程中，人工参与的只有对于数量指标的前期研究工作，而之后的结果输出及指令下单均严格按照程序结果执行，可以规避人性“追涨杀跌”的弱点，使得精准和严密的思维能把投资理念贯彻到投资行为中，并准确有效地控制风险。但是这并不意味着量化基金中没有人为因素，相反，量化投资的模型只是一个框架和工具，如何使用工具就得看背后的人，基金经理，这也是量化基金业绩呈现差异的主要原因之一。获取收益和控制风险是量化基金的两大核心，管理资产的本质是管理风险，在评价一只量化基金的优劣是不能仅看业绩回报，更多的要看其对风险的控制能力。孟亚强表示，风险控制才是对量化模型的真正考验，多因子策略里，因子模型只是其中之一，还有交易模型、风险模型等，值得注意的是，规模越大的基金，买股票时有很大的冲击成本。因此尽量选择规模适中的基金。除了超额收益的稳定性、基金的回撤之外，基金的波动率即收益率序列的标准差，也是可以用来衡量风险控制能力的指标，它可以判断一段时期内，基金每周(或每月)回报率相对于平均周回报(或月回报)的偏差幅度大小，在基金回报率相同的情况下，波动率越低的基金风险控制能力越强。

首先建立各个指标在相应分析期内的“增持”/“减持”组合，通过事后检验，统计并分析各指标的“增持”/“减持”组合在分析期内的信息比率与收益率。依据各个指标的“增持”组合的市场表现，判断该指标的选股能力。 “增持”与“减持”组合的构建方法如下：每次选择一个指标，依据该指标对行业内个股进行排序。根据指标代表的经济含义，选择指标排序最优的前 25%的股票设定为“增持”，后 25%的股票设定为“减持”。将“增持”与“减持”股票，按照流通股市值为权重，组成“增持”与“减持”投资组合。投资组合建立后每隔三个月，根据市场最新的指标数据，对“增持”与“减持”组合进行一次重新调整。 1. 经过众多的统计分析研究比较，一些短线投资者认为当随机指标KDJ的K线从下向上穿过D线时，可以买入股票。2.短线买截的不足之处。从技术分析的角度而言，短线买点都是短线行为在一定时期内，短线买点特别多，同样短线卖点也特别多，因此投资者据此操作，成功的可能性不大。如果考虑到投资者的交易成本投资者根据短线指标操作股票，成功的概率又进一步降低。另外大多数散户由于交易设施的不完备，短线操作也不方便。因此我们建议散户投资者不要轻易用短线的方法买进股票。 3. 短线的交点在决定卖点时，除了前面所讨论的方法外，一些短线投资者常常用随机指标KDJ来决定股票的卖点。由随机指标KDJ的墓木原理知，当随机指标KDJ的K线从上向下穿过D线时，投资者可以卖出股票 我用的牛股宝，里面有个从炒股大赛里面选出来的牛人榜，这个牛股宝里可以跟着牛人买卖操作，这样能跟这这些牛人学习很多知识，牛股宝我觉得不错。你也可以试试。祝你成功。

　随着世界各国节能减排压力不断加大,各国纷纷制定严格的乘用车燃料消耗量标准法规，对乘用车燃料消耗量及对应的CO2排放提出越来越严格的要求，在此背景下，全球各大 汽车 厂商都想方设法在不影响性能和安全性的前提下降低车身重量以减少燃油消耗。特别是新能源 汽车 市场爆发以来，各大新能源 汽车 厂商更是千方百计增加续航里程，而 汽车 轻量化便是增加续航里程的重要手段之一。 　　镁合金是 汽车 轻量化的主要材料之一 　　根据测算， 汽车 重量每降低100公斤，每百公里油耗可以降低0.7升， 汽车 自重每降低10%， 汽车 燃油效率可以提高5.5%;对新能源 汽车 来说，车身重量每降低10%，对应续航里程可增加14%左右。轻量化在现代 汽车 工业领域中的重要性不言而喻。 　　一般来讲， 汽车 轻量化的手段主要有两个，一是用密度更低的新材料替代钢材、铝合金等;二是采用一体式压铸工艺制造车身及其他零部件，以减少零部件数量。 　　在新材料应用方面，镁合金被认为是 汽车 轻量化浪潮下最有前途的材料之一，原因是镁合金的密度非常低仅为1.7，是目前所有能够作为结构件或者 汽车 零部件中密度最低的金属材料，相比而言铝的密度是2.8，钢的密度是7.8，这样的低密度特性使镁合金在 汽车 轻量化方面极具优势。比如，采用镁合金的 汽车 变速箱的壳体重量在5.4公斤左右，但如果是采用铝合金的话一般超过12公斤，可减重58%。如果 汽车 的动力系统、框架、悬挂、以及内饰件，内门板，座椅支架，刹车系统，转向系统等部件大量应用镁合金，轻量化至少在30%以上。 　　更重要的是，镁合金的强度和减震效也具备优势，可以承受更高的负荷，此外，镁合金在耐蚀性、减震性、耐冲击、电磁波屏蔽性、机械性能等各方面都非常优异，因此被誉为“21世纪最具开发潜力绿色工程材料”。另外，镁的优势还在于储量丰富，占地球地壳2.7%，开采寿命分别为铁和铝的20和4倍，其中中国占有世界70%的镁储量，中国的白云石储备已经超过70亿吨，而白云石是制造镁合金的基础原材料。 　　宜安 科技 凭材料和一体式压铸优势占据先机 　　分析认为， 汽车 轻量化大浪潮下，镁合金行业的崛起已近在眼前，尤其作为解决新能源 汽车 全面推广瓶颈中关键的一环，镁合金的应用前景将十分广阔。 　　镁合金在 汽车 领域的大规模应用离不开众多企业的共同努力，我国作为全球 汽车 生产和消费大国，在镁合金领域已走到了世界的前列，其中包括宜安 科技 (300328.SZ)、万丰奥威(002085.SZ)等在内的上市公司更是其中的佼佼者。 　　以宜安 科技 为例，宜安 科技 作为以新材料技术为核心的 汽车 零部件提供商，在镁及镁合金的应用方面已走到了世界前列。公司早在2012年就生产出了第一款镁合金车门，之后又将镁合金产品应用到了仪表盘支架、车门、座椅骨架、驾驶舱屏幕背盖、扶手箱、转向器等多种 汽车 零部件，产品已广泛应用于众多品牌车型。 　　宜安 科技 曾对外表示，公司的 汽车 轻量化主要集中在镁合金材料的应用和大型整体集成压铸方面，一体化压铸将传统的多个零部件通过大型精密压铸一次整体成型出来，在减少后续加工工序的同时，实现产品轻量化及减震性要求。通过将公司的领先的镁合金材料技术与先进的一体式压铸技术相结合，宜安 科技 已成为众多 汽车 厂商追求 汽车 轻量化的助力。值得一提的是，作为以新材料技术为核心的 汽车 零部件提供商，宜安 科技 还是首次生产出了液态金属 汽车 零部件，开拓了将液态金属材料应用于 汽车 领域的先河。 　　分析认为，镁合金未来在 汽车 领域的应用前景非常巨大，尤其是在新能源全面推广的过程中其扮演的角色尤为重要。相信在宜安 科技 等众多企业的推动下，镁合金将成为 汽车 行业最最有前途的材料之一。 　　(本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。)

光大保德信的金昉毅博士觉得，相比被动指数，量化投资的优势主要是在超额收益的部分。同样的贝塔，但是指数增强有增强的作用。相比主动管理基金的优势在于量化投资的贝塔更透明、稳定。

华夏成长基金（000001）今年收益达43.55%，历史业绩稳健，建议持有。华宝多策略增长基金（240005）今年收益达40.84%，历史业绩稳定，建议持有。博时精选基金（050004）今年收益达43.40%，历史业绩稳定，建议持有。

均匀量化的好处就是编解码的很容易，但要达到相同的信噪比占用的带宽要大。现代通讯系统中都用飞均匀量化，

光大量化核心股票基金（基金代码360001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年11月2日单位净值为1.5012元。

1、长盛量化红利策略股票型证券投资基金2、光大保德信量化核心证券投资基金3、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金4、中海量化策略股票型证券投资基金5、南方策略优化基金详细介绍富国基金旗下沪深300增强证券投资基金，作为国内首只量化指数基金，以沪深300指数为追踪标的，股票投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于组合的80%。该产品采用量化增强的方法，其投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础，并利用富国定量投资模型———多因子alpha模型进行主动增强，在严格控制跟踪误差的同时，再通过交易成本模型控制成本，力争实现超越目标指数的投资收益。拓展资料：基金基础知识1、什么是基金基金就是你投出的一部分钱交给基金公司，基金公司的操盘手再用你的钱去投资，一般都是股票的形式。也相当于你花钱请专业人士替你炒股。所以选择好的基金公司非常重要。只有基金公司赚了钱，你才有钱赚。基金是机构投资者的统称，包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。在现有的证券市场上的基金，包括封闭式基金和开放式基金，具有收益性功能和增值潜能的特点。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。2、关于盈利和亏损如何计算就是说，基金公司赚了会按你买的股数、当天的单位净值和赎回日期的净值差给你相应的红利。赔了，你同样要以所购股数和净值差分摊损失。3、其他费用购买的时候会收取一定的手续费，一般是0.012每股，赎回的时候手续费是0.005，打个比方，如果你购买当天的单位净值是1元，你买了10000股（一共是一万元），你一共需要交170元的手续费。如果用网上银行购买，会有相应的折价，大概手续费是110左右。各个银行的手续费不一样。

银行的"基金定投"业务是国际上通行的一种类似于银行零存整取的基金理财方式，是一种以相同的时间间隔和相同的金额申购某种基金产品的理财方法。基金定投最大的好处是可以平均投资成本，因为定投的方式是不论市场行情如何波动都会定期买入固定金额的基金，当基金净值走高时，买进的份额数较少；而在基金净值走低时，买进的份额较多，即自动形成了逢高减筹、逢低加码的投资方式。 定投首选指数型基金，因为它较少受到人为因素干扰，只是被动的跟踪指数，在中国经济长期增长的情况下，长期定投必然获得较好收益。而主动型基金则受基金经理影响较大，且目前我国主动型基金业绩在持续性方面并不理想，往往前一年的冠军，第二年则表现不佳，更换基金经理也可能引起业绩波动，因此长期持有的话，选择指数型基金较好。若有反弹行情指数型基金当是首选。 国外经验表明，从长期来看，指数基金的表现强于大多数主动型股票基金，是长期投资的首选品种之一。据美国市场统计，1978年以来，指数基金平均业绩表现超过七成以上的主动型基金。 因此我建议你主要定投指数基金，这样长期来看收益会比较高！ 易方达上证50基金是增强型指数型股票基金，投资风格是大盘平衡型股票。该基金属高风险、高收益品种，符合指数型基金的风险收益特征。 基金经理林飞除了担任上证50基金经理之外该基金经理还担任了指数基金深证100ETF的基金经理，作为指数型基金的基金经理，其具有较强的指数跟踪能力和主动管理能力。2008年1季报基金经理表示，50指数基金将继续在严格控制基金相对基准指数的跟踪误差等偏离风险的前提下，根据对市场结构性变化的判断，对投资组合做适度的优化和增强，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。 易方达管理公司是国内市场上的品牌基金公司之一，具有优异的运作业绩和良好的市场形象。公司目前的资产管理规模达到了1374亿元，旗下囊括了12只权益类基金和6只固定收益类基金。今年以来公司权益类基金净值排名出现了较大分化，整体业绩有一定下滑，但长远看公司中长期投资实力仍较强。上证50ETF：上证50指数由上海证券交易所编制，于2004年1月2正式发布，指数简称为上证50，指数代码000016，基日为2003年12月31日，基点为1000点。上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。 华夏中小板：华夏中小板ETF的标的指数为深圳交易所编制并发布的中小企业板价格指数，主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，还可少量投资于新股、债券及相关法规允许投资的其他金融工具。

　随着近期指数增强产品的兴起，量化选股的概念再一次进入了投资者的眼帘，伴随近些年国内量化投资的高速发展，量化选股策略早已大量应用在了私募产品的投资策略之中。　　量化选股的定义　　简单来说，量化选股就是利用数量化的方法构建模型，进而选择股票组合，期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资方法。　　量化选股为什么能赚钱？　　由于A股市场不是特别有效的市场，在非有效的市场下，量化模型对于市场微观交易机会的把握和处理是远强于人脑的，市场的非理性机会，各种各样的套利机会，很多都需要通过大量的数据统计和挖掘来发现。　　另一方面，量化选股策略由于是程序化操作，其纪律性，客观性，准确性，及时性的特征，能够更好的把握市场机遇，不会受人为情绪因素所影响，而且对交易机会的发现和执行要比人为判断更加迅速。再者，量化选股因为是通过数据挖掘，模型选股，所以构建的投资组合可以同时持有数百只股票，而且可以高频率的交易，这样能很好的起到分散风险并提高收益的作用。　　量化选股的风险特征如何？　　一、市场中性策略　　对于市场中性策略来说，其目标主要是通过量化选股的方法选出高阿尔法的股票构建组合，并做股指期货对冲。以此来剥离股票组合的市场风险，并收获纯阿尔法收益。所以一般情况下中性策略相对纯股票多头产品回撤风险要小，波动平滑，最大回撤一般较小，属于相对比较稳健的投资策略。　　二、指数增强策略　　市场上现在比较主流的指数增强策略主要由原来的市场中性策略演变而来，为了能够提高资金使用效率和搏取更高的收益，将市场中性策略中的股指期货对冲部分去除，直接构建股票纯多头组合，运用量化选股的方法选择一揽子股票，追踪指数，控制跟踪误差。目的是在承担市场风险的前提下，获取能比市场指数更高的收益，不仅获取中性策略中所提供的纯阿尔法收益，也获取市场本身所带来的收益。　　中天嘉华优财富平台通过深度调研甄选出市场中优质的理财产品，供理财师和投资者选择。优财富平台产品种类丰富，包括固定收益、私募股权、私募证券、海外投资等多个投资品类。产品交易结构透明、项目优势明显、不存在过度包装。除了产品本身，优财富平台还为理财师提供了数以千计的产品投资组合以及相应的存续服务、高佣金、费用结算等服务，同时还会推出紧跟市场的投资策略和极具前瞻性的投资观点。

　　量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合，期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为，研究表明，板块、行业轮动在机构投资者的交易中最为获利的盈利模式是基于行业层面进行周期性和防御性的轮动配置，这也是机构投资者最普遍采用的策略。此外，周期性股票在扩张性货币政策时期表现较好，而在紧缩环境下则支持非周期性行业。行业收益差在扩张性政策和紧缩性政策下具有显著的差异。　　多因子模型是应用最广泛的一种选股模型，基本原理是采用一系列的因子作为选股标准，满足这些因子的股票则被买入，不满足的则卖出。多因子模型相对来说比较稳定，因为在不同市场条件下，总有一些因子会发挥作用。

与风格轮动类似，行业轮动是另外一种市场短期趋势的表现形式。在一个完整的经济周期中，有些是先行行业，有些是跟随行业。例如，对某个地方基础设施的，钢铁、水泥、机械属于先导行业，投资完后会带来房地产、消费、文化行业的发展，这就属于跟随行业。研究在一个经济周期中的行业轮动顺序，从而在轮动开始前进行配置，在轮动结束后进行调整，则可以获取超额收益。本文将研究这种行业轮动的规律和策略。 国外许多实证研究表明，在环球资产配置中，行业配置对组合收益的贡献的重要性甚至超过了国家配置，而且认为行业配置的重要性在未来相当长一段时间内也将保持。行业轮动策略的有效性原因是，资产价格受到内在价值的影响，而内在价值则随着宏观经济因素变化而波动。 研究表明，板块、行业轮动在机构投资者的交易中最为获利的盈利模式是基于行业层面进行周期性和防御性的轮动配置，这也是机构投资者最普遍采用的策略。此外，周期性股票在扩张性货币政策时期表现较好，而在紧缩环境下则支持非周期性行业。行业收益差在扩张性政策和紧缩性政策下具有显著的差异。 在国内目前情况下，根据货币供应量的变化来判断货币政策周期，是一个不错的选择。而M2正是广义的货币，反映了社会总需求的变化和未来通货膨胀压力。M2同比增速则可以反映流通中的货币供应量变化，即货币政策效果的实际反应。因此，可以用M2来判断货币政策或者货币供应处于扩张还是紧缩的周期。 通过移动平均线平滑后的M2增速，将2007年6月至2011年12月划分成表所示的几个货币周期。 行业分类：周期性VS非周期性行业 为了将行业划分为周期性行业和非周期性行业，这里选取沪深300行业指数，并且以沪深300 指数作为市场组合，利用CAPM 模型计算行业的Beta值和均值方差。 从Beta 值来对行业的周期性和非周期性进行区分，周期性行业有能源、材料、工业和金融;非周期性行业有可选、消费、信息、医药、电信和公用。 年均收益率最高的行业为医药，其次是金融和公用，收益率最低的行业是可选。 案例 M2行业轮动策略 针对上述对周期性和非周期行业的划分，构建周期性行业和非周期性行业的轮动策略。 数据与轮动策略的建立 (1)信息的同步性：考虑到M2 的披露时间及信息的传导时间，所有投资时段都滞后了一个月的时间。 (2)组合的构建策略：在货币政策处于扩张时等权配置周期性行业，紧缩时等权配置非周期性行业。 策略配置 按照顺周期策略(即策略1)构建投资组合并查看组合的收益及对应的逆向投资(扩张时投资非周期性行业，紧缩时投资周期性行业，初始资金1000万). 如图所示为周期性行业和非周期性行业按照顺周期策略进行轮动的资产损益变动图。在每个周期开始时都重新调整等比例投资，等权分配所投资行业的权重。 后验结果 从2007年6月至2011年12 月的策略收益来看，不考虑交易成本，顺周期行业轮动策略获得最高的累积收益(-19.65%)远胜于行业平均(-40.50%)和逆周期策略(-59.13%)，逆周期策略表现最差。 此期间业绩基准为沪深300 指数的收益为-37.57%，顺周期的行业轮动策略则战胜沪深300 指数达到17.92%，年化超额收益超过3.6%。即便扣除2%的单次换仓成本，行业轮动策略同样远远战胜同期沪深300 指数和行业平均投资策略的表现。 该策略具有如下优点：理念容易理解，且符合自上而下的投资理念，适合机构投资者进行行业配置;将行业划分为周期性和非周期性进行投资，这种分类标准与实际投资中对行业属性的认识也非常接近，减少了对行业基本面和公司信息的依赖;在紧缩时由于选择投资于非周期性行业能够避免较大的不确定性，使得整个组合的风险大大降低，抗风险能力得到增强;依据货币供应增速M2进行轮动，使得策略具有较强的可操作性。

量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合，期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为。在《量化投资—策略与技术》中，将量化选股策略为两类：第一类是基本面选股，第二类是市场行为选股。目前市场中存在多种量化选股模型，如何量化选股关键在于所依赖的选股模型；希望我的回答能够帮助到您

大概收集了下各平台开源的量化选股策略。本意为供自己参考，顺手分享一下，希望能对有缘人有用，哈哈。 一、 多因子模型选股 多因子模型是应用最广泛的一种选股模型，基本原理是采用一系列的因子作为选股标准，满足这些因子的股票则被买入，不满足的则卖出。 1 、大师系列——价值投资法整理归档（一共19个经典的大师策略） 2 、多因子换档反转策略 3 、Foster Friess积极成长策略 4 、Fama-French三因子火锅&五因子模型 5 、多因子模型+资产组合优化（加“社区神定律——每月25号以后不交易”） 6 、11年100倍以上的多因子策略-四因子选股策略研究 7 、光大多因子模型 《光大证券_多因子系列报告之一:因子测试框架》， 《光大证券_多因子系列报告之二：因子测试全集》， 《光大证券_多因子系列报告之三：多因子组合“光大Alpha1.0”》 https://uqer.io/community/share/5958e0bec9dd160057510df9 8 、小费雪选股法 （一）小费雪——静态市收率PS： https://www.joinquant.com/post/6944?tag=new （二）小费雪——相对市收率： https://www.joinquant.com/post/7027?tag=new （三）小费雪（终）： https://www.joinquant.com/post/7029?tag=new 参考研报：《 华泰价值选股之低市收率A股模型Ⅱ 》 9 、华泰价值选股之FFScore模型 来源:【聚宽社区】https://www.joinquant.com/post/4872 参考研报： 【华泰金工林晓明团队】华泰价值选股之FFScore模型 10、国信动态多因子算法的实现 参考研报：国信《45数量化投资技术系列之四十五：基于A股市场选股因子边际效用和有效分散的动态区分度动量策略》 二、风格轮动模型 1 、斗牛蛋卷二八轮动原版策略实现（本质为择时） 简介：“二八轮动”就是根据A股市场中大盘股和小盘股走势不同作为信号判断的。（所谓二，就是指数量占20%的大盘股、权重股；所谓的八,就是数量占80%左右的中小盘股，非权重股；其轮动就是指在两者之间不断切换，轮流持有。） 三、配对交易 所谓配对交易，就是利用两只股票（或基金、债券等其他品种）走势非常相似，如果出现一直股票正偏离，一只股票负偏离，那么做空正偏离的股票，做多负偏离的股票。 1. 工农配对（偏向择时） 2. 银行轮动（中、农、工、商）无止损，年化77% 附：质疑帖：https://www.joinquant.com/post/5377?tag=new四、 行业选股 1. 【羊群效应系列】--寻找行业轮动中的龙头股： https://www.joinquant.com/post/1038?tag=new 金融市场的羊群效应主要是指投资者在市场交易过程中的学习与模仿的现象，当市场中存在羊群效应时，投资者在做出自己的决策时更加依赖于他人的行为而忽略自己所获取的信息。 五、资金流模型 1、 资金流模型的研究： https://www.joinquant.com/post/973?tag=new 2、 资金流数据+支持向量机——判断股价走势： （资金流可以解释一部分股价的变化，这里的思路是不考虑基本面也不考虑时间序列，主要看大额资金是流入还是流出。因此，考虑输入资金流数据，通过机器学习的方式来对未来股价的涨跌做分类预测。这里用的是支持向量机。） https://www.joinquant.com/post/6744?tag=new 3 、个股资金流： https://uqer.io/community/share/5696099e228e5b18dfba2c8b 六、事件选股： 1 、异动事件选股： 简介：在通常情况下，股票与指数的日内走势是随波逐流的关系。但是，在某些特殊的交易日里，股票可能在盘中频繁出现与指数走势背道而驰的情况。这种个性十足的价格异动，我们称之为“特立独行”事件。 策略中异动事件的筛选方法如下： （1）取交易日t、股票stk的日内分钟收益率序列，计算其与上证综指当日分钟收益率序列的皮尔逊相关系数COV(stk,t)； （2）将相关度因子COV(stk,t)低于阈值Lambda，视为发生“特立独行”异动事件。对于Lambda的选取，本文采用的计算方法是全部股票平均相关系数减去两倍标准差。 据此尝试构建一个基于“特立独行”异动事件的投资组合，在发生异动事件的样本中，选取“逆势涨”的部分，“逆市涨”指的是当日股票收益大于0，且市场收益率小于0。每日收盘后选出合格的股票标的，次日以开盘价等权买入，持有50个交易日后以收盘价卖出。由于事件发生的概率较低，为了防止空仓率高的情况，本文调长持有时间，这也一定程度减少了投资机会。 地址： https://uqer.io/community/share/57887bed228e5b8a099334a0 升级版： https://uqer.io/community/share/5795858d228e5ba29305f729 2 、事件驱动研究——财报对分析师评级上调事件的影响 https://uqer.io/community/share/59c9e27a0f66ae010a61be46 七、趋势追踪模型 （衡量股票趋势的指标最重要的就是均线系统，因为它是应用最为广泛的趋势追踪指标， 所以均线是不可或缺的，把它作为捕捉大盘主趋势的基石。但是纯粹的均线由于噪音等原因，使得经常会出现误操作，需要进行更多的处理机制，包括极点、过滤微小波动、高低点比较策略、高低点突破策略、长波的保护机制、长均线的保护机制等概念和技术细节；卡尔曼滤波） 1、 基于胜率的趋势交易策略： 简介：简单构建了一个基于胜率的趋势交易策略。认为过去一段时间（N天）内胜率较高、信息比率较高的股票会在紧随其后的几天有较好的表现 地址： https://uqer.io/community/share/565aeac3f9f06c6c8a91ae31 2、 海龟模型趋势跟随策略 简介：基于唐奇安突破通道，海龟模型的趋势捕捉是基于唐奇安突破通道系统，即价格突破20日最高价的最大值为入市信号，价格突破10日最低价的最小值为离场信号。 地址： https://uqer.io/community/share/58161031228e5b43fd5c26f6 3、 多头趋势回踩策略 简介：多头趋势回撤的思路，是根据若干条均线呈现出的形态判断一支股票是否处于强势状态，并抓住回调的时机低位买入。顾名思义，这个策略的要点分为两部分：多头趋势和回撤点。5、10、20、60、120五根均线为从上至下依次排序，由此判定股价处于多头趋势。均线呈完全相反的排列顺序，是空头趋势。均线反复交叉的情况，则为震荡趋势。 地址： https://www.joinquant.com/post/1901?tag=algorithm

好。1、根据查询南方基金管理股份有限公司官网得知，南方基金量化交易员享有五险一金，带薪年假，法定节假日等福利待遇。2、南方基金的量化交易员平均年薪为10万到15万，在同行业中处于中上水平，因此南方基金量化交易员这个工作好。

都是好鸡买哪个都行。1行业影气，2博时精选，3量化核心。

有助于避免盲点控制风险，越来越多的基金公司倾向于推出量化策略的基金有一个不可忽视的背景，即中国证券市场的深度和广度都与前几年不可同日而语了。“现在市场上有两千多家上市公司，我们公司基金经理加研究员再加卖方，能把握和持续跟踪的公司也不过几百家，借助电脑可以帮助我们避免一些盲点的出现。”一位中小规模基金公司的基金经理这样表示。诺安多策略拟任基金经理、诺安金融工程部总监王永宏则认为，市场有自己的运行规律，谁能把握这一规律就能赚到钱。当前国内市场上的基金在投资中采用的方法多种多样，有价值投资、成长投资，也有主题投资、风格投资等。但A股市场波动较大，只坚持一种策略很难在不同市场环境中取胜。王永宏表示，诺安多策略就是在分析大量历史数据的基础上，综合考虑多种投资方法，借助计算机和数据统计，开发出适合当前市场情况的投资模型，并依据模型输出的结果做出投资决策。纽银新动向虽然未强调其量化特性，但据了解，其在投资策略中就引进纽约梅隆集团的iFlow（资金风向标）对A股市场风格转换的预判，为股票与债券比例的调整提供参考。而紫石投资的掌舵人张超在接受新快报记者采访时也表示，之所以在众多基金均折戟沉沙的上半年能够取得不俗的业绩，主要归功于公司的二部组合投资策略，所谓的二部组合策略就是价值投资+量化投资。其核心就是通过数量化投资策略去进行风险控制，再加上主动投资的策略就可以在风险可控的情况下，获取市场的超额收益。

　　长信量化先锋混合基金(519983)在交通银行有销售网点。

在挑选量化产品时，我们需要着重关注几个方面：一是业绩、业绩稳定性和风险水平。业绩是挑选基金的最基本的要求。对于量化基金而言，业绩的考量依然从业绩表现、业绩稳定性以及风险三个维度出发。业绩较好、在各类市场中都能表现出色且回撤较小的产品说明背后的量化模型十分完善，依据此模型未来获得较好业绩的概率较高。二是团队稳定性。量化基金的核心就是量化模型，模型思想是产品的灵魂，而最接近这一灵魂的人物就是这个模型的构建者。如果模型的核心开发人员变更，会在一定程度上影响量化策略的稳定性和有效性，从而影响量化基金的业绩表现。同时，量化模型的开发需要团队的配合，因此，投资团队的稳定性是量化基金选择的一个重要指标。三是IT系统及风控机制。量化基金相对于一般主动管理型权益类产品而言，呈现投资分散、换手高等特点，其投资过程对交易的效率等要求较高。同时还需要一个强大的风控系统来控制投资风险，因此，是否拥有一个专业强大的交易平台，以及完善的风控机制，是评价量化基金的另一个要点。

u200du200d近期市场波动剧烈，在此行情下，基金投资纷纷倾向于选择稳健低风险的产品，而攻守兼备量化基金也进入了人们的选择范围。量化基金总是被说成量化对冲基金，那么量化和对冲分别是什么意思？什么是量化基金呢？近年来随着证券市场不断发展，金融衍生产品不断推出，做空工具不断丰富，投资的复杂程度也日益提高，投资策略和盈利模式发生根本性改变,导致证券市场投资者的构成比例出现了相应的变化。专业投资管理人的占比越来越大,且有加速之势。其中以追求绝对预期年化收益为目标的量化对冲投资策略以其风险低、预期年化收益稳定的特性，成为机构投资者的主要投资策略之一。所谓“量化对冲”其实是“量化”和“对冲”两个概念的结合。通过对比与总结，耶鲁财富认为以下说法最为直观：其中“量化”投资是区别于传统“定性”投资而言的。量化投资通过借助统计学、数学方法，运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额预期年化收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报，其本质是定性投资的数量化实践。由此可见，所有采用量化投资策略的产品(包括普通公募基金、对冲基金等等)都可以纳入量化基金的范畴。量化投资的最大的特点是强调纪律性，即可以克服投资者主观情绪的影响。“对冲”的概念最早由Alfred W. Jones 于1949年创立第一只对冲基金时提出，他认为“对冲”就是通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化。从广义上而言，对冲基金本身难以具体去定义，一般被定义为利用期货、期权等金融衍生产品以及相关联的不同股票进行多空操作，从而预防或降低风险，锁定盈利。u200du200d

1、认识上，国外历史悠久，业绩比较稳定，得到了众多的投资机构的认同。国内差一些，当然以长信量化先锋的产品也是很好的。2、数据。国外有更多的数据可以使用，也有更多的衍生品来构建模型。3、政策规定。我们上层建筑有些人畏量化如虎。4、氛围。国外有quantopian等量化平台活跃了整体的气氛，让更多人可以参与量化交易，我国发展差些，当然也有Ricequant量化交易平台这样的杰出代表。

就是最近3个月该基金涨了9.23%，假如你3个月前买了1万该基金，目前就相当于赚了923元，不过基金有风险，后面也会存在亏损的可能。

　　长信量化中小盘股票基金，采用多模型多策略量化投资，顺应结构化市场行情。它主要采用多因子的选股策略，坚持分散持股原则，聚焦于股价弹性较好的中小盘股票，其投资比例将不低于投资仓位的80%。长期看，代表中小盘股票的中证700走势优于其它指数，Wind数据统计，从2007年1日1日至2014年12月31日，中证700累计收益165.64%，年化收益12.99%，而沪深300累计收益74.50%，年化收益7.21%，投资中小盘正当时。　　长信量化中小盘股票基金还依托于专业、稳定、高效的公司团队。长信基金早在2008年就开始布局量化投资，现有核心成员4人，平均证券从业7年以上，平均入司4年以上，在资本市场具备丰富的理论和实践经验。管理该产品的基金经理胡倩经验丰富，曾担任海通证券首席分析师，拥有13年证券从业经验，于2010年加入长信基金，目前是量化投资的领军人物。其管理的长信量化先锋基金业绩突出、值得信赖。Wind数据显示，截至2014年12月31日，最近一年、最近两年和最近三年，长信量化先锋基金分别斩获57.83%、89.27%和88.47%的总回报，稳居普通股票型基金前列，基金规模也由年中的1.16亿攀升至四季度末的18.00亿。长信量化团队的优异表现也获得市场广泛认可。

若通过招行购买的基金，已经确认在您账户中的，除交易日15:00-16:00系统清算之外，其余时间均可做基金委托，节假日赎回时间要看基金公司安排，您可通过以下渠道查询赎回到账时间:网银:“投资理财”-“基金”-“购买基金”，点开对应的基金名称查询；手机银行:“理财”-“基金”，搜索对应基金点击“交易规则”查看。

这个是股票型基金呀，最近这段时间股票市场是往上波动的，所以它对应的基金也会大涨。

　　您好！　　这是一只量化基金，主要依据量化策略来投资，没有行业倾向，一切用数据说话，而且调仓频率很快的，基本无法把握持仓。不过在量化基金中，这只基金的业绩还是数一数二的，可以考虑配置一些。　　如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！u200d

嘉实量化截止2009年12月31日，该基金近三个月回报率为21.40%，在169只股票型基金中排第18位，近六个月回报率为12.66%，在156只股票型基金中排第91位。该基金2009年4季度末最新基金规模为30.38亿元，和上季度相比，变化率为26.57%；2009年4季度末最新基金份额为23.38亿份，和上季度相比，变化率为4.22%。建议谨慎观望嘉实主题投资建议：一般推荐，四季度末将投资主题调整为新疆区域、新能源（智能电网、特高压与节能），大农业与军工，同时提高了仓位。从基金经理管理期间来看，基金的投资具有一定的前瞻性，虽然基金在排名上的波幅较大，但在净值波动幅度上较小。

目前国内对冲手段有限，采用股指期货对冲，属于股指期货的卖方，也就是远期空头。无论在交易所集中竞价还是做市，正常的供需打破，供给大于需求，造成了贴水。另外还有一点，因为国内的对冲手段有限，容易造成抢跑，进一步造成了贴水。据相关研究显示，在股指期货未受限制的几年，靠股指期货贴水能拿到12%年化的收益。进一步的研究，你可以在Ricequant平台来实现，寻找其中的套利机会。

正确答案:因为目前三大股指期货限仓，导致做空套保的对手盘不足，所以出现长期贴水的情况，但是随着政策放开，贴水正在逐渐修复。您想知道更多可以百度搜索“天机期货培训网”，里面有很多您需要的知识 :)

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光大银行阳光橙量化多策略1号赔钱了。根据查询相关公开信息，2022年光大银行阳光橙量化多策略1号全明星的跌幅最大，很多股民都赔钱了。阳光橙增盈绝对收益策略是一款每日开放的银行理财产品，以中长期绝对收益和低回撤为目标，为投资者提供波动性较小、回撤可控的产品。

是。光大银行阳光橙量化多策略1号是基金。光大理财主推的阳光橙系列产品围绕多资产、多策略的投资理念，充分发挥银行资产配置投资优势，积极应对市场变化、灵活调整股票仓位和结构。

不是骗局。量化交易是十分专业的领域，需要金融、数学、物理甚至是心理学方面的深入积累和研究。之所以有这种论调是因为很多人打着量化交易的旗子骗人，因为专业度太高所以很多人不明所以。下面我就来说说什么是量化交易什么是量化交易量化交易，就是电脑依照模型自动化进行交易股票或者期货产品。对量化交易来说，最重要的是模型的建立，其中一般来说是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从海量的历史数据中寻找能带来超额收益的规律以制定策略，并利用数学模型验证及固化这些规律和策略，然后通过程序化交易严格执行。美国传奇人物詹姆斯.西蒙斯，是量化交易的标杆人物，由其运作的大奖章基金在1989-2009的二十年间，实际的平均年化收益率高达60%以上。这样的业绩表现，比同期标普500指数年均回报率高出20多个百分点，即使相较金融大鳄索罗斯和股神巴菲特的操盘表现来说，也遥遥领先十多个百分点。量化交易的四大特点一、纪律性所有的决策都是依据模型做出的。纪律性首先表现在依靠模型和相信模型，每一天决策之前，首先要运行模型，根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性的好处很多，可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差;纪律化的另外一个好处是可跟踪。二、系统性具体表现为“三多”首先表现在多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选个股三个层次上都有模型;其次是多角度，定量投资的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;再者就是多数据，就是海量数据的处理。人脑处理信息的能力是有限的，当一个资本市场只有100只股票，这对定性投资基金经理是有优势的，他可以深刻分析这100家公司。但在一个很大的资本市场，比如有成千，上万只股票的时候，强大的定量投资的信息处理能力能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。三、套利思想定量投资正是在找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。定性投资经理大部分时间在琢磨哪一个企业是伟大的企业，那个股票是可以翻倍的股票;与定性投资经理不同，定量基金经理大部分精力花在分析哪里是估值洼地，哪一个品种四、概率取胜这表现为两个方面，一是定量投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用。二是依靠- -组股票取胜，而不是一个或几个股票取胜。我国目前量化交易的现状近年来量化基金不断发展，行业龙头幻方的管理规模更是从2015的5亿到2021年6月达到了1000亿。9月1日，市场成交额创出近年新高，达1.7万亿，不过今天市场成交额0.99万亿，距离万亿一步之遥。此前有传闻“量化交易贡献了A股万亿成交的一-半交易量”。但根据从业人士的测算,量化交易对全市场流动性的贡献上限大概在30%以内。但不可忽视的是，量化会带来巨大的跟风盘，以知名的光大“乌龙指”事件为例，2013年8月16日，光大证券72亿的买单，短期就带动了300多亿资金入场，造成上证指数突然上涨5.96%，59只权重股触及涨停。量化交易横行的情况下，我们投资者应该怎么办?量化和机器软件程序化交易已经存在，我们无法视而不见，更不能自欺欺人。理论上，所有短线交易，只要是模型化的，量化都能取代。只是时间长短而已。我们要做的:第一，研究量化，重视量化。要研究一套与量化策略和平相处的模式。第二，扬长避短。量化优势的地方，我们就不要去跟他抢饭碗，量化无法企及的地方，我们可以去发挥人的优势。比如，理解力，相对中长线，基本面的理解力，等等。第三，打不过，也可以考虑加入。可以把自己成熟的交易模式给量化化。以夷制夷。

量化交易，关键在量化，把一些原本感性的东西能够用数值量化出来，表示出来，进行定量分析，使之能够可视化，这都是量化。比如我们可以用先进的数学模型代替人工主观判断，量化市场情绪，进而指导自己的交易。在量化交易中，我们称之为因子，比如形态因子，价格因子，财务因子，价值因子等等，主要根据交易系统的不同会挖掘不同的因子，然后去验证因子的有效性。量化交易不等同于自动交易，或者程序化交易，程序化就是将思维通过算法编程进而上机的过程。这是一个很宽泛的概念，不仅是用来交易。比如让计算机计算1+1。用固定规则去指导交易，比如股价上穿MACD，自动买入等，股价跌破均值，自动卖出等。想要进一步了解量化的人士，可以了解一下达尔文量化，具有优秀的量化模型，高成功率的封板模型和稳定的盈利率，欲了解详情请点击文章：https://www.darwinquant.com

说资金量化是不对的,量化的基本观念乃是从企业管理来的如下请参考,看完後也许你会对量化的观念有较佳的想法　　财务管理粗放、效能不高是目前企业存在的普遍性问题，直接影响企业的管理水平和经营效果。如何提高财务管理的质量，实现管理科学的目标，是及待研究和探索的主要问题。本文拟就企业财务量化管理作一探讨。　　一、什么是企业财务量化管理　　企业财务量化管理，就是运用一定的数学方法，以定量为手段，调控企业财务管理活动，达到优化财务行为的目的。这一概念可以从四个方面来理解。　　1、在属性上，量化管理把财务管理引为定量化，是优化管理的一种方法。　　2、在形式上，量化管理通过数量指标作用于管理对象，用数量指标调控管理。　　3、在范围上，量化管理包容财务管理活动的全过程，突出重点部位和关键环节。　　4、在目标，量化管理以优化管理方法、提高管理水平为目标。　　量化管理应体现三个特征。　　1、可操作性。量化管理是通过量的规定性来保证定性要求的落实。指标应直接、具体、便于执行、便于监控、便于考评。　　2、针对性要强。量化管理以突出问题为调控对象，客观反映企业财务管理内在规律，便于通过定量分析、定量决策、定量控制、定量评价实现管理目标。　　3、有效性要强。量化管理是考评管理质量的尺度，有利于管理者实施动态管理，随时把握执行情况，及时纠正偏差，客观公正评价管理绩效。　　二、企业财务量化管理的理性认识　　量化管理可以构成相对独立的方法体系，在理论上和客观需要上都是可行的。　　1、量化管理符合领导科学中的有效行为理论，有利于增强管理行为的有效性。按照马克思主义观点，任何一种管理方法，当能用数学方法进行描述时，才是科学的方法。现代领导科学理论也认为，只有运用数量方法或数学模型支持的管理方法，才能保证领导意志的落实。在多数企业的管理中，管理部门的意图往往是定性的规定和要求，缺少量的规范，弹性比较大，各级各部门在落实中各取所需，这恐怕是管理部门的规定和要求难以贯彻落实的主要原因。量化管理优势用数量方法确定的“量”，把管理者的意图与管理对象联系起来，能够 保证管理行为得到有效落实。　　2、量化管理符合目标管理中的目标牵引原理，有利于增强管理的主动性。任何管理活动，只有明确、具体的目标，才能激发内在动力，调动管理者与被管理者两个积极性。确定企业财务管理目标，要把定性目标定量化，落实责任具体化，使管理目标与执行者紧密相联。才能发挥管理目标的牵引作用。量化管理通过科学地统计、分析、测算，提出管理的量化目标，逐层分解落实到执行部门的人员，用以引导和规范财务管理活动，促使管理对象围绕管理目标自我约束，自我激励。　　3、量化管理符合系统论的系统结构功能原理，有利于增强管理的整体性。系统是一个被计划控制或调节的功能整体，系统的目的性与组合性是联系在一起的，把若干个相关联的结构要素以最优的方法组合在一起，才能达到整体的最优化。企业财务管理是一个有机的整体，处理问题必须有系统思想，从整体上考虑，不能顾此失彼。量化管理能够把财务管理活动诸环节用“量”建立起有机联系，统一于量化系统之中，形成整体的管理功能。　　4、量化管理符合论中的关节点原理，有利于增强管理的可控性。管理的核心是控制。最优化的控制方法是抓住管理系统中的一个或几个制约、影响系统功能的关节点，促进系统的有效运行。因此，抓财务管理不能面面俱到，只有从实际出发，抓住主要矛盾，才能驾驭管理的主动权。实施量化管理，把财务活动难以控制的重点部门和关键环节，量化为便于调控的数量指标，进行刚性约束，可以达到事半功倍之效。　　5、量化管理符合信息论的信息反馈原理，有利于增强管理的时效性。任何管理活动都依赖于掌握系统的运行状态和变化程度等信息，管理过程实质是信息处理活动都依赖于掌握系统的运行状态和变化程度等信息，管理过程实质是信息处理过程，管理质量很大程度上取决于信息质量。企业财务管理的突出问题是信息反馈滞后，情况模糊，使管理层难以及时实施正确决策。实行量化管理，需要建立相应的指标统计与分析系统，及时提供财务管理信息，提高管理信息的保鲜度，为优化决策提供可靠依据。　　三、企业财务量化管理的相关问题　　企业财务量化管理需要在正确的指导下，精心设计，严密组织，积极稳妥地实施。为此要把握以上几个相关问题。　　（一）、把握基本原则　　1、系统性原则。量化管理作为一各方法体系必须遵循“符合规律、相互关联、封关控制”的系统性原则。即量化管理过程要与企业财务活动规律相一致，确立量化指标要顾及财务管理者环节的内在联系，防止交叉、矛盾和顾此失彼，量化体系要形成相对的系统，不能留下缺口，保证量化指标的系统完整。　　2、重要性原则。量化管理作为一种管理手段，必须遵循“解决难关、控制弱项”的重点性原则。解决难关，就是对企业资金紧缺等突出问题，用量化方法进行调控；控制弱项，就是对非生产性支出实施专项量化限制。　　3、实用性原则。量化管理作为定性要求的数量化，必须遵循“切合实际、直观具体、简便易行”的实用性原则。制定量化指标，一要从实际出发，既要防止过高难以达到，影响各级部门人员的积极性，又要防止过低调动不了积极性；二要一目了然，一个项目一个指标，保持指标的唯一性；三要尽量简化，便于操作，不能搞得过多和过于繁琐，凡增加工作量的指标应谨慎控制，保证量化指标实在管用。　　4、公正性原则。量化管理作为一项激励约束措施，必须遵循“依据客观、标准统一、考评真实”的公正性原则。一是考评依据必须实在，要用数量反映成果不能主观臆断；二是考评指标要有普遍适用性，各级各部门单位使用同一标准；三是考评方法要讲求真实性，保证考评结果的客观公正。　　（二）、确立指标体系　　量化管理指标体系可分为两个层次：一是企业内部基层量化管理指标体系，可由企业按照财务会计制度要求，结合自身实际确立；二是各级管理部门量化管理指标体系，应根据要求，重点确立如下五类指标体系。　　1、资金管理指标体系。主要明确企业资金活动诸环节的调控指标，从宏观上规范资金投向投量，提高使用效果。　　2、费用支出指标投向。主要明确各管理部门和企业非生产性消耗的开支限额，保证支出结构合理。　　3、利润分配指标体系。主要明确利润分配比例，合理调节各方利益关系。　　4、资产保值增值体系。主要明确经营性保值指标，防止资产流失。　　5、绩效评价体系。主要明确各级管理部门绩效考评标准，保证考评结果客观公正。 　　（三）、建立支持系统　　实施企业财务量化管理，需要相应的保障措施予以支持，大致讲，应有以下几个支持系统。　　1、制度保证系统。一是建立基本制度；二是完善补充制度；三是修订管理制度。　　2、指标管理系统。一是指标的制定和调整；二是指标的下达和逐年调整。　　3、统计分析系统。一是定期收集信息；二是分析运行状态；三是定期修正偏差。 （四）、完善监控措施　　1、纵向监控。按企业财务系统。逐级监控量化指标安排、量化指标执行和量化管理成果，使量化管理主链条的各个环节都发挥作用，促进量化管理的落实。　　2、横向监控。按企业财务管理关系，依据量化管理指标，监控企业职能部门量化管理限额、定额、指标和比例等落实情况，构成财务量化管理纵横监控网络，扩大量化管理的覆盖面。　　3、内部监控。强化企业财务管理部门内部监督制约，对各项分管的量化指标，定期检查、抽验复核，及时反馈落实情况，保证企业财务量化管理有序进行。　　我国市场经济体制的建立和不断完善，使企业成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的独立经济主体。除了法律、行政等手段从宏观上加以调整外，企业自身的管理成为企业家们关注的问题。以财务管理为中心的企业管理模式被广泛认可。但财务本身如何管理，在我国企业领导层看来还是一个既重要又新颖的课题。实际上，西方经济发达国家的企业在财务量化管理上已有相当的水平，借鉴西方国家成功的经验，走出一条适应我国国情的企业财务量化管理之路，是我国企业财务管理大势之所趋。

泰安学校食堂量化考核标准：此次活动，市市场监管局联合市教育局将成立专班进驻各县市区，组织协调人员，抽调业务骨干划分小组，确保精准掌控，动态调整。活动开展坚持问题导向，按照《山东省学校食堂食品安全监督检查办法》的要求，对照《学校食堂量化考核标准》开展隐患排查，对学校食堂许可管理、信息公示、制度管理、人员管理、环境卫生、原料控制、加工制作过程、设施设备及维护、餐饮具清洗消毒等情况进行逐项检查，列出问题清单，限期整改到位。市市场监管局工作人员介绍，此次活动中，对存在食品安全隐患的学校食堂，一律下达《责令整改通知书》，对拒不整改的，坚决按照《山东省市场监管局关于在食品药品执法办案中落实“四个最严”要求若干问题的意见》，依法依规处理，倒逼学校落实食品安全主体责任。此外，活动过程中还将对学校食堂、集体配餐单位和中央厨房进行“互联网+明厨亮灶”改造和“4D食品安全现场管理”提升。4D食品安全现场管理"核心体现在整理到位、责任到位、培训到位、执行到位，比如学校食堂要将工作场所进行分区，划分通道和工作区域，工作区域要按照生熟分开、冷热分开、干湿分开的原则用标线划定范围，清理掉非必需物品，各类工具、用具、物品等标识明确、摆放整齐、定位存放。下一步，每个县市区都要结合实际，培树样板，以点带面，整体提升。全市学校食品安全大培训大摸底大排查大整治活动的开展，重在加强学生用餐安全监管，消除安全隐患，提升学校食堂规范化管理水平，确保广大师生饮食安全。

有长盛量化红利策略股票型证券投资基金 光大保德信量化核心证券投资基金 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 中海量化策略股票型证券投资。基金什么是“量化对冲” 1、“量化”就是借助数据统计、数学模型、用编程让计算机根据数据自动交易。可以这样理解，就是机器人炒股，机器人能下围棋，也能炒股啊。 2、“对冲”，在说“对冲”之前先给大家解释一组金融词汇，做多和做空。做多很好理解，例如我们买入股票期待他的上涨就是做多该股票。“做空”稍微有点抽象，用个老段子来解释： 一个富二代，为了追求女神，偷偷地把他爸的茅台给卖了（股价：2000，10手），拿到两百万，然后请女神吃饭买包等等，花了50万；结果玩了一圈后又被女神给踢了，富二代心慌的一批，这边还要应付老爹，结果他一看茅台的股价跌倒了1500，他就用剩下的150万买回来10手，把他爸的股票填上，对于他爸来手里的茅台来说说一切就像没有发生过一样。这里富二代的行为就类似于“做空”，空手套白狼。只是“做空”主观上笃定，该股票一定会跌，并且需要付一定的费用。量化对冲： 我们对基金的期望收益可以分为α收益（超越市场基准的额外收益）和β收益（承担市场系统风险，收获市场系统收益）。 理解了做空的原理和基金收益的组成之后，再来说说对冲，对冲就是在买入组合的时候，同时买一个反向的β，这就会出现两种情况。 _ 从上面的表格可以看出，无论市场是涨是跌。利用对冲策略之后得到的α收益，整体受到市场波动的影响减少。 拓展资料：什么情况下适合量化对冲： 既然可以无视市场涨跌，那量化对冲策略是不是什么时候都可以用，并不是，量化对冲基金最好是在市场波动较大时使用，因为对冲存在成本。成本的来源为股指期货的基差，即期货价格减去现货价格，可以简单地理解为“手续费”。 基差为正的时候，做空股指期货，会对组合贡献收益。基差为负的时候，做空股指会使组合产生对冲成本。 相关优质基金 量化对冲交易对象有哪些呢：股票、债券、期货、期权、大宗商品等都可以作为投资标的。 而目前我们国家的量化对冲基金的黄金时代才刚刚开始，数量不多，小倍根据一些基本条件：管理规模大于5亿、成立年限大于5年、波动率小，收益率靠前，选出了三只优质基金，量化对冲基金呢现在还属于小众产品，大家可以先了解，觉得适合自己，再入手也不迟。

谢邀。量化公关PR的工作成果被很多人诟病是一个伪命题，有各种vanitymetrics虚荣指标，但是这里还是想答一波~虽然公关传播市场营销是一个共荣圈，但是做了市场口之后，发现marketing的绩效和各种ROI比起公关PR来说，要更容易量化得多。Marketing的业绩通常可以直接或间接反应在销售数字里，而和业务难以直接挂钩的公关PR部门，任你有百般市场嗅觉和十八般武艺，很多情况下只能长期作为一个支持部门存在。又则，数字营销加持下，Marketing砸钱做数字广告，效果看得见摸得着，比公关部门辛劳发稿要实在得多。这里安利一句名言，现代管理学之父彼得·杜拉克：Ifyoucan"tmeasureit,youcan"tmanageit戳伤了很多做偏品牌公关传播的小伙伴的痛处。PR的基本功，除了写稿，人脉、媒介关系等等，整理数据也是重要基本功之一。如何量化这些工作产生的价值？如何在进行工作汇报的时候以数据来呈现汇报工作成果？对于marketing：付费推广方面，可以考核销售线索数量以及下单转化率；资源置换方面，可以计量网络流量；做新媒体运营，可以通过阅读量，转发量，点赞数，活动转化量等来量化。尤其是近年来，数字化转型这个风口吹到marketing，各种martech工具五花八门，终极目的其实就是从growth角度帮助市场人用数据去追踪、评判、和量化。但是品牌公关传播方面，似乎没有什么硬性指标来衡量结果。PR也没有多少真正上升到智能化的工具（PRtech)可以供使用。A.量化是一个双刃剑量化是一个双刃剑，好处是可以为PR赢得话语权，坏处是数据的含金量被人诟病不少。即便不停搜索看有多少家媒体采纳了公司的稿件，计算这个月接了多少次约稿，统计稿件转载效果和媒体主动提及，这些数字又能说明什么问题？首先谈谈新闻或软文发稿这件事。和国外相对传统正规的Newswire机构服务不同，国内发稿方式很多很杂，可以采用公关公司、或者采用正规的新闻稿发布服务机构，也有企业会采用小型软文发布平台，甚至seo厂商。虽然早已过了ClippingHouse大行其道的年代，现在仍有不少企业公关部门用pressclipping的原始方式向高层汇报，副作用是简报中含大量隐藏链接(GhostLink)，文章并不存在网站导航入口，只是空有一个链接而已。看上去稿件收录量很多，甚至哪怕是百度新闻收录的网站，但其实都是十八线小网站，没有媒体价值也没有SEO效果，这就是典型的掉进了链接数量的坑。那到底怎样衡量发稿的PR效果？很多人会用百度指数，或者一些第三方舆情监测工具，去试图量化公关传播效果，但往往颗粒度过粗，只能反映出一个笼统的数据，这些数据每季度每年呈现在给老板看的PPT上，但数据的实际价值“优劣自知”。B.媒体类型分类图：媒体PESO概念图近年来在国内也开始流行的国外的PESO概念。把媒体分成PaidMedia(付费型媒体报道），EarnedMedia(免费赢得的口碑媒体报道），SharedMedia（共享型媒体报道），OwnedMedia(品牌官方自有媒体渠道）。在上图《SpinSucks：数字时代的传播与声誉管理》里提到，每个媒体类型都有交汇之处，例如常说的Marcom(MarketingCommunications)就位于EarnedMedia与PaidMedia的重合点。随着融媒体、智媒时代等概念频出，媒体生态变得越来越复杂。一篇媒体报道的真正价值所在是什么？C.量化公关传播类数据指标首先要提出一个“虚荣指标”的概念。所谓的虚荣指标，是为了公关PR体现价值，处于向高层汇报的目的，而刻意“为量化而量化”出来的产物。虚荣指标有很多，事实上也是很多企业里广泛使用的公关传播量化工具。譬如说给一轮PR宣传打分这件事，常用方法之一是为新闻媒体根据综合影响力进行分级，从央媒、五大门户、主流媒体、到垂直媒体、地方门户等各个级别的媒体，提供一个财务上的数字代表公关价值。这种分析方法在很多行业里“翻车”过。#1AVE&PRValue这里有一个指标多年从国外火到国内。字母党叫做AVE（AdvertisingValueEquivalent），公关部门和市场部门投放都会参考。虽然可能有很多种不同名称，但计算方法论万变不离其宗。作为测量公关活动力度，品牌、产品曝光情况的重要衡量标准。先看一下AVE到底说明了什么？AVE最早是从纸媒来的，后来又沿用到广播电视，以及现在的网络数字媒体时代。对于印刷媒体，AVE按照单位面积广告价值X文章篇幅尺寸计算。广播电视方面，AVE按照每秒广告价值X广告时长来计算。简而言之，AVE通过一个具体金额来等化媒体投放的价值。计算方式也有很多种：AVE=篇幅X单价X软文/广告效果比AVE=媒体触达量X触达转化率X每触达人次的广告价值被广泛使用的原因是，AVE是一个财务价值，相对容易计算。其次，AVE可以帮助公关去向高层体现价值所在，也是将传播预算与ROI联系起来的一种简单而直接的手段。例如评估一次体育赛事赞助的广告价值，衡量一次公关投放活动的整体收效等等，AVE是个虽然一直被质疑，却仍在很多情况下被使用的指标。然而，将AVE等同于PR价值是有一些问题的。同一个收录网站不同入口和频道的价值，对于不同的公司是不一样的，然而AVE并没有考虑企业个性化的需求；AVE也没有去评估文章情感正负面属性、报道中品牌露出的程度、以及一些关键讯息在文中实际落地的传达程度等等。AMEC(国际传播量化与评估协会）甚至在2017年号召全球PR在工作中取消使用AVE及其衍生指标。而改用协会根据新媒体生态推出的整合评估框架。国际上，还可以通过2015年推行的巴塞罗那准则2.0，作为公关行业使用的衡量指南。作为一个通用指南，巴塞罗那准则2.0同样适用于国内的大多数情况，可以作为企业公关在公关效果分析报告方面的一个自测的工具。图：巴塞罗那准则2.0#2.媒体声量、SOV、触达率一些公关传播数据分析报告上会出现ShareofVoice(SOV,媒体声量份额）这个指标，帮助看某个品牌是否在目标受众中占据足够的声量和舆论的份额。这个指标的优势在于，可以用于竞品标杆分析，查看同期企业与同行业竞品的媒体声量的高低，是舆情监测分析中的一个常见维度，如果监测到企业自身品牌的针对某一个关键词的声量份额下降，那接下来公关传播就需要加大力度了。当然，在计算SOV时，光通过简单的关键词是行不通的，必须要搭建一个贴近品牌传递核心的关键词体系，整件事才变得有意义。Meltwater的布尔逻辑关键词串联方式，可以把关键词体系的精益化发挥到极致。实时跟踪SOV是量化公关成效的一个有效方式。但SOV有其局限，文章中品牌内容的多与少、情感正负面等并未在SOV的衡量维度中有所体现。比如，单纯粗暴地比较拼多多与京东的SOV，在没有探究新闻或软文的态度正负，是没有任何意义的。再来看媒体触达(Reach)。在评估媒体价值时，通常会通过在线媒体的访问流量来判别媒体价值高低。比起纯粹看铺稿数量，甚至把ghostlink都计入次数的PressClipping式“按量评估”的粗暴模式，衡量媒体触达（Reach）的计量方式先进了许多。但纯粹把所有曝光的媒体触达价值加总，也会又一次掉入“虚荣指标陷阱“。假设一次公关传播活动的媒体触达总值是100万。这100万是来自于1万个每家触达率只有100的媒体，还是来自于100个每家触达率拥有1万的媒体，效果是千差万别的。换言之，公关传播效果衡量方面，没有一通百用的万能指标，都需要深入根据企业的情况调整效果评估方案。即便Meltwater融文的监测工具提供许多关键指标，甚至提供例如DIS数字营销力指标这样的品牌传播模型，企业仍旧需要根据自身情况适度定制化公关传播的KPI。没有万金油指标，灵活活用才是王道。D.科学的公关传播类数据评估框架回到之前提到的AMEC(国际传播量化与评估协会），这家国外机构是如何通过一些数据指标的组合，来建立公关传播效果评估的框架呢？图：AMEC"sValidMetricsFramework这些模型的缺点在于，需要通过大量人工进行分析，并且许多都是定性分析，并非每个步骤都可以通过数据量化，最终的BusinessResult肯定比AVE更精确，却因为无法定量分析，在许多企业中难以全面得到贯彻。图：Lewis"AwarenessMeasurement公关传播效果评估没有最优解。企业如果需要依赖一个定量打分系统，最好的方式可能是从AVE与定性分析框架中折衷一下。E.自定义评分体系基本上要做品牌公关PR等的定量分析，需要一个舆情媒体监测数据工具，数据要做到能实时在dashboard里查看，并且导出，并利用自动化的模型或者手动的模型去计算EarnedMedia价值。用自定义的模型，可以摒除了旧有的AVE或仅仅通过媒体触达/SOV的方式，采用加权指数。一个自定义加权的举例迷人之处之一对于不同的媒体可以提供不同的加权，可以根据媒体的流量排名，当然一个门户媒体下不同的频道也可以提供不同的分值，譬如说，搜狐财经、搜狐地方入口、搜狐号自媒体的价值肯定是不一样的。迷人之处之二，计算得出的分值，是一个多维度综合考评的分数，分数虽然是一个不具备财务属性的绝对值，但是只要评估标准一致，就可以通过与竞品进行benchmark比较，或者与不同时期的企业自身进行比较，而得到公关传播效果的客观评价。迷人之处之三，分数权重是由企业内部的人自行定义和赋予的。可以基于企业自身需求，对关键指标进行针对性加权评分。例如对于有些企业，领导人在核心媒体上曝光表现非常重要，利用自定义评分的工具，即可突出CEO曝光的相对权重。迷人之处之四，对于有些重点内容，例如品牌传播的核心信息（KeyMessage)在新闻与软文中的呈现内容与次数，对于例如正在做形象塑造和品牌转型的企业是尤为重要的。采用了新的keymessage的文章，定义的分值，自然比仍沿用旧品牌形象的内容要高得多。迷人之处之五，自定义评分工具的数据结果是实时呈现的，不用等待agency或者执行方提供计算，品牌主可以随时调用结果，连续性做实时分析，呈报高层。而不是阶段性、离散性地去分析结果。一般来说，这样的工作量有点大（尤其是刚开始设置模型的时候，之后就跑顺了),可以找in-house或者外部采用一个媒体数据分析团队，做更深入的专业分析挖掘。基本这个过程都是“模型设置”+“人工数据校正”对这一套东西感兴趣的可以私信我，欢迎同行一起交流~

对利用APP为学生一举一动量化打分,我持较为反对和保留的态度:1. 这种做法过于机械化和统一化,忽略了学生个体差异,不利于个性培养。人是复杂的个体,不应被简单化为几个量化指标来衡量。2. 这种方式可以营造应试教育的氛围, 使学生学习动机外化为获得高分。而不是出于真实的学习兴趣或需求,不利于学习动机的内在化。3. 打分方式存在较大主观性,评判标准难以权衡。不同老师对同一学生的评价可能差异较大,这种方式的公允性存疑。 4. 过分依赖量化手段忽视教学本质。教学的核心在于引导学习,唤起学习兴趣,而不是简单的 Behaviorism 理论。量化评分不能替代教学的真正价值。5. 可能加大教育差距和焦虑感。这种细致的量化评分方式可能加剧教育资源差距带来的差异,并且增强学生学习过程中的焦虑感受,产生较大心理压力。 6. 容易忽视学生学习差异导致标准统一。学生之间的学习进展存在差异,但这种方式可能默许并习惯“标准统一”,忽略个体学习差异,这是不可取的。7. 影响师生关系,加重教师压力。过分追求量化考核可能使教师在教学中过于注重标准而非学生,这不利于师生互动与师生关系,也加大教师压力。所以,总体来说,过分依赖APP对学生进行细致的量化评分与考核,存在诸多弊端。这种方式不利于学生个性发展,学习动机的内在化和教学本质的实现。也容易加剧教育差异,增强学习压力,影响师生关系。因此,这种方式必须慎用,教学评价更应注重质性分析,避免过分依赖某种统一的量化手段。量化才是手段,而教学本质是目的,这一点不容易忽视。教育的价值在于引导个性成长,这需要更加全面与深入的考量,而非简单的量化分数。所以,总体来说,这种APP quantity 方式存在诸多弊端,在教学中应慎用并不过分依赖。教育的核心价值在于个性培养,这需要更加深入的教学功夫,而非过分简单化的量化手段。

1、长盛量化红利策略股票型证券投资基金2、光大保德信量化核心证券投资基金3、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金4、中海量化策略股票型证券投资基金5、南方策略优化基金详细介绍富国基金旗下沪深300增强证券投资基金，作为国内首只量化指数基金，以沪深300指数为追踪标的，股票投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于组合的80%。该产品采用量化增强的方法，其投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础，并利用富国定量投资模型———多因子alpha模型进行主动增强，在严格控制跟踪误差的同时，再通过交易成本模型控制成本，力争实现超越目标指数的投资收益。拓展资料：基金基础知识1、什么是基金基金就是你投出的一部分钱交给基金公司，基金公司的操盘手再用你的钱去投资，一般都是股票的形式。也相当于你花钱请专业人士替你炒股。所以选择好的基金公司非常重要。只有基金公司赚了钱，你才有钱赚。基金是机构投资者的统称，包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。在现有的证券市场上的基金，包括封闭式基金和开放式基金，具有收益性功能和增值潜能的特点。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。2、关于盈利和亏损如何计算就是说，基金公司赚了会按你买的股数、当天的单位净值和赎回日期的净值差给你相应的红利。赔了，你同样要以所购股数和净值差分摊损失。3、其他费用购买的时候会收取一定的手续费，一般是0.012每股，赎回的时候手续费是0.005，打个比方，如果你购买当天的单位净值是1元，你买了10000股（一共是一万元），你一共需要交170元的手续费。如果用网上银行购买，会有相应的折价，大概手续费是110左右。各个银行的手续费不一样。

1、量化基金开始加速发展早在2004年国内市场就推出了首只采用量化策略的基金———光大保德信量化核心基金，但量化基金真正为国内投资者所关注还是2008年金融危机期间。当时大部分基金都亏损严重，但部分采用量化策略的基金却获得了非常好的收益。从1989年到2008年，詹姆斯·西蒙斯管理的大奖章(Medallion)基金的年均净回报率高达35%，比巴菲特、索罗斯等投资大师同期的年均回报率要高出10个百分点，比同期标准普尔500指数的年均回报率更高出20多个百分点。而国内量化基金的表现则不尽如人意。像光大保德信量化核心基金早期业绩波动很大，特别是2007年、2008年间业绩对比悬殊，当然这与其高仓位有关，但也影响了基民对量化投资的兴趣。早几年国内量化基金阵营扩张缓慢，2009年以来有加速迹象，嘉实、中海、华商、富国、长盛、长信、华富、大摩华鑫等均推出基于量化策略的基金，今年以来加上本月中旬开始发行的诺安多策略基金及即将发行的纽银新动向也不到15只。2、有助于避免盲点控制风险越来越多的基金公司倾向于推出量化策略的基金有一个不可忽视的背景，即中国证券市场的深度和广度都与前几年不可同日而语了。“现在市场上有两千多家上市公司，我们公司基金经理加研究员再加卖方，能把握和持续跟踪的公司也不过几百家，借助电脑可以帮助我们避免一些盲点的出现。”一位中小规模基金公司的基金经理这样表示。诺安多策略拟任基金经理、诺安金融工程部总监王永宏则认为，市场有自己的运行规律，谁能把握这一规律就能赚到钱。当前国内市场上的基金在投资中采用的方法多种多样，有价值投资、成长投资，也有主题投资、风格投资等。但A股市场波动较大，只坚持一种策略很难在不同市场环境中取胜。王永宏表示，诺安多策略就是在分析大量历史数据的基础上，综合考虑多种投资方法，借助计算机和数据统计，开发出适合当前市场情况的投资模型，并依据模型输出的结果做出投资决策。纽银新动向虽然未强调其量化特性，但据了解，其在投资策略中就引进纽约梅隆集团的iFlow（资金风向标）对A股市场风格转换的预判，为股票与债券比例的调整提供参考。而紫石投资的掌舵人张超在接受新快报记者采访时也表示，之所以在众多基金均折戟沉沙的上半年能够取得不俗的业绩，主要归功于公司的二部组合投资策略，所谓的二部组合策略就是价值投资+量化投资。其核心就是通过数量化投资策略去进行风险控制，再加上主动投资的策略就可以在风险可控的情况下，获取市场的超额收益。3、量化模型也需应时而变不过，对于量化策略，业内仍存在争议。使用这种策略的成功案例大奖章基金虽然取得了可观的业绩，但同样采取这种策略的美国长期资本管理公司却出现巨亏而破产，最后被接管。国内量化基金方面，业绩表现也有较大差异，像上投摩根阿尔法这样持续跑赢业绩比较基准的还是少数，像嘉实量化阿尔法、华泰柏瑞量化先行等波动就比较大。德圣基金研究中心首席分析师江赛春就认为，目前国内还比较缺乏对相应模型进行研发的人才，国外的数量化模型是否适合国内市场也有待时间去进行验证，而且，国内市场环境复杂多变，对模型的升级维护也是一大挑战，数量化方法即使在过去可行，在未来也未必有用。一位券商的基金研究员也向记者表示，使用计算机模型并不意味着你拥有了一部会印钞票的机器，你必须有一支研究队伍不断挖掘新的信息并添加到你的模型当中去，否则要么是一些新的风险因素不能被模型所识别，要么就是白白错过了一些获利的机会。另外，规模的变化也会对量化基金的表现有影响。像Medallion基金已经有十几年不对外部投资人开放投资了，传闻其每季度的盈利必须强制赎回，或许就是出于控制规模的考虑。

金昉毅博士觉得，基金经理在量化模型或者量化基金里面必然起到核心的作用，因为我们看到的数据包括模型都是纷纭复杂的客观世界在投资人面前呈现的某一个角度，但是选取什么样的数据与策略来进行投资这是一个人的判断,人工智能再发达也无法替代量化基金经理在里面起到的作用。

各个证券公司的交易软件从2010年3月1号开始不能再看到开放式基金的资料了，只能看到每天有买卖盘的这种基金（开放式基金只有每天收盘后会有一个净值）。你说的嘉实海外和光大量化就是开放式基金，在网页上这些都可以看的到。

中海基金、长盛基金、光大保德、富国基、金华商基金、嘉实量化阿尔法和中海量化策略

光大量化核心基金最新净值1.4810元。

当年11月9日光大核心净值是1.4308元，现在的价格是1.0423元。期间该基金每份分红了0.16元，那么你实际一份基金赔了两毛三分，三万乘以两毛三就是你实际亏损6900，剩余23100元，如果在扣除买卖费用只能比23000还要低。

查净值和余额主要有2种方法比较方便。1基金公司官网2你所购买的所在渠道基金净值是在工作日晚上公布，太早看有可能没更新，而且看到的是前一个工作日的

你是9月21日申购的吧你的份额是6311.67。【（10000-150）/1.5606】 150是申购费9月28日最新净值1.57476311.67*1.5747=9938.99 这个还没包括赎回费光大公司，原本只能是三流小公司。通过旗下的红利基金，以点带面，逐步把整个公司戴上了一个新的层次。 以下是该公司旗下的3个基金的最新的数据（截至9月28日） 光大红利，今年回报178.36%，排在所有基金第4 光大量化核心，今年回报157.25%，排第20 光大新增长，今年回报147.59%，排第40 这样的业绩对管理资产仅300亿的公司来说，实属不易。 你持有的那个今年以来的表现也不错，希望你能长期持有，这样收益最大。

答:光大保德信量化股票(360001)股票型高风险1.4976单位净值 [08-14]0.64%涨跌幅35/350近3月排名近3月-2.46%近1年71.93%最新规模47.49亿成立时间2004-08-27

光大基金可以在建行进行申购该基金现在属于开放交易期，可以正常交易申购时间：周一到周五 早9：30－下午15：00最小申购金额：1000

呵呵 好像国人特别恐高，3000点说要崩了，到了4000，又说不行了，这不到5500了。你就一直等吧，等到了10000那是你再进，就真的是为别人接获利盘了。你说的光大公司，原本只能是三流小公司。通过旗下的红利基金，以点带面，逐步把整个公司戴上了一个新的层次。 你觉得可以就没必要犹豫，机会可不等人。以下是该公司旗下的3个基金的最新的数据（截至9月28日）光大红利，今年回报178.36%，排在所有基金第4光大量化核心，今年回报157.25%，排第20光大新增长，今年回报147.59%，排第40这样的业绩对管理资产仅300亿的公司来说，实属不易。希望我的回答是你想要的。最后祝你多多发财！

　　1、光大量子化核心的赎回费率是基金持有时间小于1年0.50%；大于等于1年，小于2年0.20%；大于等于2年0.00%。　　2、概念简介：　　赎回费率就是投资者向基金公司卖出基金份额时，支付给基金公司的赎回手续费的比率。　　赎回（Redemption）又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

　　1、光大量子化核心的赎回费率是基金持有时间小于1年0.50%；大于等于1年，小于2年0.20%；大于等于2年0.00%。　　2、概念简介：　　赎回费率就是投资者向基金公司卖出基金份额时，支付给基金公司的赎回手续费的比率。　　赎回（Redemption）又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

　　光大量化核心基金不是指数基金，属于股票型基金。　　指数基金(Index Fund)，顾名思义就是以特定指数（如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等）为标的指数，并以该指数的成份股为投资对象，通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合，以追踪标的指数表现的基金产品。通常而言，指数基金以减小跟踪误差为目的，使投资组合的变动趋势与标的指数相一致，以取得与标的指数大致相同的收益率。

汽车轻量化概念龙头股有：1、豪美新材002988：2020年总营收34.37亿，同比增长15.82%，净利润1.16亿，同比增长-30.73%，销售毛利率14.83%。公司现有汽车轻量化产品均以挤压工艺为基础，公司认为新能源汽车的发展，将有助于提升挤压铝材在汽车领域的用量。2、合锻智能603011：公司2020年实现营业收入8.38亿元，同比增长20.58%，净利润2590万元，同比增长-5.15%，毛利率33.64%。2020年2月25日公司与奥钢联金属部件（沈阳）有限公司签署战略合作协议。经甲乙双方确认，双方共同努力推动间接热成型高强钢部件在汽车轻量化和新能源汽车中的应用。目前甲方生产间接热成型零部件规模为400万件一年远远不能满足市场需求，乙方在压机自动化加热炉焊接等设备领域有一定的实力和资源。甲乙双方通过此次深入全面合作，尤其在高端汽车零部件和新材料领域的研发，制造和推广，可以实现双方互补发展达到共赢。3、津荣天宇300988：公司2020年实现营业收入9.9亿元，同比增长13.17%，净利润6237万元，同比增长17.12%，毛利率20.54%。近年来汽车轻量化快速发展，用铝量扩展到减震，空调等部件。公司在铝合金冲压成形技术上已形成多年积累，在超低速铝压铸方面形成了低速充填射出速度等工艺技术。4、北特科技603009：公司2020年实现营业收入14.7亿元，同比增长12.87%，净利润3032万元。公司通过设立北特汽车部件研究院，致力于新能源汽车热泵空调及热管理系统，汽车轻量化材料的研究和应用，研究院下设新能源汽车热泵空调研究所和汽车轻量化材料研究，通过研究所和公司各事业部的技术部门的持续不断的高投入，增加公司的研发力量和技术储备。5、银宝山新002786：公司2020年实现营收32.42亿元，净利润-3.25亿元，毛利率11.49%。公司研究多种纤维增强材料应用技术，在长玻纤碳纤维等汽车轻量化热点技术领域中，开发多款高强度轻量化汽车结构件产品，应用在新能源汽车上。

2-20%。量化对冲套利收费标准通常是套利金额的2%-20%，不过，这种传统费率模式正在越来越多的受到冲击。量化对冲能及时快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会；还能帮助投资者实现日内高频量化交易，精确把握机遇、瞬时交易。

　　在近期股市单边下跌的行情中，有一类基金显示出其独特的避险优势，那就是量化对冲基金。近期量化对冲基金全面跑赢市场，不少产品还逆市取得正收益。从量化对冲基金的策略来看，不少近来都提升了对冲比例。 　　受多种因素综合影响，A股市场近日连续下跌。数据显示，上证综指近一周下跌近200点，跌幅5.56%，近1个月跌幅7.75%；深证成指一周跌幅5.29%，近1个月跌幅为6.18%。 　　在此背景下，量化对冲基金发挥出避险功能。其中，广发对冲套利、中邮绝对收益策略等5只基金均取得正收益，而广发对冲套利近一周获得了0.32%的收益率，位居第一。近一个月以来，全部20只基金中有15只基金取得正收益，广发对冲套利以6.96%的收益率位居第一，而排名最末的基金也仅下跌0.29%。 　　一位对冲基金经理表示，近期市场的连续下跌导致股指期货的负基差扩大，但昨日负基差出现收敛趋势。这说明在短期下跌之后，市场情绪已经得到一定程度的释放，当前市场预期不再那么悲观。 　　海富通量化投资部基金经理朱斌全表示，目前股指期货的负基差较大，说明市场有强烈的套期保值需求，投资情绪偏向谨慎。他们基于择时模型，适时调整了股指期货仓位。朱斌全表示，从投资策略而言，在股票多头部分，坚持既定的投资策略和量化模型，投资于估值与成长性匹配、资产负债表健康的高质量个股，因为这些股票在市场下跌时表现会更加抗跌，表现优于市场，可以贡献较多的超额收益。 　　在市场波动加大的背景下，一些对冲基金提高了对冲比例。昨日，广发基金旗下广发对冲套利基金发布公告称，截至7月31日，基金持有股票资产1.4亿元，占基金资产净值的比例为66.02%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值1.33亿元，占基金资产净值的比例为62.65%。而截至4月30日，该基金持有股票资产1.04亿元，占基金资产净值的比例为65.55%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值为9498万元，占基金资产净值的比例59.35%。对冲力度有所增强。 　　一位业内人士向记者表示，他们的对冲基金近期也提高了对冲比例，主要是为了在近期市场波动中尽可能减少损失，以更大程度地保全收益。 （文章来源：证券时报）

2022.04.19周二，天气阴有小雨。量化对冲套利，里面含有三个概念。 一、概念 （一）量化 “量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。 量化行业：非金融行业对量化感兴趣、金融工程师、金融行业IT人员、投资类岗位、金融或工科大学生 （二）对冲 “对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。 “量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。 （三）套利 套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种 电子交易 合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。 套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。 套利交易 模式主要分为4大类型，分别为： 股指期货套利 、 商品期货套利 、统计和期权套利。 套利交易可分为两种类型：一是 期现套利 ，即在 期货 和 现货 之间进行套利；二是对期货市场不同月份之间、不同品种之间、不同市场之间的价差进行套利，被称为 价差交易 。根据操作对象的不同，价差交易又可分为 跨期套利 、 跨品种套利 和 跨市套利 三种。 跨期套利。根据交易者在市场中所建立的交易头寸不同，跨期套利可以分为： 牛市 套利、 熊市 套利、 蝶式套利 、兀鹰式套利。 二、量化对冲程序与方法 1. 量化对冲程序化交易的对象： 股票、债券、期货、现货、期权等等 　 2.量化对冲产品的操作流程。 先用量化投资的方式构建股票多头组合，然后空头股指期货对冲市场风险，最终获取稳定的超额收益。 3.量化选股的具体方法。 量化投资一般会选出几百支股票进行投资分析来分散风险，适合风险偏好低，追求稳定收入的投资者。量化分析师们在制定规则之后建立某个模 型，先用历史数据对其进行回测，看是否能赚钱；如果可以，就再注入小额资金，积累样板外的实盘交易。实盘后如有盈利，就扩大资金量判断其是否对投资结果带 来影响。最后运行的模型，都是经过千锤百炼的。 三、量化对冲策略种类 1.股票市场中性策略。 此策略又称Alpha策略，是当前国内私募证券投资基金最常用的策略之一。它从消除市场系统性风险（Beta）的角度出发，通过同时构建多头和空头头寸对冲市场风险，以期获得较稳定的绝对收益。通常买入股票的同时卖空与股票等市值的股指期货（也可以采取融券方式），既可以对冲市场风险，也可以获取个股带来的超额收益。 2. 股票多空策略。 此策略有多头敞口或者空头敞口，股票多空策略的操作难度大，因为除了要进行标的选择外，还需对大盘多空进行判断即择时。正因为如此，目前的量化多空策略，往往是以动量策略为主，即市场已经出现较为明显的趋势性上涨或者下跌行情时，再做相应的调整。 3. CTA(期货管理)策略。 CTA策略称为商品交易顾问策略，也称作管理期货。商品交易顾问对商品等投资标的走势做出预判，通过期货期权等衍生品在投资中进行做多、做空或多空双向的投资操作，为投资者获取来自于传统股票、债券等资产类别之外的投资回报。期货管理策略一般分为金融期货和商品期货。 4. 套利策略。 套利策略中最常见的是二级市场套利，包括商品跨期、跨品种套利，股指期货跨期、期现套利、ETF 跨市场、事件套利、延时套利等。套利策略的原理在于当两个或多个相关品种的价格出现定价错误后，在价格回归的过程中，通过买入相对低估的品种，卖出相对高估的品种获利。在所有的量化投资策略中，套利策略的收益空间最为确定，风险最低。 国内量化套利策略主要有无风险套利、贵金属套利、商品期货跨境套利、股票日内策略、高频做市商策略五种常用的金融工具。 一般在用的套利策略主要有ETF套利、期现套利，期权套保和波动率套利。ETF套利策略寻找价格偏离，快速下单，获得“现金到现金”的套利收益。期现套利则实时自动监测多个交易所的多品种期现价差，依靠统计套利模型，获得持续稳定收入。期权套保则为利用期权的行权为机构客户提供更灵活的套期保值方案。波动率套利则以delta中性为目的的策略。从隐含波动率的维度赚取利润。 四、ETF套利策略。 指数股票型基金ETF本质上是一种跟踪指数、行业、商品、或其他资产的证券，有一个相关的价格，可以像普通股票一样在证券交易所进行交割买卖。比如说上证50ETF，由包括中国建筑、中国石化、中国平安、国泰君安、伊利、贵州茅台等等各行各业50只蓝筹股组成。 这种一篮子股票组成的指数基金就像是水果礼盒一样，礼盒装跟散装是有价格差异的。既然价格有差异，那我们就有套利的机会。 在ETF套利中，一般有两种套利行为，折价套利和溢价套利。这种操作是需要扣除各种交易费用和成本的。 1.折价套利。 当交易者发现ETF二级市场的交易价格要低于一级市场的净值价格，交易者就在二级市场以低价买入ETF，在一级市场按照静止赎回ETF，也就是用ETF基金换一揽子股票，再把换来的股票在二级市场卖掉转换为现金。 2.溢价套利。 就是当二级市场的ETF价格高于一级市场的净值是做的操作。交易者从二级市场买进ETF相对应一揽子股票，然后再用这一揽子股票到一级市场向基金公司申购ETF，也就是用一揽子股票换ETF基金，得到的ETF基金再去ETF的二级市场上以交易价格（高价）卖掉得到现金，从而实现“现金到现金”的套利交易。

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国内程序化交易理念开始深入至“炒手为王”的期货界也不过这几年时间，随着信息科技时代的不断发展，计算机应用的拓宽，曾经那些期市中的短线高手日内高手们有一部分已不在使用传统的交易方式，而是将他们的技巧或心得以程序化的方式运行量化交易，力求得到更为稳定的交易结果。本期【高手故事】讲诉的就是一位国内程序化交易的先行者，4年时间从98万做到3000万的职业交易者陈剑灵。 2005年，国内的期货市场经历阵痛之后，刚进入高速发展的轨道，整个市场还是以“炒手为王”，不断的涌现出短线高手、日内高手，而依靠计算机应用的程序化交易并未被国内投资者接受，虽然在国外，量化交易已经成为成熟并且主流的交易方式了。陈剑灵之所以被称为国内量化交易的先驱，就是因为他早在2005年就已经开始在商品期货市场使用无人值守的程序化交易系统，并且取得了较好的收益。 2006年，陈剑灵以98万入市，到2010年，4年多时间账户资金突破了3000万，而这样的成绩，完完全全是依靠无人值守的程序化交易系统完成的。陈剑灵是一个随机漫步理论的崇拜者，在他看来，技术分析的升华就是随机漫步理论，而随即漫步理论发展最终成为了投资组合理论。对于这个账户的成长，陈剑灵认为投资组合起了不小的作用，他对这4年多的操作运行了一番统计，账户日平均收益在2%-4%，不过资金在500万以下的时候成绩不如资金在500万以上，资金达到500万元后，账户日收益率几乎提高了1个百分点，而中途的突然亏损也小了很多，在他眼里，这便是投资组合的好处——降低了交易风险。 建立投资组合，一个重要的要求就是减弱每个组合之间的相关性。对此陈剑灵表示，在3000万元的账户中，为了降低每个组合的相关性，不仅仅用不同的品种来建立组合，对于交易策略也分成了两种情况：首先是用不同的品种运行组合，但是实际交易中，陈剑灵发现期货市场的各个品种有一定的相关性，简单的品种搭配并不能有效地降低组合之间的相关性。因此在操作上，除了不同品种的组合方式以外，用不同交易策略运行组合也成了陈剑灵的组合依据之一。此外，对于每一个组合，在操作上也要运行不断的微调，譬如一段时间一个交易模型不挣钱，那这个交易模型的各种参数就需要运行微调。而在每个组合的建立上，陈剑灵并不是只依靠技术指标，而是使用了大量的统计数据。“主要用的是技术指标和统计数据，遗憾的是很难在程序上将一些K线形态运行识别。”虽然该账户成绩非常优秀，但在陈剑灵眼中还是有所缺憾的。为了降低组合相关性，陈剑灵建立了2套策略，分别是趋势策略和震荡策略。模型的理想状态是趋势策略。在行情形成趋势的时候盈利50%，但是在行情震荡的时候亏损30%；而震荡模型在震荡行情中，盈利30%，但是在趋势行情中，亏损40%，这样保证了他的账户在什么时间都不会出现大的亏损。 虽然在程序化交易上，陈剑灵已经获得了非常不错的成绩，但他还是认为国内到现在还没有真正的成功者，他所认识的也就是我们市场上为人所熟知的期货大佬，比如叶大师、葛卫东等等，都是以基本面主观交易的，而如果要通过程序化交易达到这些大佬这样的高度，他觉得难度还非常大，他说他并不是否定程序化交易，程序化交易有着非常大的优势，就在于它的管理规模可以非常大，而主观交易在一定的资金规模就会出现阶段性的瓶颈，主观交易者不太可能拿自己过亿的身价在一个品种上大博，只能做分散，而分散之后程序化的优势就显现出来了，所以陈剑灵坚信程序化交易一定会超越现在市场上主观交易者取得的成就。 提到陈剑灵，不得不说他除了职业交易者之外的另外一个身份——深圳开拓者科技有限公司总经理。做程序化交易的投资者应该都了解交易开拓者这款软件，它的定位是“本土的Trade station，自动交易的领先者”， 用户数占国内期货程序化交易实盘客户80%左右，陈剑灵起初也只是交易开拓者这款软件的用户，在使用的过程中，觉得这个平台对他非常的合适，他自己本身对交易系统的开发有着深厚的兴趣，加上本人通过程序化交易实现了财富自由的梦想，“经营公司我自己也不是特别内行，但是即使这个公司不行，这个软件我自己也可以用嘛！”报着这样的想法，陈剑灵索性收购了交易开拓者，角色也发生了转换，从客户变成了经营者，把他自己在系统设置上的一些想法都付诸于实际应用中，交易开拓者软件也发生了很大的改变，很多设置都是从客户的角度去设计，按照单个客户或者团队做交易的需求去做，“只要是交易上的需求，只要你想的到，我们都会去实现。”这是陈剑灵在接受期货中国网专访的时候所描述的软件，随着国内量化交易的不断普及，交易开拓者软件也在投资者中拥有良好的口碑。 随着期货市场资管时代的到来，如今的陈剑灵也顺应市场，成立了开拓者资产管理有限公司，以专业的量化投资机构的身份服务于这个市场，并且也运作了多款期货资管产品，就在2013年10月结束的产品“开拓者u2022双利量化稳妥1期资产管理计划产品”，为客户获得了近14%的收益，表现还算不错。

随着国内投资者整体素质的提高，量化程序化交易的人越来越多，建议国内有条件的投资者转向量化交易。其中，程序化交易相对于股票而言，它更适合期货。推荐它的原因有以下:降低人性弱点，对交易行为的影响。每个人是性格和承受能力是不一样的。特别是主观交易者，很容易受到情绪的影响。当出现大亏大赚的时候，如果处理不当，很可能造成两种极端，一种是被长时间打入冷宫，另一种是极度自信。但是，程序化交易就不一样，比较理性，依靠程序可以最大限度的降低人性对整个交易的影响。比如扛单，恐惧等都会影响最后的交易结果。庞大的数据快速检验交易逻辑。通常情况下，主观交易者想要验证一套交易逻辑是否可以持续盈利，最少也得花几年时间。当然了，在具有正期望的交易逻辑下，交易者在短时间内也是无法掌握。程序化交易，在庞大的历史数据下，在通过将交易逻辑编写成代码后，只需要几秒、十几秒就可以完成几年、几十年的回测交易结果。这是主观交易者在这么短的时间内无法完成的事情。资金规模比较容易上去！由于采用程序化交易，它可以依靠成熟的交易体系，完成对整个股票，期货多品种等多市场交易，并且完全可以全天候无人值守。比如期货市场几十个品种中，你能够同时监控并及时的抓住机会吗？显然不行！人的精力是有限的，但是通过程序，他就可以将这部分精力发挥到极值，大大提高做事效率。程序化交易语言的选择。想要实现程序化交易，必须要学一门语言。分为编程语言和非编程语言。如果你是非科班，有没有精力学。那么可以选择非编程量化交易语言，比如交易开拓者TB，金字塔，MT4等语言，他们的主要用途是实现你的交易逻辑，而只能在其软件内使用该语言。如果你是计算机科班出身，难么建议学习Python+一门非编程量化交易语言，作者推荐TB语言。Python在量化交易，数据分析等方面用途非常广，相对于Java，PHP等来说，入门是相对容易，记住这里说的是入门，并不意味着它简单。

交易开拓者程序化交易平台根据账户状况和交易信号来推动交易订单，使用类似于Pascal TBL语言开发策略模型的语法。 TB为定量模型开发中的战略发展提供更为全面的账户和交易功能，市场数据功能和统计功能。 它提供了最近的国内TICK数据和多周期历史市场数据。 它还为战略绩效评估提供了基础。提供丰富的战略回溯报告项目。 就定量交易而言，单一的结核病终端支持同时接受报价和交易的20-30个单一物种图表，但由于客户技术架构，缺乏对高频率和更复杂政策的支持。 现阶段结核病在市场低端定量交易平台上有很多期货公司的合作份额较高。天软量化研究和交易平台天软定量研究交易平台采用TSL独特的TSL语言发展战略模式，全天软交易网关，实行量化交易。在定量模型研究和开发方面，我们采用了高性能数据仓库所提供的历史和TICK市场，基础数据，宏观数据等数据源，并提供了7000个开源函数库，用于战略开发，回溯测试， 性能分析。 在量化交易中，基本实现了自动交易，程序交易，算法交易等定量交易。安翼金融终端程序化交易安易金融终端是国内期货和券商独立开发的股票自动化交易工具。 交易模型是使用通用脚本语言和技术指标进行图表驱动的自动交易。 在这个阶段，Ahn免费使用程序化交易工具，为国内期货和股票提供历史价格。 相对简单的股票，对冲期货和图表交易都可以进行。

市面上大家可以接触到的量化交易软件，我们大致的分为三类：互联网投资公司研发的，量化平台公司研发的和券商研发的。第一：互联网投资公司研发的，这类型的公司本质就是IT+金融提供丰富的数据、tick级回测、仿真模拟、实盘交易、风控、绩效等专业量化服务。最重要的是，无需使用者具备高超的选股素质，也不需要具备编程的能力，易操作易上手，可以说是目前市面上最符合个人投资者的量化交易软件。掘金策能够筛选相对安全性更高的投资标的，降低分析和选股的难度，帮助投资者有效判断市场风险度高低，及时调整持仓比例和交易策略。算是市场上很好的量化交易工具第二：量化平台研发的，支持股票，期货，两融等量化实盘，实盘开通需要客户提交申请和平台人工审核，具有实盘交易权限后也可以手动交易。投研+交易的一站式量化投研系统，提供丰富的数据、多语言策略开发、tick级回测、仿真模拟、实盘交易、风控、绩效等专业量化服务。第三：券商研发的有2005年以来的股票行情数据、市值数据、财务数据、上市公司基本信息、融资副券信息，商品期货行情数据，基金行情及净值数据，金融期货数据，股指数据，行业概念数据，宏观数据。可以提供股票、期货、基金等品种的日、分钟级回测。能够进行日、分钟级别、Tick级别的模拟交易。推送后用户手动操作跟单但需要投资者具有好的选股思路同时具备编程的能力，机构使用者偏多，对于个人用户不是特别的友好。

光大量化核心360001最新净值 1.1031若2007年买的光大量化核心基金2万5千元，单价1元56元，那么根据这几年的走势，目前总的市值为17677元

近一段时间来，市场一直都是指数涨，个股跌，能够跑赢大盘的基金不足一成，之前一直默默无闻的华泰柏瑞量化增强股票(000172)表现抢眼，近一个月收益达21.62%，那么这只基金还能不能买入呢?　　华泰柏瑞量化增强股票(000172)是一只跟踪沪深300指数的增强型指数基金，主要投资于沪深300指数中的大盘蓝筹股，在很多基金都跑输大盘的情况下，华泰柏瑞量化增强股票(000172)由于是跟踪指数，所以保持了和指数同步的上涨，而且由于华泰柏瑞量化增强股票(000172)是指数增强型基金，在跟踪指数的同时，通过量化策略争取获得超额收益。　　对于后市，华泰柏瑞量化增强股票(000172)的基金经理田汉卿认为，A股市场在经历了长时间的低迷后，估值已经反映经济中的问题和增长的放缓，明年焕发生机是大概率事件。A股经历了一轮2007年后去泡沫化的漫长调整，现在进入了估值洼地，特别是主板市场，也是布局沪深300指数蓝筹股的良好时机。

最近想把量化投资十大经典策略都重新复现一遍，作为回顾，也作为学习。就从最基础的双均线策略开始，为了程序编写的简便起见，直接采用了聚宽平台，不然的话，股票的基本面数据和历史数据需要我自己去爬取，需要自己写爬虫，或者使用tushare之类的第三方包，不过tushare现在很多功能都需要有一定的积分了才可以使用。 构建双均线交易策略。使用两根均线，一根长周期均线，一根短周期均线。当短期均线从下往上穿越长周期均线的时候，买入；当短期均线从上往下穿越长周期均线的时候，卖出。 加入止损和仓位管理，并计算买入的股票数量；测试时间最好从2010年开始跑过整轮牛熊；使用的均线周期为15日,60日均线。 1.根据设置的长短周期，计算均线值 2.每日收盘后判断，若出现金叉，则把该股列入买入股票池，并计算5日平均波幅ATR，确定止损价为当然最低价-ATR，并根据风险比例和仓位，计算出可以买入的数量amount，保存在待买入列表中；若出现死叉，或股价跌破止损价，则将股票保存到待卖出股票列表中； 3.第二天，开盘判断待买入股票是否在持仓列表中，如不在，则买入，加入到持仓列表中；对待卖出列表中的股票进行卖出。 采用宁波银行"002142.XSHE"，今世缘"603369.XSHG"，两个股票作为股票池进行回测 2019-8-1至2021-2-1，策略收益32.57%，跑输沪深300指数 2010-8-1至2021-2-1，策略收益151.55%，跑赢沪深300指数 由于投资标的特定为宁波银行和今世缘，因此不能说选别的股票也是这个效果，于是我增加了选股策略： 4.股票池中的列表从沪深300成分股中选择，选择净利润同比增长率为正，扣非净利润为正，roe为正，净资产回报率为正的股票，并取净利润增长率和eps倒序排序，选前三个股票，每天开盘前选股。 选股之后，对股票池内的股票进行双均线择时，回测了2010-8-1至2021-2-1的结果如下： 可以看到，还是略为跑输沪深300指数的，可见单纯的依靠双均线策略，长期来看很难跑赢沪深300指数，这也就是说，对于普通投资者，坚持定投指数基金，的确可以打败大部分的主动型投资基金经理。

有用。金融市场的本质,更像生物学,并不像数学和物理学，但是数学和物理是很好的工具,量化就是用数学和物理的工具,来描述生物学上所展示的规律特征，学金融科技专业对量化金融分析师有用。金融科技主要研究金融学、投资学、互联网金融等，将相关商业场景下计量分析原理及方法与大数据分析技术有机结合。

基金持有的股票数量都相当多，下图是长信量化先锋混合持仓占比排在前十位的股票更多详细信息在基金公司的官网和一些其他基金网站，如天天基金、新浪财经、和讯网等上都能查询的。

光大量化核心分过两次红，现在净值应该加上0.6元，你算下你的份额*最新净值再加上分红的钱，应该不会亏，有50-60%的收益。序号 年度 每10份收益单位派息（元） 除息日 红利转再投日 备注 1 2010 0.3000 2010-11-15 2010-11-17 2 2010 0.3000 2010-01-04 2010-01-04

基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 基金经理：马骏 成立日期：2004-03-22 投资类型：股票型 投资风格：指数型 项目 数据 项目 数据 基金名称 易方达50指数 基金代码 110003 基金净值 1.3230 最新累计净值 3.1430 一个月净值增长率 0.24 最新规模 2837342575.00 三个月净值增长率 0.12 最近两年累计分红 1.82 半年净值增长率 0.56 基金份额本期净收益 883650700.70 一年净值增长率 1.89 资产净值收益率% 0.00 今年的净值增长率 0.69 基金净值增长率% 0.00 单位：元 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行 基金经理：袁宏隆 成立日期：2004-08-27 投资类型：股票型 投资风格：平衡型 项目 数据 项目 数据 基金名称 光大保德信量化核心 基金代码 360001 基金净值 1.3623 最新累计净值 3.2060 一个月净值增长率 0.21 最新规模 4909405074.10 三个月净值增长率 0.36 最近两年累计分红 0.08 半年净值增长率 0.79 基金份额本期净收益 96174273.80 一年净值增长率 2.10 资产净值收益率% 0.00 今年的净值增长率 1.06 基金净值增长率% -0.01我个人看好易50。。因为这个基偶有研究过。。。经过前段调整已经步入正轨。。个人意见仅供参考

建议在基金官网登陆查询账户市值和份额当日总份额余额净值，就是前一天这支基金的收市价格，因为你查询的时候基金净值是晚间公布的。当日冻结份额月参考市值，是这个月截至到你查旬的前一天，你所持有基金的总价值，这个数较你买入的钱，可能多也可能少。毕竟涉及盈亏

光大量化核心（基金代码360001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年11月27日（周五）单位净值为1.4545元；而今明两天证券市场休市，基金净值不更新。

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